Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "models of survival" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-5 z 5
    Tytuł:
    Application of models of survival analysis in the assessment of the situation of macrosectors of listed companies
    Autorzy:
    Bieszk-Stolorz, Beata
    Markowicz, Iwona
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2127981.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
    Tematy:
    survival analysis
    listed companies
    bear market
    macrosectors
    Opis:
    Goal – The goal of the article is the assessment of the possibilities of recovery after decrease of prices of shares of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2008-2009 and 2011-2013 in particular macrosectors: industrials, financials and services. The probability and intensity of increase and decrease of prices were analysed. Research methodology – Selected methods of survival analysis were applied. The Kaplan-Meier estimator was used in the analysis of the probability of increase and decrease of prices of shares in the macrosectors. The intensity of decrease and increase of prices was assessed by means of the empirical hazard model and the proportional Cox model. Threshold values of the increase and decrease of prices were calculated on the basis of changes of the WIG index in analysed periods. Comparative analysis of these two periods was also conducted. Score – The hypothesis about a similar situation of macrosectors during the financial crisis and in the bear market was confirmed. In case of the financials macrosector, its reaction to the market situation was the strongest in both the decrease and increase of share prices. The companies of the industrials macrosector were in better situation than the financial companies. The service companies reacted weakly on the market changes. Originality /value – The application of the survival analysis methods in the study of the capital market.
    Źródło:
    Optimum. Economic Studies; 2018, 1(91); 3-15
    1506-7637
    Pojawia się w:
    Optimum. Economic Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych
    The Cox proportional hazard model for different methods of encryption of variables
    Autorzy:
    Markowicz, Iwona
    Stolorz, Beata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1808301.pdf
    Data publikacji:
    2009-06-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    analiza przeżycia
    modele semiparametryczne
    model regresji Coxa
    kodowanie
    survival analysis
    semi-parametric models
    Cox regression model
    encryption
    Opis:
    Metody analizy przeżycia są coraz częściej stosowane w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych. Ze względu na brak konieczności znajomości rozkładu badanej zmiennej losowej szczególną wagę przywiązuje się do modeli nieparametrycznych bądź semiparametrycznych. Coraz powszechniej wykorzystywane są one do badania zjawisk innych niż czas trwania życia ludzkiego. Warunkiem stosowania modeli analizy przeżycia jest odpowiednia baza danych umożliwiająca wyznaczenie czasu trwania zdefiniowanego stanu dla poszczególnych jednostek badanej zbiorowości. Zazwyczaj są to badania retrospektywne z wykorzystaniem sporządzanych rejestrów. Przykładem takiej bazy danych jest rejestr bezrobotnych. Celem artykułu jest wskazanie wpływu sposobu kodowania zmiennych na oszacowania parametrów modelu regresji Coxa i ich interpretację. Autorki przedstawiły również związek między parametrami modelu szacowanymi dla danych zakodowanych w dwojaki sposób. Badaną kohortę stanowią osoby bezrobotne wyrejestrowane w określonym okresie czasu. Podziału na podgrupy dokonano ze względu na wiek, który jest determinantą czasu poszukiwania pracy.
    Methods of survival analysis are more and more often used in analysis of social and economic occurrences. Due to lack of distributional information regarding the random variable, much attention is put on non-parametric or semi-parametric models. They are more and more commonly used for analysis of occurrences different than life expectancy. The condition of use of models of survival analysis is appropriate database that makes possible estimation of duration time of defined state for particular elements of analysed population. They are usually retrospective analyses with use of records. The example of such database is unemployment records. The article presents results of analysis of influence of encryption of variables on estimation of parameters of the Cox proportional hazard model and their interpretation. The authors also presented correlation between parameters of the model estimated for the data encrypted in two ways. The cohort consisted of the unemployed persons unregistered in specific period. Sub-clusters were allocated with respect to age that is a determinant of period of waiting for a job.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 2; 106-115
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Examining Selected Theoretical Distributions of Life Expectancy to Analyse Customer Loyalty Durability. The Case of a European Retail Bank
    Ocena wybranych rozkładów teoretycznych trwania życia do analizy lojalności klientów na przykładzie europejskiego banku detalicznego
    Autorzy:
    Kubacki, Dominik
    Kubacki, Robert
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1033690.pdf
    Data publikacji:
    2020-11-04
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    analiza przeżycia
    wartość życiowa klienta
    bankowość
    modele parametryczne
    estymator Kaplana–Meiera
    survival analysis
    customer lifetime value
    banking
    parametric models
    Kaplan–Meier estimator
    Opis:
    One of the key elements related to calculating Customer Lifetime Value is to estimate the duration of a client’s relationship with a bank in the future. This can be done using survival analysis. The aim of the article is to examine which of the known distributions used in survival analysis (Weibull, Exponential, Gamma, Log‑normal) best describes the churn phenomenon of a bank’s clients. If the aim is to estimate the distribution according to which certain units (bank customers) survive and the factors that cause this are not so important, then parametric models can be used. Estimation of survival function parameters is faster than estimating a full Cox model with a properly selected set of explanatory variables. The authors used censored data from a retail bank for the study. The article also draws attention to the most common problems related to preparing data for survival analysis.
    Jednym z kluczowych elementów związanych z wyliczaniem wartości klienta w czasie (Customer Life Time Value) jest oszacowanie długości trwania relacji klienta z bankiem w przyszłości. Można ją oszacować z wykorzystaniem metod analizy przeżycia. Celem artykułu jest sprawdzenie, który ze znanych rozkładów wykorzystywanych w analizie przeżycia (Weibulla, wykładniczy, gamma, logarytmicznie normalny) najlepiej opisuje zjawisko odejść klientów z banku. Jeśli celem jest oszacowanie rozkładu, według którego „przeżywają” określone jednostki (klienci banku), a czynniki, które to powodują, nie są aż tak istotne, to modele parametryczne mogą być wykorzystane. Oszacowanie parametrów funkcji przeżycia jest szybsze niż oszacowanie pełnego modelu Coxa z odpowiednio dobranym zestawem zmiennych objaśniających. Do badania wykorzystano dane cenzurowane banku detalicznego. W artykule zwrócono uwagę na najczęstsze problemy związane z przygotowaniem danych do analizy przeżycia.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2020, 4, 349; 81-92
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analysis of Censored Life-tables with Covariates by Means of Log-linear Models
    Analiza tablic trwania żyda dla danych cenzurowanych z wykorzystniem modeli logarytmiczno-liniowych
    Autorzy:
    Rossa, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/904919.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    survival analysis
    censored data
    life-tables
    log-linear models
    Opis:
    In survival analysis the subject of observation is duration of time until some event called failure event. Often in such studies only partial information on the length of failure time is available what yields the so-called right-censored observations. The main interest in survival analysis is either to estimate the distribution of the true failure time or to identify the relationship between the true failure time and a set of some covariates. Additional troublesome point of theory and application of survival techniques is treatment of grouped observations (life-tables) along with incorporating covariates. In the paper a new approach is considered which allows to treat the censored life-table with qualitative covariates as a standard contingency table. Such a table can be further analysed by means of log-linear models or other standard multivariate inference techniques.
    W pracy przedstawiono propozycję analizy tablicy trwania życia dla danych prawostronnie cenzurowanych. Przedstawiona metoda pozwala na sprowadzenie takiej tablicy do wielowymiarowej tablicy kontyngencyjnej, którą można analizować standardowymi technikami wielowymiarowego wnioskowania statystycznego, np. za pomocą modeli logarytmiczno-liniowych.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele predykcji upadłości MŚP w Polsce – analiza z wykorzystaniem modelu przeżycia Coxa i modelu regresji logistycznej
    Prediction models of SME bankruptcy in Poland – analysis using Cox survival model and logistic regression model
    Autorzy:
    Ptak-Chmielewska, Aneta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/424998.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    survival analysis
    macrovariables
    Cox model
    bankruptcy risk
    Opis:
    Modele predykcji upadłości MŚP w Polsce – analiza z wykorzystaniem modelu przeżycia Coxa i modelu regresji logistycznej
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2014, 4(46); 9-21
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-5 z 5

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies