Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Akcje" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-8 z 8
    Tytuł:
    Nabywanie akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną
    Acquisition of own shares by a simple joint-stock company
    Autorzy:
    Dąbrowski, Daniel
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2031352.pdf
    Data publikacji:
    2021-07-31
    Wydawca:
    Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
    Tematy:
    prosta spółka akcyjna
    nabywanie akcji własnych
    akcje własne
    akcje
    simple joint-stock company
    acquisition of own shares
    own shares
    shares
    Opis:
    Prosta spółka akcyjna to nowy typ spółki kapitałowej w prawie polskim, który ma stanowić alternatywę głównie dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy dotyczące tej spółki przewidują m.in. zakaz nabywania przez nią akcji własnych oraz określone wyjątki od tego zakazu. Celem artykułu jest analiza nowego unormowania dotyczącego nabywania akcji własnych. Generalna ocena przepisów dotyczących nabywania akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną jest co do zasady pozytywna, mimo kilku drobnych uchybień. Autor stawia jednak tezę, że niewłaściwe jest utrzymanie jako reguły zakazu nabywania akcji własnych. Zasadne byłoby pominięcie tego zakazu i poprzestanie na wskazaniu przesłanek dopuszczalnego nabycia akcji własnych.
    A simple joint-stock company is a new type of capital company under Polish law, which is to be an alternative mainly to a limited liability company. The regulations concerning this company provide, among others, for a prohibition of the acquisition of its own shares and certain exceptions from this prohibition. The aim of the article is to analyse the new regulation concerning the acquisition of own shares. The general assessment of the regulations concerning the acquisition of own shares by a simple joint-stock company is in principle positive, despite a few minor defects. However, the author argues that it is inappropriate to maintain as a rule the prohibition on the acquisition of own shares. It would be reasonable to omit this prohibition and simply indicate the prerequisites for permissible acquisitions of own shares.
    Źródło:
    Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego; 2021, 7; 53-59
    0137-5490
    Pojawia się w:
    Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rozwój giełdowego rynku finansowego w Federacji Rosyjskiej na przykładzie Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych
    Autorzy:
    Mosionek-Schweda, Magdalena
    Szmelter, Monika
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610233.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    foreign exchange market
    capital market
    shares
    bonds
    stock exchange
    rynek walutowy
    rynek kapitałowy
    akcje
    obligacje
    giełda
    Opis:
    The aim of the article is to evaluate the development of the stock exchange financial market in the Russian Federation and to indicate its basic characteristics. Two segments of this market were analyzed: foreign exchange market and capital market. The research period encompasses years of 2012–2016 and the starting point was the first year of operation of the Moscow Exchange (MOEX) after the merger of two exchanges, namely the Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) and the Russian Trading System (RTS). The analysis of turnover and capitalization statistics (in the case of equity and bond markets) as well as the portfolio of financial instruments of the local stock exchange were used as a research method. The following thesis has been adopted in the paper: stock market in Russia, as a result of the strong diversification of its offer, gives investors a wide range of investment opportunities. The structure of the stock market in Russia is different from that seen in developed financial markets in other countries.
    Celem artykułu była ocena rozwoju giełdowego rynku finansowego Federacji Rosyjskiej oraz wskazanie jego cech charakterystycznych. Analizie poddano dwa segmenty tego rynku: walutowy oraz instrumentów dłużnych i udziałowych (kapitałowy). Jako okres badawczy przyjęto lata 2012–2016, gdzie okresem początkowym był pierwszy rok funkcjonowania Giełda Papierów Wartościowych w Moskwie (Moscow Exchange – MOEX) powstałej w efekcie połączenia dwóch giełd, tj. Moskiewskiej Międzybankowej Giełdy Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange – MICEX) oraz Rosyjskiego Systemu Handlowego (Russian Trading System – RTS). Jako metodę badawczą zastosowano analizę danych statystycznych dotyczących obrotów i kapitalizacji (w przypadku rynku akcji i obligacji) oraz portfela instrumentów finansowych lokalnej giełdy papierów wartościowych. W pracy przyjęto następującą tezę: giełdowy rynek finansowy w Rosji na skutek silnej dywersyfikacji oferty instrumentów finansowych stwarza inwestorom szerokie możliwości inwestycyjne. Struktura rynku giełdowego w Rosji jest odmienna od spotykanej na rozwiniętych rynkach finansowych w innych krajach.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 6
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Redemption of Shares or Stocks and Their Influence on Tax Obligation in Value Added Tax
    Umorzenie udziałów lub akcji i ich wpływ na obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług
    Autorzy:
    Piętka, Jakub
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/33713060.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Tematy:
    redemption
    shares
    stocks
    value added tax
    remuneration
    umorzenie
    udziały
    akcje
    podatek od towarów i usług
    wynagrodzenie
    Opis:
    The article presents the problem of taxation of value added tax and the remuneration in kind paid to a shareholder as a result of the redemption of shares. Settlements made between a company and a former shareholder may be considered a taxable transaction. Two opposing concepts found in the case law are to treat for tax purposes the redemption of shares with remuneration as a single transaction, or to separate only the phase of payment of remuneration for the redeemed shares and consider it a supply of goods for consideration. The practical importance of the issues raised is evidenced by the fact that these settlements often result in significant property flows. The purpose of the article is to try to demonstrate which of the existing concepts corresponds to the provisions of the law and the structural principles of the value added tax more closely.
    W artykule zaprezentowana została problematyka opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wynagrodzenia rzeczowego wypłacanego wspólnikowi lub akcjonariuszowi w wyniku dokonanego umorzenia udziałów lub akcji. Rozliczenia dokonywane pomiędzy spółką a byłym wspólnikiem lub akcjonariuszem mogą zostać uznane za czynność podlegającą opodatkowaniu. Dwie przeciwstawne koncepcje występujące w orzecznictwie dotyczą traktowania (dla celów podatkowych) umorzenia udziałów lub akcji za wynagrodzeniem jako jednej czynności albo odseparowanie wyłącznie fazy wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały lub akcje i uznanie jej za odpłatną dostawę towarów. O doniosłości praktycznej poruszanej problematyki świadczy fakt, że rozliczenia te często powodują znaczne przepływy majątkowe. Celem artykułu jest próba wykazania, która z występujących koncepcji w większym stopniu odpowiada przepisom prawa oraz zasadom konstrukcyjnym podatku od towarów i usług.
    Źródło:
    Przegląd Prawno-Ekonomiczny; 2024, 2; 99-116
    1898-2166
    Pojawia się w:
    Przegląd Prawno-Ekonomiczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych wyceny akcji spółek giełdowych
    Empirical Verification of Valuation Economic and Financial Models in Case of Polish Companies Listed
    Эмпирическая проверка модели экономико-финансовой оценки акций публичных ком-паний
    Autorzy:
    Bielawski, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/547751.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
    Tematy:
    rachunkowość
    instrumenty finansowe
    wartość godziwa
    wycena bilansowa
    akcje
    accounting
    financial instruments
    fair value
    balance sheet valuations
    shares
    Opis:
    Rozwiązania zawarte w standardach rachunkowości dopuszczają do wyceny instrumentów finansowych zasadę kosztu historycznego i kategorię wartości godziwej. Oznacza to, że współcześnie w rachunkowości do wyceny instrumentów finansowych wykorzystuje się model mieszany wyceny, bazujący na zasadzie kosztu historycznego i kategorii wartości godziwej. Zagadnienie wyceny akcji, jak i innych instrumentów finansowych (zarówno podstawowych, jak i pochodnych), stwarza wiele problemów w teorii i praktyce rachunkowości. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest stosowanie do wyceny instrumentów finansowych kategorii wartości godziwej. Wedle tej kategorii rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje akcji, a mianowicie akcje posiadające ceny z aktywnego rynku oraz akcje, dla których takie ceny i rynek nie istnieją. Pierw-sze wycenia się na podstawie zasad i kategorii rachunkowych. Do wyceny drugich stosuje się modele ekonomiczno-finansowe i techniki szacowania wartości. Kategoria wartości godziwej została wprowadzona do rachunkowości po to, aby w większym stopniu można było zbliżyć do rzeczywistej wartości wyniki pomiarów pozycji ujętych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań prowadzą do wniosku, że jeśli nie można do wyceny bilansowej akcji zastosować wartości godziwej pochodzącej z aktywnie handlowego rynku, to stosując metody i techniki szacowania wartości należy w badanym okresie zastosować model CAPM oparty na stopie zwrotu indeksu WIG20 i model HEV wykorzystujący stopę zwrotu wolną od ryzyka.
    Financial instruments pose a number of problems in economic sciences, especially in ac-countancy which deals with continuous measurements of these instruments in practice. The contemporary accounting standards accept two basic methods for valuating financial instruments: historical costs and fair value. Historical costs constitute a basis for valuations in all accounting standards, and the application of international standards suggests that historical costs represent the most frequently applied method in preparing financial statements. It implies that financial instruments are valuated on the basis of mixed models. The valuation of shares and other financial instruments poses a number of problems in theoretical and practical accounting. These problems result from the application of the fair value category in share valuation. This concept makes a distinction between two basic types of shares: those for which prices are determined in active markets and those for which such prices and markets do not exist. The former shares are valuated on the basis of accounting principles and categories. The valuation of the latter ones is based on valuation models and techniques. The results presented in the paper indicate that if balance sheet valuations of shares cannot rely on fair value determined by active markets, valuation methods and techniques should make use of the CAPM model based on WIG20 returns and HEV model based on risk-free returns.
    Źródło:
    Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; 2016, 46; 449-465
    1898-5084
    2658-0780
    Pojawia się w:
    Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ pandemii COVID-19 na ryzyko rynkowe akcji mierzone współczynnikiem beta
    The impact of the COVID-19 pandemic on the equity market risk measured by the beta coefficient
    Autorzy:
    Lisicki, Bartłomiej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2176591.pdf
    Data publikacji:
    2023-01-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    współczynnik beta
    ryzyko rynkowe
    COVID-19
    Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
    akcje
    beta coefficient
    market risk
    Warsaw Stock Exchange
    shares
    Opis:
    Współczynnik beta (ß) stanowi jeden z najpopularniejszych mierników ryzyka inwestowania w akcje. W przypadku modelu regresji prostej pokazuje, jaka zmiana stopy zwrotu z akcji spółki nastąpi w wyniku wzrostu rynkowej stopy zwrotu z akcji o jeden punkt procentowy. Celem badania omawianego w artykule jest porównanie wartości współczynnika ß akcji największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podczas pandemii COVID-19 (lata 2020–2021) oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym jej wybuch (lata 2018–2019). Przyjęto hipotezę, że rozprzestrzenianie się pandemii miało wpływ na kształtowanie się wartości współczynnika ß akcji spółek z GPW. Aby ją zweryfikować, oszacowano wartości współczynnika ß akcji wybranych spółek z GPW we wskazanych okresach przy użyciu klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Wykorzystano cztery interwały czasowe stóp zwrotu: dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy i miesięczny. Różnice wartości współczynnika ß akcji podmiotów zakwalifikowanych do badania okazały się istotne statystycznie (przy weryfikacji testem t dla grup zależnych) we wszystkich wskazanych interwałach czasowych stóp zwrotu. Rezultaty świadczą o istotnej zmianie wartości współczynnika ß akcji największych spółek z GPW w trakcie pandemii COVID-19 w stosunku do lat wcześniejszych, co wskazuje na wyższy poziom ryzyka systematycznego tych spółek, uznawanych dotychczas (ze względu na swoją wielkość) za bezpieczniejsze. Uzyskane wyniki są zbieżne z rezultatami badań dotyczących światowych rynków kapitałowych.
    The beta coefficient (ß) is one of the most popular measures of the risk associated with investing in stocks. In the case of the simple linear regression model, the ß coefficient shows what change in the rate of return on a company’s shares will occur when the market rate of return on shares increases by one percentage point. The aim of the study presented in the article is to compare the value of the ß coefficient of the shares in the largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) during the COVID-19 pandemic (2020–2021) and in the period directly preceding its outbreak (2018–2019). The considered hypothesis is that the spread of the COVID-19 pandemic had an impact on the value of the ß coefficient of the shares of selected companies listed on the WSE. In order to verify the hypothesis, the ordinary least squares (OLS) method was used to estimate the ß coefficient of WSE companies for the indicated research periods. Four different time intervals of returns were used to estimate the ß coefficient: daily, weekly, biweekly and monthly. The differences between the ß values of the shares of the issuers qualified for the study proved statistically significant (when verified with the t-test for dependent groups) for all of the indicated time intervals of returns. The research results show a significant change in the value of the ß coefficient of the shares of the largest WSE issuers during the COVID-19 pandemic in comparison to the previous years, which indicates a higher level of systematic risk for these companies, previously considered as safe. These results are consistent with the research conducted on global capital markets.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2023, 68, 1; 1-22
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    WPŁYW INTERWAŁU CZASOWEGO STÓP ZWROTU WYKORZYSTYWANYCH W WYZNACZANIU PARAMETRÓW MODELU SHARPE’A NA WIELKOŚĆ BŁĘDU PROGNOZ OTRZYMANYCH ZA POMOCĄ MODELU
    The Influence of the Time Interval of Return Rates Used in Determining the Parameters of the Sharpe Model on the Magnitude of Error Predictions Obtained Using the Model
    Autorzy:
    Podgórski, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/439726.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    model Sharpe’a
    współczynnik beta
    inwestycje
    akcje
    interwał czasowy stopy zwrotu
    Sharpe model
    beta factor
    investments
    shares
    time interval of return
    Opis:
    Kluczowe zagadnienie dotyczące modelu Sharpe’a, który jest wykorzystywany zarówno przez praktyków, jak i teoretyków tworzących portfele inwestycyjne, stanowi dobór interwału czasowego stóp zwrotu służących do wyznaczania jego parametrów. Prezentowany artykuł ma charakter badawczy, a jego celem jest określenie, w jaki sposób zmienia się średni błąd prognozy stopy zwrotu oszacowanej za pomocą modelu Sharpe’a w zależności od interwału czasowego stóp zwrotu przyjętych do prognozy. Aby zrealizować cel badawczy wykorzystano metody ilościowe. Badanie przeprowadzono na podstawie danych z lat 2010-2014 dotyczących stóp zwrotu z akcji dziesięciu spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG. Prognozy stóp zwrotu z poszczególnych spółek wyznaczono za pomocą uzyskanych modeli Sharpe’a na podstawie rzeczywistych stóp zwrotu z indeksu WIG z lat 2015-2017. Do badania przyjęto pięć interwałów czasowych stóp zwrotu: dzienny, tygodniowy, miesięczny, kwartalny oraz roczny. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie dwóch zasadniczych wniosków: (1) Średni błąd prognozy przyszłej stopy zwrotu dla losowo wybranej spółki wchodzącej w skład indeksu WIG obliczony na podstawie modelu Sharpe’a maleje wraz ze spadkiem długości interwału przyjętego do badania; (2) Średnia wartość współczynnika determinacji dla wyznaczonych modeli Sharpe’a rośnie wraz z wydłużaniem się interwału czasowego przyjętego do analizy, co wskazuje na lepsze dopasowanie modeli uzyskanych dla stóp zwrotu z dłuższych czasookresów.
    The key issue regarding the Sharpe model, which is used by both practitioners and theoreticians making investment portfolios, is the selection of the time interval of return rates used to determine its parameters. The presented article is of research nature and its aim is to determine how the average error of the rate of return forecast estimated using the Sharpe model changes depending on the time interval of the return rates adopted for the forecast. To realize the research goal, quantitative methods were used. The survey was based on data from the years 2010-2014 regarding the return rates on shares of ten listed companies included in the WIG index. Forecasts of return rates from individual companies were determined using the Shape models obtained on the basis of the actual rates of return from the WIG index from 2015-2017. Five intervals of temporary return rates were adopted for the study: daily, weekly, monthly, quarterly and annual. The results of the research allowed to draw two basic conclusions. (1) The average forecast error of the future rate of return for a randomly selected company included in the WIG index calculated on the basis of the Sharpe model decreases with the decrease in the length of the interval accepted for the study. (2) The average value of the determination coefficient for the designated Sharpe models increases with the extension of the time interval adopted for the analysis, which indicates a better adjustment of the models obtained for rates of return from longer time periods.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2019, 4(62); 5-16
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Powstanie i organizacja Banku Polskiego SA
    Autorzy:
    Komierzyńska-Orlińska, Eliza
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/609315.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    The Bank of Poland
    joint stock company
    shares
    monetary unit
    fiscal and monetary reform
    Bank Polski
    spółka akcyjna
    akcje
    jednostka monetarna
    reforma skarbowa i walutowa
    Opis:
    The Bank of Poland joint stock company was established in 1924 as the central bank of the Second Republic. It was planned to be set up shortly after Poland regained its independence, however, it turned out to be possible only a few years later, after the fiscal and monetary reform. It was not an easy task, only Władysław Grabski’s government managed to do it. A broad-based share subscription was made for the Bank’s shares, as this bank was supposed to operate in the form of an organizational and legal joint stock company. A new monetary unit was introduced, which was given the traditional name “zloty”. The Statute of the Bank of Poland indicated the main objectives of its activity and explicitly defined the structure and functions of the authorities of this bank of whom the key importance should be attributed to the Bank Board.
    Bank Polski SA został utworzony w 1924 r. jako bank centralny II RP. Planowano jego utworzenie tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jednak okazało się to możliwe dopiero kilka lat później, po przeprowadzeniu reformy skarbowej i walutowej. Nie było to zadanie łatwe, a udało się dopiero rządowi Władysława Grabskiego. Przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję zapisów na akcje Banku Polskiego, jako że bank ten miał działać w formie organizacyjnoprawnej spółki akcyjnej. Wprowadzono też nową jednostkę monetarną, której nadano tradycyjną nazwę „złoty”. Statut Banku Polskiego wskazywał główne cele jego działalności oraz wyraźnie określał strukturę i funkcje władz tego banku, spośród których kluczowe znaczenie należy przypisać Radzie Banku.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius); 2018, 65, 1
    0458-4317
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Stanowisko KNF w zakresie realizacji obowiązków wezwaniowych z ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
    Polish Financial Supervision Authority’s position on performance of requirements concerning tender offers under Act of 29 July 2005 on public offering, the conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies
    Autorzy:
    Wajda, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/36115252.pdf
    Data publikacji:
    2022-02-28
    Wydawca:
    Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
    Tematy:
    obowiązki wezwaniowe
    sankcja pozbawienia prawa głosu z akcji
    akcje
    Komisja Nadzoru Finansowego
    requirements concerning tender offers
    sanction of prohibition of exercise of voting rights
    shares
    Polish Financial Supervision Authority
    Opis:
    Artykuł jest poświęcony analizie postanowień i ocenie stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wykonywania wymogów dotyczących wezwań na podstawie ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 69a, 73 i 89 tej ustawy. W szczególności przedmiotem opracowania jest analiza — z odwołaniem się do piśmiennictwa i praktycznych aspektów wynikających z orzecznictwa — realizacji obowiązków wezwaniowych przez podmioty zależne działające w ramach grupy kapitałowej, jak również analiza sankcji prywatnoprawnej, która to sankcja znajduje zastosowanie w przypadku naruszenia wyżej wskazanych obowiązków.
    The article is devoted to the analysis of the provisions and the assessment of the position of the Polish Financial Supervision Authority concerning the execution of the requirements for summons under the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, and Articles 69a, 73 and 89 of that Act. In particular, the subject of the study is the analysis — with reference to the literature and practical aspects arising from the jurisprudence — of the implementation of call obligations by subsidiaries operating within a capital group, as well as the analysis of the private-law sanction applicable in the event of breach of the above-mentioned obligations.
    Źródło:
    Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego; 2022, 2; 10-21
    0137-5490
    Pojawia się w:
    Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-8 z 8

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies