Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stock analysis" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    The Effectiveness of the Transaction Systems on the Dax Index
    Autorzy:
    Trembiński, Marek
    Stawska, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1022855.pdf
    Data publikacji:
    2020-12-31
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    technical analysis
    trading systems
    DAX index
    stock exchange
    investment strategies
    Opis:
    The purpose of the article/hypothesis: The aim of this article is to examine the effectiveness of trading systems built on the basis of technical analysis tools in 2015–2020 on the DAX stock exchange index. Efficiency is understood as generating positive rates of return, taking into account the risk incurred by the investor, as well as achieving better results than passive strategies. Presenting empirical evidence implying the value of technical analysis is a difficult task not only because of a huge number of instruments used on a daily basis, but also due to their almost unlimited possibility to modify parameters and often subjective evaluation.Methodology: The effectiveness of technical analysis tools was tested using selected investment strategies based on oscillators and indicators following the trend. All transactions were carried out on the Meta Trader 4 platform. The analyzed strategies were comprehensively assessed using the portfolio management quality measures, such as the Sharpe measure or the MAR ratio (Managed Account Ratio).Results of the research: The test results confirmed that the application of described investment strategies contributes to the achievement of effective results and, above all, protects the portfolio against a significant loss in the period of strong turmoil on the stock exchange. During the research period, only two strategies (Ichimoku and ETF- Exchange traded fund) would produce negative returns at the worst possible end of the investment. At the best moment, however, the „passive” investment achieved the lowest result. Looking at the final balance at the end of 2019, as many as four systems based on technical analysis were more effective than the „buy and hold” strategy, and at the end of the first quarter of 2020 – all of them. When analyzing the management quality measures, it turned out that taking into account the 21 quarters, the passive strategy had the lowest MAR index. The Sharpe’s measure is also relatively weak compared to the four leading strategies.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2020, 4, 28; 149-174
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Effectiveness of the Transaction Systems on the Dax Index
    Autorzy:
    Trembiński, Marek
    Stawska, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2121681.pdf
    Data publikacji:
    2021-09-03
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    technical analysis
    trading systems
    DAX index
    stock exchange
    investment strategies
    Opis:
    The purpose of the article/hypothesis: The aim of this article is to examine the effectiveness of trading systems built on the basis of technical analysis tools in 2015–2020 on the DAX stock exchange index. Efficiency is understood as generating positive rates of return, taking into account the risk incurred by the investor, as well as achieving better results than passive strategies. Presenting empirical evidence implying the value of technical analysis is a difficult task not only because of a huge number of instruments used on a daily basis, but also due to their almost unlimited possibility to modify parameters and often subjective evaluation. Methodology: The effectiveness of technical analysis tools was tested using selected investment strategies based on oscillators and indicators following the trend. All transactions were carried out on the Meta Trader 4 platform. The analyzed strategies were comprehensively assessed using the portfolio management quality measures, such as the Sharpe measure or the MAR ratio (Managed Account Ratio). Results of the research: The test results confirmed that the application of described investment strategies contributes to the achievement of effective results and, above all, protects the portfolio against a significant loss in the period of strong turmoil on the stock exchange. During the research period, only two strategies (Ichimoku and ETF- Exchange traded fund) would produce negative returns at the worst possible end of the investment. At the best moment, however, the „passive” investment achieved the lowest result. Looking at the final balance at the end of 2019, as many as four systems based on technical analysis were more effective than the „buy and hold” strategy, and at the end of the first quarter of 2020 – all of them. When analyzing the management quality measures, it turned out that taking into account the 21 quarters, the passive strategy had the lowest MAR index. The Sharpe’s measure is also relatively weak compared to the four leading strategies.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2021, Numer Specjalny; 159-184
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analysis of stock exchange operating costs on the example of Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Rydzewska, Alina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1931579.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    stock exchange
    costs
    financial statement analysis
    giełda
    koszty
    analiza sprawozdań finansowych
    Opis:
    Purpose: The purpose of this paper was to identify and analyze the costs of the stock exchange on the example of the Warsaw Stock Exchange. As a hypothesis, it was assumed that the electronization of stock exchange trading has affected the cost structure, under which the role of personnel costs and IT costs increased. Design/methodology/approach: The method of analyzing indicators identifying the cost structure was used to conduct the research. For this purpose, the financial statements of the Warsaw Stock Exchange Group (GPW) for the years 2007-2018 were used. Findings: The empirical research conducted shows that personnel costs and the costs of external services had the largest share in the cost structure in the covered period. In the category of external services, the most important were the costs of IT services - IT trading support. Interestingly, however, maintenance costs of office buildings and equipment were at a relatively significantly lower level compared to personnel costs and IT costs. Research limitations/implications: The analysis of financial data on stock exchanges is limited by the presentation of financial data. This is due to the fact that the processes of transformation into commercial businesses are a relatively new phenomenon. Originality/value: The originality of the article is associated with the analysis of financial data in relation to the business entity which is the stock exchange (on the example of Warsaw Stock of Exchange).
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 142; 285-294
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Aspekty analizy fundamentalnej oraz technicznej na przykładzie spółki CD Projekt
    Autorzy:
    Hańczyk, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2116331.pdf
    Data publikacji:
    2022-08-30
    Wydawca:
    Fundacja Pro Scientia Publica
    Tematy:
    analiza fundamentalna
    analiza techniczna
    CD Project
    giełfa
    GPW
    fundamental analysis
    technical analysis
    CD Projekt
    stock exchange
    WSE
    Opis:
    Teza.  Celem artykułu jest ukazanie, że koncepcja analizy fundamentalnej, opartej na monitorowaniu wydarzeń ekonomiczno-gospodarczych dotykających obszarów danej spółki, a także analizy technicznej polegającej na badaniu zachowania kursu ceny i nastrojów rynkowych, jest realną pomocą dla inwestora w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na przykładzie wykresów giełdowych Grupy Kapitałowej CD Projekt- polskiego producenta i dystrybutora gier wideo - ukazano relacje danych fundamentalnych do danych technicznych. Metoda. Artykuł oparty jest na analizie i weryfikacji danych pochodzących z literatury przedmiotu, informacji wystosowanych przez media, a także wykresów giełdowych dostępnych na platformach internetowych. Wyniki i wnioski.  Analiza fundamentalna CD Projekt ukazała, jaki wpływ mają wydarzenia dotyczące spółki na notowania. Inwestorzy sugerując się premierami długo oczekiwanych gier, chętniej kupują akcje, wiedząc iż spółka również jest nastawiona na zysk. W sytuacji, gdy premiera została opóźniona, wielu inwestorów wyprzedała akcje (notowania spadły o 7% po ogłoszeniu wiadomości). Analiza techniczna nie wymaga systematycznego monitorowania wydarzeń, aczkolwiek opiera się na zdobywaniu wiedzy z zakresu obserwacji wykresów giełdowych oraz wykorzystywania narzędzi służących do interpretacji sygnałów generowanych przez nastroje rynkowe. Wartość poznawcza. W artykule zaprezentowano przykłady wydarzeń wynikających z analizy fundamentalnej oraz ich konsekwencje w cenie kursu, jak również wprowadzenie do tematu analizy technicznej oraz możliwości jakie wnoszą zastosowane w niej narzędzia.
    Aim. The aim of the article is to present the concept of fundamental analysis, based on the monitoring of economic events affecting the areas of a given company, as well as a technical analysis involving a study of the price behaviour and market moods in relation to stock market charts, based on the example of CD Projekt Capital Group, a Polish producer and distributor of video games. Method. The article is based on the analysis and verification of data from the literature on the subject, information provided by the media, and stock market charts available on online platforms. Results and conclusions. CD Projekt's fundamental analysis showed the impact of the company's actions on the stock market. Investors, following the premieres of long-awaited games, are more likely to buy shares, knowing that the company is also profit-oriented. With the premiere delayed, many investors sold the stock (quotes fell 7% after the news was announced). Technical analysis does not require systematic monitoring of events, although it is based on gaining knowledge in the field of observing stock market charts and using tools for interpreting signals generated by market moods. Cognitive value. The article presents examples of events resulting from a fundamental analysis and their consequences in the exchange rate, as well as an introduction to the topic of technical analysis and the possibilities offered by the tools used in it.
    Źródło:
    Ogrody Nauk i Sztuk; 2022, 12; 111-119
    2084-1426
    Pojawia się w:
    Ogrody Nauk i Sztuk
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
    An influence analysis of volatility indices on interdependence changes between selected financial markets
    Autorzy:
    Czapkiewicz, Anna
    Jamer, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425098.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    hidden Markov model
    time-varying transition probability
    stock exchange
    volatility indices
    interdependence analysis
    Opis:
    The study of interdependence and the strength of the relationship between finan-cial time series is a quite important area in the financial literature. Hence we discussed the relationships between the main stock indices. The multivariate distributions of returns we modelled basing on copula functions approach. In order to obtain some dynamics of multi-variate distributions we applied the hidden Markov chain. Additionally we assumed that the transition matrix of the Markov chain was dependent on some exogenous variables. The study shows that the volatility indices VIX and VSTOXX which were taken as exogenous variables improved model efficiency.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2016, 3 (53); 87-101
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metody ewolucyjne w analizie zmian kursu akcji spółek giełdowych
    Evolutionary methods for the analysis of changes in price of company stock exchange
    Autorzy:
    Wojarnik, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1367355.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
    Tematy:
    genetic algorithms
    stock exchange
    technical analysis
    algorytmy genetyczne
    giełda papierów wartościowych
    analiza techniczna
    Opis:
    Metody ewolucyjne są jedną z dróg rozwoju sztucznej inteligencji, która czerpiąc z teorii doboru naturalnego, pozwala na rozwiązywanie złożonych problemów, trudnych do rozwiązania tradycyjnymi metodami ekonometrycznymi, statystycznymi lub przy pomocy badań operacyjnych. Jedną z podstawowych metod ewolucyjnych są algorytmy genetyczne, które były wielokrotnie wykorzystane do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych. Dlatego celem artykułu jest systematyka doświadczeń związanych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych w analizie zmian kursu akcji spółek giełdowych oraz podsumowanie osiągnięć w tym zakresie. Jednocześnie artykuł będzie stanowił próbę przedstawienia warunków brzegowych oraz klas problemów z obszaru giełdy papierów wartościowych, najbardziej dogodnych i nadających się do wykorzystania metod ewolucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów genetycznych.
    Evolutionary methods are one of the paths of development of artificial intelligence, which is drawing from the theory of natural selection allows you to solve complex problems, that are difficult to solve using traditional methods econometric, statistical or operations research.One of the basic evolutionary methods are genetic algorithms that are repeatedly used to solve various problems associated with investing in the stock market. Therefore the aim of this article is to review the experience associated with the use of genetic algorithms in the analysis of the share price of listed and to present examples of achievements in this field.Simultaneously this article can be described as an attempt to present a class of problems in the area of the stock market that are most suitable for use evolutionary methods with particular emphasis on genetic algorithms.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Studia Informatica; 2015, 36; 39-50
    0867-1753
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Studia Informatica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    ANALIZA WPŁYWU ZMIANY POZYCJI FUNDAMENTALNEJ SPÓŁKI GIEŁDOWEJ NA KURS JEJ AKCJI
    ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE CHANGES FIRM’S FUNDAMENTAL POSITION INTO CHANGES OF THEIR SHARES PRICES
    Autorzy:
    Lisek, Sławomir
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453345.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    giełda papierów wartościowych
    kondycja finansowa przedsiębiorstwa
    analiza fundamentalna
    stock exchange
    enterprise’s financial condition
    fundamental analysis
    Opis:
    Spółki giełdowe są przedmiotem publicznego zainteresowania. Ich akcje są obiektem inwestowania zarówno profesjonalnych inwestorów, jak i drobnych graczy. Ich akcje kupują zarówno profesjonalni inwestorzy jak i drobni gracze. W celu podjęcia właściwej decyzji niezbędna jest analiza kształtowania się ich kursów i trafna prognoza. Jedną z najczęściej stosowanych jest analiza fundamentalna. Warunkiem jej stosowania jest istnienie związku pomiędzy zmianą pozycji fundamentalnej firmy, a zmianą kursów jej akcji. Przeprowadzone badania wykazały brak tego związku, więc bardziej uzasadniona jest analiza techniczna.
    Quoted companies are of the public interest. Professional and home investors buy their shares. It is necessary appropriate analysis to make a good decision. One of the analysis is fundamental analysis. It is justify to do fundamental analysis only when it is connection between changes of the firm’s fundamental position and changes of their shares price. Provided investigation show that it isn’t this connection. More justify is probably technical analysis.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 263-272
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statystyczna analiza zmienności kursów akcji wybranych spółek WIG w latach 2015-2020
    Statistical analysis of share price volatility of selected companies belonging to WIG-index in 2015-2020
    Autorzy:
    Dreżewska, Joanna
    Niedoba, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1215130.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
    Tematy:
    analiza statystyczna
    zmienność kursów akcji
    spółki WIG
    giełda papierów wartościowych
    statistical analysis
    share price volatility
    WIG-index
    stock exchange
    Opis:
    Celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania zmienności kursów akcji spółek należących do WIG20 oraz samego indeksu WIG20, przy wykorzystaniu metod statystycznych. Kursy akcji badanych spółek ulegały w wybranym przedziale czasu głębokim wahaniom. Przeprowadzona analiza korelacji wskazuje na losowy charakter tych zmian. Analizując pozostałe wskaźniki zauważyć można powiązania branżowe firm, tj. kursy akcji spółek o podobnym profilu są ze sobą skorelowane. Zastosowana metoda degresywnej regresji krokowej pozwoliła na zbudowanie modelu prognozującego zmiany indeksu WIG20 z 70% pewnością.
    The aim of this article is to characterize the volatility of share prices of companies belonging to WIG20 and the WIG20 index itself using statistical methods. The share prices of the companies were subject to deep fluctuations in the selected time period. The correlation analysis shows a random nature of the changes. The analysis of the remaining indicators indicates sector connections of companies, i.e. share prices of companies with a similar profile are correlated with one other. The applied method of backward stepwise regression allowed to build a model to predict changes in the WIG20 index with 70% certainty.
    Źródło:
    Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie; 2020, 56; 11-27
    2300-6285
    Pojawia się w:
    Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies