- Tytuł:
- Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności
- Autorzy:
-
Krawiec, Michał
Palmowski, Zbigniew - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/433965.pdf
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Tematy:
-
natężenie śmiertelności
detekcja
statystyka Shiryaeva-Robertsa
ruch Browna
tablice trwania życia - Opis:
- Wydłużający się czas trwania życia stawia nowe wyzwania w różnych obszarach ekonomicznych i ma kluczowy związek z obowiązującym systemem emerytalnym. W celu ograniczenia ryzyka związanego ze starzejącym się społeczeństwem potrzebne jest określenie, jak bardzo ten czas się wydłuża. Celem artykułu jest badanie zmian zachodzących w trendzie procesu natężenia śmiertelności poprzez zagadnienie optymalnej detekcji. Na podstawie konstrukcji tzw. uogólnionej statystyki Shiryaeva- -Robertsa zbadano, jak zmieniało się natężenie śmiertelności populacji Polski w latach 1990-2014. W artykule logarytm z natężenia śmiertelności modelowany jest ruchem Browna, któremu w pewnym losowym, nieobserwowalnym momencie dochodzi dryf. Skonstruowano optymalny moment zatrzymania i opisano algorytm detekcji zmiany dryfu w wersji dyskretnej. Przedstawiono kalibrację modelu oraz przeanalizowano dane dostarczane przez GUS. Narysowano też wykresy i sporządzono wnioski dotyczące modelu detekcji oraz jego parametrów.
- Źródło:
-
Śląski Przegląd Statystyczny; 2017, 15 (21); 147-168
1644-6739 - Pojawia się w:
- Śląski Przegląd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł