Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "ryzyko, kredytowe" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 46
Tytuł:
Dychotomiczna klasyfikacja kredytobiorców przy użyciu wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej
Discriminant analysis to credit of granting procedure
Autorzy:
Witkowska, Dorota
Stanieć, Iwona
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905619.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
analiza dyskryminacyjna
dychotomiczna klasyfikacja
ryzyko kredytowe
Opis:
The paper deals with the problem whether and to what extent multivariate linear discriminant analysis (MDA) are suitable for the credit investigation of companies. Sometimes in cases of credit evaluation, formalised methods aiming at the objectification and rationalisation of that operation are made use of. More often than not, statistical methods serve as formalised methods, but methods of pattern recognition are also employed. So far, the statistical method оГ the MDA has frequently and successfully been used for the purpose of credit evaluation. 110 data records, each of which represents the annual financial statements of - a company lormed the basis of the inquiry. The annual financial statements analysed were prepared in accordance with the regulation of the GUS (Central Statistical Office).
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania analizy dyskryminacyjnej do klasyfikacji wniosków kredytowych, a właściwie wspomagania procesu decyzyjnego inspektorów kredytowych. Rezultaty badań empirycznych pokazują, że wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna może być wykorzystywana do tego celu.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Koncentracja ryzyka w działalności bankowej – obszary występowania i metody pomiaru
Autorzy:
Kozak, Sylwester
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1826347.pdf
Data publikacji:
2019-08-01
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
ryzyko kredytowe
koncentracja ryzyka
sektor bankowy
Opis:
Ryzyko kredytowe stanowi największe zagrożenie dla prawidłowej działalności banku, a dla zabezpieczenia się przed jego materializacją banki przeznaczają blisko 90% całkowitego wymo-gu kapitałowego. Koncentracja ekspozycji kredytowych wobec pojedynczych podmiotów, a także wobec jednego sektora gospodarczego może być źródłem dodatkowego ryzyka. W badaniach oszacowano stopień podmiotowej i sektorowej koncentracji portfela kredytowego w wybranych bankach w Polsce w latach 2008-2013. Wyniki wskazują, że wszystkie banki lepiej dywersyfikują ryzyko ze względu na strukturę podmiotową niż sektorową portfela kredytowego. Duże uniwersalne banki posiadają bardziej zdywersyfikowany portfel kredytowy niż banki korporacyjne. W okresach pogorszenia się koniunktury większość banków ogranicza kredytowanie do dochodowych podmiotów i sektorów gospodarczych, co prowadzi jednak do wzrostu koncentracji ryzyka kredytowego i zagrożenia sytuacji finansowej banków.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; 2016, 35, 108; 75-86
2082-5501
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie scoringu kredytowego w bankowości
Autorzy:
Wysiński, Przemysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/518246.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:
credit scoring
ryzyko kredytowe
kredyt
polityka kredytowa
Opis:
W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem scoringu kredytowego w banku. Zdefiniowano pojęcie scoringu kredytowego oraz opisano jego podstawowe rodzaje, wyszczególniając scoring aplikacyjny i behawioralny. Scharakteryzowano indywidualne oraz ogólne modele scoringowe. Szczególną uwagę zwrócono na proces monitorowania modelu oraz omówiono czynniki warunkujące jakość metod scoringowych. Na przykładzie systemu scoringowego wdrożonego w Banku Millennium S.A. przedstawiono wpływ scoringu na jakość portfela kredytowego banku.
The article presents issues related to the use of credit scoring in the bank. In this paper has been defined the concept of credit scoring and described the basic types, detailing the application and behavioural scoring. There have been also characterized individual and generic scoring models. Particular attention was paid to the monitoring process, as well the factors influencing the quality of scoring methods have been discussed. Analysis of influence of credit scoring on credit portfolio quality was based on example from the scoring system implemented at Bank Millennium SA.
Źródło:
Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”; 2013, 6; 167-177
1731-6707
Pojawia się w:
Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ wskaźników finansowych na ratingi kredytowe banków z krajów strefy euro
Autorzy:
Chodnicka-Jaworska, Patrycja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/950138.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
credit rating
rentowność
jakość aktywów
ryzyko kredytowe
Opis:
Celem artykułu jest analiza determinant mających wpływ na credit rating banków należących do strefy euro. W związku z tym dokonano przeglądu literaturowego, na podstawie którego postawiono hipotezę: istotny statystycznie wpływ na credit rating danego banku wywierają wskaźniki jakości aktywów, zyskowności, płynności, adekwatności kapitałowej. Do weryfikacji postawionej hipotezy zastosowano logitowe modele panelowe. Do badania zebrano informacje na temat publikacji długoterminowych ratingów kredytowych banków w latach 1998-2015. Credit ratingi zdekodowano liniowo na dane o charakterze liczbowym. Jako zmienne niezależne wykorzystano wskaźniki finansowe. Do badania użyto danych kwartalnych. Niezbędne dane pozyskano z bazy Thomson Reuters
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2016, 3(28); 27-37
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Krajowe i międzynarodowe regulacje prawa bilansowego a pomiar ryzyka kredytowego w wybranych bankach
Domestic and international accountancy rules and credit risk estimation
Autorzy:
Węgrzyńska, M.
Stefański, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/398846.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:
ryzyko kredytowe
prawo bilansowe
credit risk
accountancy rules
Opis:
Celem artykułu jest analiza wpływu różnic w krajowych i międzynarodowych regulacjach prawa bilansowego na pomiar ryzyka kredytowego w wybranych bankach. Aby zrealizować tak określony cel posłużono się danymi finansowymi spółki produkcyjnej z siedzibą w Wielkopolsce, pochodzącymi z dnia przekształcenia sprawozdania finansowego tego podmiotu z zasad określonych w krajowych regulacjach na zasady określone w regulacjach międzynarodowych. Zmiana zasad w największym stopniu dotknęła rentowności aktywów, udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem oraz udziału kapitału własnego w sumie bilansowej, ale w analizowanym przedsiębiorstwie zmienione zasady nie wpłynęły istotnie na poziom ryzyka kredytowego.
The aim of the study is to analyze how strong is the influence of differences in domestic and international accountancy rules on credit risk estimation in chosen banks. To realize the aim data from one of the firm from industry sector from Wielkopolska region were collected, the data came from the day when domestic rules of accountancy were transferred into the international rules. Changes in accountancy rules had the most noticeable effects on assets profitability ratios, on the share of intangible assets in the total assets and on the share of own capital in total assets, but those changes had only slight influence on the credit risk level.
Źródło:
Ekonomia i Zarządzanie; 2014, 6, 3; 173-185
2080-9646
Pojawia się w:
Ekonomia i Zarządzanie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
O POTRZEBACH ZMIAN POLSKIEJ USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. O GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA UBEZPIECZENIACH EKSPORTOWYCH
Autorzy:
Katarzyna, Mazur,
Piotr, Stolarczyk,
Tomasz, Zwoliński,
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/567774.pdf
Data publikacji:
2020-07-12
Wydawca:
Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie
Tematy:
ubezpieczenia eksportowe
finansowanie eksportu
kredyty eksportowe
ryzyko kredytowe
Opis:
Właściwy system instytucjonalny oraz odpowiednie regulacje mogą odgrywać istotną rolę w wspieraniu eksportu, w szczególności w zakresie dostępności finansowania eksportu. W Polsce Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1135) jest ważnym aktem prawnym kształtującym system wsparcia eksportu. Przeprowadzona analiza zapisów ustawy wskazuje potrzebę wielu zmian, które zdaniem autorów doprowadzą do wzmocnienia systemu finansowania eksportu w Polsce. Zmiany te dotyczą katalogu produktów oraz ich dostępności, a ich szybkie przeprowadzenie zdaniem autorów przełoży się większe wykorzystanie instrumentów wsparcia eksportu. Celem artykułu jest wykazanie, dlaczego dla rozbudzenia szerszego zainteresowania rynku oficjalnym wsparciem eksportu konieczna jest gruntowna nowelizacja tej Ustawy oraz przedstawienie propozycji zmian regulacji, które doprowadzą do wzmocnienia systemu wsparcia eksportu w Polsce. ubezpieczenia eksportowe, finansowanie eksportu, kredyty eksportowe, ryzyko kredytowe
Źródło:
International Journal of Legal Studies (IJOLS); 2020, 7(1); 41-58
2543-7097
2544-9478
Pojawia się w:
International Journal of Legal Studies (IJOLS)
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
KLAUZULE RATING TRIGGERS ORAZ ZAGROŻENIE DLA STABILNOŚCI RYNKU Z NICH WYNIKAJĄCE
Autorzy:
Bloch, Dorota
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/654317.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
ryzyko kredytowe
credit rating
rating trigger
credit cliff
Opis:
Rating jest powszechnie wykorzystywanym narzędziem na rynku finansowym. Obok zastosowaniago dla celów tworzenia portfela inwestycyjnego czy określenia wymogów kapitałowychcoraz szersze staje się wykorzystanie ratingu w umowach prywatnych między dawcą i biorcąkapitału, tzw. klauzulach rating triggers. Zasadniczym celem opracowania jest przedstawieniedowodów na prawdziwość tezy, iż klauzule te, tworzone w celu ochrony kapitału kredytodawcy,mogą de facto prowadzić do poważnych zagrożeń zarówno dla kredytodawcy, kredytobiorcy,a w określonych warunkach nawet dla stabilności całego rynku. W niniejszym opracowaniu autorkawyjaśnia czym są klauzule rating triggers, dokonuje klasyfikacji podstawowych rodzajówwyzwalaczy ratingowych ze względu na konsekwencje, jakie niosą dla kredytobiorców oraz opisujejedno z najpoważniejszych zagrożeń związanych z tymi klauzulami, a mianowicie zjawiskocredit cliff. Artykuł kończy się analizą przypadków credit cliff potwierdzających destrukcyjny wpływ aktywowania się tego rodzaju klauzuli zarówno na podmiot je podpisujący jak i na rynek jako całość.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2014, 2, 301
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zjawisko inflacji credit ratingów – czy występują różnice w determinantach credit ratingów?
Credit Ratings Inflation Phenomenon – Are There Any Diffrences in the Credit Ratings Determinants?
Autorzy:
Chodnicka-Jaworska, Patrycja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1811427.pdf
Data publikacji:
2016-12-12
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
credit rating
ryzyko upadłości
ryzyko kredytowe
default risk
credit risk
Opis:
Celem pracy stało się zweryfikowanie różnic w estymacji czynników wpływających na credit rating banków nadawanych tym samym podmiotom przez dwie agencje ratingowe. Dokonano przeglądu literaturowego na temat zjawiska inflacji credit ratingów oraz zakupu not przez emitentów. Postawiono następujące hipotezy badawcze: 1) Credit rating banków nadawany przez dwie agencje ratingowe determinowany jest istotnością statystyczną różnych wskaźników finansowych banków. 2) Im większa agencja ratingowa, tym bardziej optymistyczne oceny. Do badania zebrano dane dotyczące credit ratingów banków oraz wskaźników finansowych dla lat 1998–2015 w ujęciu kwartalnym i porównano wyniki dla poszczególnych grup agencji ratingowych. Próbę podzielono na trzy podpróby, mianowicie na noty nadawane jednocześnie przez S&P i Moody, S&P i Fitch oraz Moody i Fitch. Do badania wykorzystano uogólnione modele panelowe.
The aim of the paper was to verify the differences in the estimation of the factors affecting the banks’ credit ratings given the same issuers by two different rating agencies. The literature about the credit ratings’ inflation phenomenon and the credit ratings shopping has been reviewed. The following hypotheses have been put forward: Banks’ credit ratings assigned by the two rating agencies determined the significance of various financial ratios. The bigger the rating agency, the more optimistic assessment. For the purposes of the study, data have been collected on banks’ credit ratings and their financial indicators for the years 1998–2015 on a quarterly basis and results have been compared for individual groups of credit rating agencies. The sample has been divided into three sub-samples, namely notes broadcast simultaneously by S&P and Moody, S&P and Fitch, and Moody and Fitch. In the study, the ordinary probit panel data models have been used.
Źródło:
Studia i Materiały; 2016, 2/2016 (22), cz.2; 48-59
1733-9758
Pojawia się w:
Studia i Materiały
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kredytowanie rolnictwa a poziom ryzyka bankowego
Lending of agriculture vs. level of banks risk
Autorzy:
Stola, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/869570.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Tematy:
banki komercyjne
kredyty
poziom ryzyka
rolnictwo
ryzyko bankowe
ryzyko kredytowe
Opis:
Powszechnie uważa się, że kredytowanie rolnictwa jest wysoce skorelowane z ponoszeniem ryzyka kredytowego przez banki, wyższego niż w przypadku innych branż gospodarki. Przedstawiono wpływ wzrostu wolumenu kredytów w rolnictwie na poziom ryzyka bankowego. Zmierzono tylko wpływ wzrostu kredytowania rolnictwa na skalę ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych.
The paper aims to assess the changes that took place in Poland after accesion to the EU in frames of lauding of agriculture by banks, accordingly showing the level of bank's risks. It argues that lauding of agricultuure is more rightly the other factors. From the point of view of publications limits, the elaboration is focus on influence of agriculture’s lending on scale of credit risk in commercial banks. For measure credit risk accept banking reserves for irregular amount due in banks. To take correlations measure implement classic statistic measures as well as estimate econometric model.
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 2009, 11, 2
1508-3535
2450-7296
Pojawia się w:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Credit payment deferrals for companies in the context of SARS-CoV-2 consequences and forbearance
Wakacje kredytowe dla przedsiębiorstw w kontekście skutków SARS-CoV-2 a forbearance
Autorzy:
Korzeb, Zbigniew
Niedziółka, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1026568.pdf
Data publikacji:
2021-02-22
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
ryzyko kredytowe
wakacje kredytowe
SARS-CoV-2
forbearance
credit risk
payment deferral
Opis:
Jedną z pierwszych reakcji na lockdown spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 były moratoria na obsługę zadłużenia. Jak pokazuje analiza przeprowadzona w niniejszym artykule, warunki wakacji kredytowych w poszczególnych państwach europejskich istotnie różniły się, a w niektórych z nich w ogóle nie zdecydowano się na tę formę wsparcia. Różnice dotyczyły przede wszystkim okresu zawieszenia obsługi długu, spektrum uprawnionych kredytobiorców oraz sposobu wdrażania instrumentu (w drodze ustawy lub jako efekt porozumienia pomiędzy bankami). W niniejszym artykule, w którym bardziej szczegółowo przedstawiono formułę wdrożoną w Polsce, autorzy podjęli próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:  − Czy oprócz doraźnych korzyści dla kredytobiorców i gospodarki z tytułu odroczenia obsługi długu istnieją potencjalne negatywne konsekwencje wakacji kredytowych, zarówno dla sektora bankowego, jak i kredytobiorców? − Czy wakacje kredytowe, będące formą restrukturyzacji zadłużenia, mieszczą się w definicji forbearance i w związku z tym generują dla banków negatywne skutki, choćby w postaci konieczności przedstawienia w sprawozdawczości faktu pogorszenia jakości portfela? Według wiedzy autorów jest to pierwsze syntetyczne opracowanie stanowiące swego rodzaju analizę komparatywną instrumentów wsparcia w postaci wakacji kredytowych, które zastosowano w wybranych państwach europejskich (nie licząc prezentacji dokonywanych przez firmy consultingowe).
One of the first reactions to the lockdown caused by the proliferation of the SARS-CoV-2 virus was a debt service moratorium. As the analysis carried out in this paper shows, credit holiday conditions varied considerably from one European country to another, and some of them did not opt for this form of support at all. The differences concerned primarily the period of suspension of debt service, the spectrum of eligible borrowers and the manner of implementation of the instrument (by law or as a result of an agreement between banks). In this paper, which presents in more detail the programme implemented in Poland, the authors have attempted to answer the following research questions: • In addition to the immediate benefits of debt deferral to borrowers and the economy are there potential negative consequences of credit moratoriums for both the banking sector and borrowers? • Do credit holidays, which are a form of debt restructuring, fall within the definition of forbearance and therefore generate negative effects for banks, if only in the form of having to report a deterioration in the quality of the portfolio? As far as the authors’ know, this is the first synthetic study constituting a kind of comparative analysis of the credit holiday support instruments used in selected European countries (not counting presentations made by consulting companies).
Źródło:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny; 2020, 4; 55-71
1898-2166
Pojawia się w:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko kredytowe w działalności banku
Credit Risk in Bank’s Activity
Autorzy:
Kuchciński, Artur
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/440198.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
ryzyko kredytowe
zarządzanie ryzykiem
bankowość
credit risk
risk management
banking
Opis:
Ryzyko kredytowe jest nieodłącznym elementem działalności, które wpływa na funkcjonowanie każdego banku. Zgodnie z definicją Komisji Nadzoru Finansowego, jest to „ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania”. Celem rozważań jest próba zebrania i przedstawienia uporządkowanej wiedzy dotyczącej problematyki ryzyka kredytowego, jego klasyfi kacji, czynników wpływających na nie, a także zarządzania nim. Artykuł może przyczynić się do lepszego poznania problemu ryzyka kredytowego, jak również może stanowić podstawę do dalszych badań i analiz związanych z ryzykiem kredytowym występującym w działalności bankowej. Metodologia zastosowana w artykule to studium literaturowe przeprowadzone na podstawie krajowej literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych.
The credit risk is an inseparable element of activity, which aff ects the functioning of every bank. According to the defi nition of the Financial Supervision Authority, this is “the risk of an unexpected failure to perform the obligation or deterioration of the credit capacity threatening performance of the obligation”. An aim of considerations is an attempt to collect and present the arranged knowledge about the credit risk, its classifi cation, the factors aff ecting it, and management thereof. The article may contribute to a better learning of the credit risk problem as well as it may be a basis for further research and analyses related to the credit risk occurring in banking activity. The methodology applied in the article is a literature study carried out on the grounds of the national literature of the subject and Internet sources.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2016, 2(48); 35-48
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ryzyko ekologiczne jako składowa ryzyka kredytowego zobowiązań finansowych firm produkcyjnych
Ecological risk as a component of the credit risk of financial liabilities of manufacturing companies
Autorzy:
Kaźmierczak-Piwko, L.
Górska, D.
Koralewska, B.
Motykiewicz, M.
Poźniak, J.
Janiak, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/113333.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
STE GROUP
Tematy:
ryzyko ekologiczne
ryzyko kredytowe
przedsiębiorstwo produkcyjne
ecological risk
credit risk
manufacturing companies
Opis:
Artykuł podejmuje zagadnienie ryzyka ekologicznego związanego z działalnością przedsiębiorstw produkcyjnych i jego wpływu na ocenę ich ryzyka kredytowego dokonywaną przez instytucje finansowe w przypadku ubiegania się przez te firmy o pożyczkę pieniężną. Przedstawiono w nim wybrane modele oceny ryzyka kredytowego oraz omówiono znaczenia aspektów ekologicznych związanych z działalnością produkcyjną w procedurze jego oceny. Na podstawie analizy piśmiennictwa wskazano również na podstawowe relacje pomiędzy tymi rodzajami ryzyka w praktyce działalności sektora bankowego.
The paper discusses the issue of ecological risk connected with the business activity of manufacturing companies and its impact on credit risk assessment performed by financial institutions, in case the companies submit applications for bank loans. The paper presents selected models of credit risk assessment and analyses the significance of ecological aspects related to the production activity in the assessment procedure. On the basis of the analysis of background literature, principle relations between these types of risk in the practice of functioning of the banking sector.
Źródło:
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji; 2017, 6, 1; 68-82
2391-9361
Pojawia się w:
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową
Credit risk adjusted bank’s liquidity as a support measure for the process of financial stability management
Autorzy:
Niedziółka, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/525501.pdf
Data publikacji:
2014-11-15
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
ryzyko kredytowe
ryzyko płynności
stabilność finansowa
credit risk
liquidity risk
financial stability
Opis:
Artykuł koncentruje się na ocenie wybranych metod kwantyfikacji ryzyka płynności, na które oddziałuje szerokie spektrum czynników ryzyka, w tym zwłaszcza ryzyko kredytowe. Pod uwagę wzięto następujące formy wpływu ryzyka kredytowego na ryzyko płynności: (1) zaburzenia wpływu środków związane z pogorszeniem się jakości portfela kredytowego, skutkujące wzrostem luki płynności i koniecznością konwersji płynnych aktywów na środki pieniężne lub pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego; (2) wzrost ryzyka kredytowego banku (pasywne ryzyko kredytowe) skutkujący zaburzeniami w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego i wzrostem jego kosztu; (3) wzrost ryzyka kredytowego emitentów papierów wartościowych zaliczanych dotychczas do zasobu aktywów płynnych (HQLA), którego konsekwencją jest wzrost ryzyka ich upłynnienia bez znacznego dyskonta. Większość zaprezentowanych w artykule metod pomiaru ryzyka płynności nie uwzględnia wpływu ryzyka kredytowego na stabilność przepływów pieniężnych, co stawia pod znakiem zapytania ich precyzję i determinuje postulat dokonania korekty wyników o potencjalne oddziaływanie zarówno aktywnego, jak i pasywnego ryzyka kredytowego.
The article focuses on the evaluation of selected methods of quantifying liquidity risk which is affected by a broad spectrum of risk factors, including in particular the credit risk. The following forms of impact of credit risk on liquidity risk were taken into consideration: (1) problems related to the influence of the deterioration of the quality of bank’s loan portfolio, resulting in an increase in liquidity gap and a need to convert liquid assets into cash or obtain additional external financing, (2) an increase in credit risk of the bank (passive credit risk) resulting in disturbances in the process of obtaining external financing and an increase of its cost, (3) an increase in credit risk of issuers of securities until now classified as a resource of liquid assets (HQLA), the consequence of which is an increased risk of disposing of them. Most of the methods of liquidity risk measurement presented in this article exclude the impact of credit risk on the stability of cash flow, which questions their accuracy and determines the need for the correction of the results with regards to the potential impact of both active and passive credit risk.
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2014, 4/2014 (48) t.1; 132-150
1644-9584
Pojawia się w:
Problemy Zarządzania
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Credit scoringw kontekście doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym
Credit Scoring in the Context of Improvement of the Process of Credit Risk Management
Autorzy:
Prokopowicz, Dariusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/439559.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
zarządzanie
ryzyko kredytowe
credit scoring
ocena punktowa
management
credit risk
scoring
Opis:
Obecnie stosowaną w bankach komercyjnych metodą identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji kredytowej jest metoda punktowa stanowiąca podstawę systemów credit scoring. Rozwój metod scoringowych umożliwiony został poprzez zaimplementowanie do działalności kredytowej banków osiągnięć wiedzy statystycznej oraz technologii informatycznych. Pełniejsze wykorzystanie tych technologii prowadzące do obniżenia kosztów bankowych procedur i skrócenia okresu prowadzonej oceny kredytobiorcy związane jest z rozwojem zautomatyzowanych metod dyskryminacyjnych decyzji kredytowych w procesie zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym. Kwestią kluczową jest precyzyjne skwantyfikowanie i przeprowadzenie pomiaru ryzyka kredytowego w ujęciu portfelowym oraz w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej. W tym drugim przypadku, obecnie stosowanym standardem określenia akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych jest metoda credit scoring. Rozwijanie jej stanowi istotny czynnik procesu doskonalenia zarządzania ryzykiem kredytowym i zwykle realizowane jest niezależnie od koniunktury gospodarczej w otoczeniu kredytobiorcy i prowadzonej przez kredytodawcę bieżącej polityki kredytowej.
The currently applied at commercial banks method of identification and quantification of the credit risk of a single credit transaction is the scoring method being the base for credit scoring systems. The development of scoring methods has been enabled through implementation to banks’ credit activities of achievements of statistical knowledge and information technologies. The fuller use of these technologies, leading to reduction of costs of banking procedures and reduction of the time-period of borrower scoring is connected with the development of automatized methods of discrimination credit decisions in the process of risk management at the commercial bank. The key issue is precise quantification and carrying out measurement of the credit risk in terms of portfolio as well as related to a single credit transaction. In the second case, the currently applied standard of determining of the acceptable level of credit risk at commercial banks is the credit scoring method. Amplifying thereof is an important factor of the process of improvement of credit risk management and is usually implemented irrespective of economic condition in the borrower’s environment and the current credit policy implemented by the lender.
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2014, 4(42); 146-155
2084-4689
Pojawia się w:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Backtesting analysis. How to assess the quality of PD models in a retail banking
Analiza backtesting. Jak ocenić jakość modeli PD w bankowości detalicznej
Autorzy:
Siarka, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/580550.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
backtesting
model validation
probability of default
ryzyko kredytowe
prawdopodobieństwo niewypłacalności
PD
Opis:
The paper refers to the probability of default model validation procedure in retail banking. The author presents the idea of backtesting analysis focusing on sensitivity analysis of capital requirements under stress scenarios. The paper addresses statistical methods which can be applied in credit risk management under the backtesting exercise in retail banking. The advantages and drawbacks of specific approaches are discussed. Furthermore, the outcomes of the empirical implementation of selected methods are presented. The author considers the impact of positive asset correlation on various validation approaches, where no correlation is assumed, and proves that the zero-correlation assumptions may result in a more prudent approach. This finding was confirmed by the empirical analysis performed for retail portfolios. The research concerned PD parameters calculated for car and mortgage loans. The backtesting results revealed that PD forecasts created for mortgage portfolios underestimated credit risk during the crisis period which started in 2008. However, car loan portfolio credit risk predictions appeared to be robust.
W niniejszym artykule odniesiono się do zagadnienia weryfikacji jakości modeli służących do szacowania prawdopodobieństwa niewypłacalności w bankowości detalicznej. Autor przedstawił koncepcję analizy backtesting w świetle wrażliwości wymogów kapitałowych w odniesieniu do testowania warunków skrajnych. W artykule odniesiono się do zagadnienia weryfikacji jakości prognoz modeli służących do szacowania prawdopodobieństwa niewypłacalności. Przedstawiono i omówiono wyniki wybranych metod. Autor omówił również wpływ dodatniej korelacji aktywów na uzyskane wyniki. Wykazał, że założenie zerowej korelacji może skutkować bardziej konserwatywnymi wynikami. Ustalenie to potwierdzono przez analizę empiryczną przeprowadzoną dla portfeli detalicznych. Badanie dotyczyło parametrów PD szacowanych dla portfeli kredytów samochodowych oraz hipotecznych. Otrzymane wyniki wykazały, że prognozy PD opracowane dla portfela kredytów hipotecznych niedoszacowują ryzyko kredytowe. Prognozy ryzyka kredytowego dla portfela kredytów samochodowych okazały się trafne.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 8; 230-244
1899-3192
Pojawia się w:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 46

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies