Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "współczynnik beta," wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Methodology of parametrization of systematic risk in enterprises not listed on the capital market
    Autorzy:
    Michalak, Aneta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1879775.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
    Tematy:
    systematic risk
    market risk
    beta factor
    ryzyko systematyczne
    ryzyko rynkowe
    współczynnik beta
    Opis:
    Purpose: The article deals with the problem of parametrization of systematic risk. The aim of the paper is to review possible solutions in this respect. Design/methodology/approach: The article is a theoretical and cognitive study. The research was based on the systematic review method. Findings: The proposed solutions may streamline the process of parametrization of systematic risk. Moreover, they make it possible to estimate this risk in conditions in which this calculation was not possible or did not produce rational results. Practical implications: The practical implications of the conducted research are associated with the possibility of their application for the needs of management decisions in enterprises. Originality/value Traditional and alternative methods of systematic risk assessment were analysed. At the same time, the possibilities and limitations connected with them have been indicated.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2020, 144; 339-348
    1641-3466
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego
    Application of Gini coefficient to evaluation of systematic risk
    Autorzy:
    Majewska, Elżbieta
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453832.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ryzyko systematyczne
    współczynnik beta
    średnia różnica Giniego
    uogólniony współczynnik Giniego
    systematic risk
    beta coefficient
    Gini’s mean difference
    extended Gini coefficient
    Opis:
    W pracy przedstawimy możliwości wykorzystania średniej różnicy Giniego oraz uogólnionego współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego. Omówimy korzyści wynikające z zastosowania tych miar do wyznaczania współczynnika beta. Zaprezentujemy wyniki uzyskane metodą najmniejszych kwadratów oraz z wykorzystaniem wspomnianych miar dla wybranych akcji notowanych na GPW w Warszawie.
    In the paper we present the application of Gini’s mean difference and the extender Gini coefficient to evaluate systematic risk. We discuss the advantages arising from applying these measures to determine the beta coefficient. On the basis of selected shares quoted on the Warsaw Stock Exchange, we present results obtained by the classical least square method and by using the previously mentioned measures.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 201-210
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
    Risk Analysis and Capital Asset Pricing - an Example of the Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Markowski, Lesław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/905242.pdf
    Data publikacji:
    2003
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy)
    ryzyko specyficzne
    ryzyko systematyczne
    dywersyfikacja portfela
    współczynnik beta
    wariancja resztowa
    model CAPM
    portfel rynkowy
    rynkowa premia za ryzyko
    Opis:
    The aim of this paper was to analyse Capital Asset Pricing Model - CAPM and the theory connected with the above model, namely Sharpe’s single index model. The first part of this paper gives a brief presentation of the single index model and discusses the properties following from its structure or assumptions. The total risk was decomposed into specific and systematic risk on the basis of the single index model. The level of risk was determined and expressed as coefficient ß. This article is to verify the hypothesis of the Polish capital market effectiveness and that the securities quoted on the market are priced according to the market equilibrium model - CAPM. Single securities quoted on the Warsaw Stock Exchange and equally weighted portfolios (from 2-element to 100-element ones) were used in the study. The results obtained indicate that an increase in the number of securities in the portfolio is accompanied with a growing systematic risk, connected with the general economic situation on the market. A large part of a specific risk, in the form of residual variance, may be eliminated by means of portfolio diversification. Furthermore the study results show that the CAPM model is not suitable as a theory according, to which assets are valued on the Warsaw Stock Exchange.
    Artykuł jest poświęcony analizie modelu wyceny kapitału CAPM oraz ściśle z nią związanej teorii modelu pojedynczego indeksu Sharpe’a. W jego części wstępnej skoncentrowano się na krótkim przedstawieniu modelu jednowskaźnikowego oraz omówieniu własności wynikających bądź to z jego konstrukcji, bądź z przyjętych założeń. Opierając się na modelu jednoindeksowym, dokonano dekompozycji ryzyka całkowitego na część specyficzną i systematyczną. Określono przy tym właściwą, w kontekście tego modelu, miarę ryzyka w postaci współczynnika beta. Ponadto w artykule podjęło próbę weryfikacji hipotezy o efektywności rynku kapitałowego w Polsce oraz, co wynika z powyższego, że papiery wartościowe notowane na tym rynku są wyceniane zgodnie z rynkowym modelem równowagi CAPM. Zademonstrowane metody i techniki badań, związanych z tą problematyką na rozwiniętych rynkach kapitałowych (NYSE - New York Stock Exchange). Pragnąc zbadać wpływ czynnika rynkowego na dane inwestycje oraz wielkość ryzyka związanego z tymi inwestycjami, posłużono się pojedynczymi walorami notowanymi na warszawskiej giełdzie oraz portfelami równomiernymi, poczynając od dwuelementowych, a kończąc na sluelementowych. Metodologia laka pozwoli określić graniczne własności procesu dywersyfikacji portfela, pomijając problem efektywności inwestycji portfelowych. Otrzymane wyniki świadczą, iż zwiększając rozmiary portfeli o kolejne walory, nic jesteśmy w stanic uniknąć poniesienia ryzyka systematycznego, związanego z koniunkturą panującą na rynku. Ryzyko specyficzne natomiast, w postaci wariancji resztowej, może zostać w znacznej części wyeliminowane w drodze dywersyfikacji portfela. Jednakże badania pokazały, że składniki resztowe z modelu Sharpe’a dla poszczególnych dwóch walorów czy portfeli charakteryzują się dodatnimi korelacjami, co może świadczyć o istnieniu innych, oprócz ryzyka rynku, czynników systematycznie wpływających na ceny notowanych akcji. Dalsza analiza skłania do odrzucenia modelu CAPM jako teorii, zgodnie z którą wyceniane są walory w GPW w Warszawie, co koresponduje z wynikami odnośnie do modelu jednoindeksowego. Inwestując w portfele papierów wartościowych, inwestorzy są nagradzani nie tylko za akceptację ryzyka systematycznego, ale również za podjęcie ryzyka specyficznego danego portfela.
    Źródło:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2003, 166
    0208-6018
    2353-7663
    Pojawia się w:
    Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies