Temat: White Space - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: White noise based stochastic calculus associated with a class of Gaussian processes
Autorzy:: Alpay, D.
Attia, H.
Levanony, D.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/254849.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: white noise space
Wick product
stochastic integral
Opis:: Using the white noise space setting, we define and study stochastic integrals with respect to a class of stationary increment Gaussian processes. We focus mainly on continuous functions with values in the Kondratiev space of stochastic distributions, where use is made of the topology of nuclear spaces. We also prove an associated Ito formula.
Źródło:: Opuscula Mathematica; 2012, 32, 3; 401-422
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:: Opuscula Mathematica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: A generalized white noise space approach to stochastic integration for a class of Gaussian stationary increment processes
Autorzy:: Alpay, D.
Kipnis, A.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/255154.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: stochastic integral
white noise space
fractional Brownian motion
Opis:: Given a Gaussian stationary increment processes, we show that a Skorokhod-Hitsuda stochastic integral with respect to this process, which obeys the Wick-Itô calculus rules, can be naturally defined using ideas taken from Hida’s white noise space theory. We use the Bochner-Minlos theorem to associate a probability space to the process, and define the counterpart of the S-transform in this space. We then use this transform to define the stochastic integral and prove an associated Itô formula.
Źródło:: Opuscula Mathematica; 2013, 33, 3; 395-417
1232-9274
2300-6919
Pojawia się w:: Opuscula Mathematica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja