Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "stock return" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Statistical properties of rates of return of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015
    Własności statystyczne stóp zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2015
    Autorzy:
    Dębski, Wiesław
    Feder-Sempach, Ewa
    Wójcik, Szymon
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425183.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    rates of return
    shares listed on stock exchange
    statistical properties
    bull and bear market
    Opis:
    The rates of return of listed companies are subject to numerous studies, particularly those listed on the stock exchange. Information about rates of return are useful primarily for investors choosing an investment, estimating its risk and profitability of the investment made. Among these studies, many of them are devoted to the examination of the statistical properties of the rates of return. The aim of the article is to examine the statistical properties of the monthly rates of return of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015. Such parameters as mean value, standard deviation, semi-standard deviation, skewness and kurtosis will be studied, and whether the rates of return have a normal distribution. These properties will be investigated for the whole market and broken down into bull and bear market conditions.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2017, 3 (57); 88-100
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    W poszukiwaniu optymalnego przedziału cenowego akcji – zachowania inwestorów giełdowych wobec splitów na przykładzie GPW
    Searching for optimal share price – the behaviour of investors towards splits on the example of WSE
    Autorzy:
    Jasiniak, Magdalena
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/581189.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    splity
    podział akcji
    cena nominalna akcji
    stopy zwrotu
    rynek kapitałowy
    splits
    stock nominal price
    rates of return
    capital market
    Opis:
    Przyjmując, że rynek działa w sposób efektywny, dokonanie podziału akcji nie powinno wywoływać u inwestorów jakichkolwiek reakcji – ani pozytywnej związanej ze zwiększoną skłonnością do zakupu akcji po podziale, ani negatywnej, odzwierciedlonej poprzez natychmiastową sprzedaż tych walorów. W rzeczywistości jednak inwestorzy reagują na dokonywane przez spółki splity w sposób różnorodny. Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu podziału akcji na kształtowanie się nadwyżkowych stóp zwrotu. Autorka weryfikuje hipotezę, że pozytywne efekty podziału akcji, rozumiane jako możliwość osiągnięcia nadwyżkowej stopy zwrotu z inwestycji w akcje spółek dokonujących podziału, występują tuż przed wystąpieniem zdarzenia, przy czym ich występowanie jest uzależnione od przedziału cenowego, w jakim akcje znajdują się przed i po splicie, oraz stosunku podziału. Wyniki badania wskazują, że oczekiwania inwestorów co do wzrostu wartości cen akcji odnoszą się do akcji groszowych. W przypadku drogich akcji ani przed, ani po splicie nie występują nadwyżkowe stopy zwrotu.
    Assuming that capital market is efficient, the share spit should not cause any reactions to investors – neither positive, related with increased willingness to buy shares after spli, nor negative reflected by the immediate sale of these assets. However, investors react in differnet way to these actions. The main aim of this paper is to verify how share splits influence surplus rates of return. The author verifies the hyphothesis that the positive effect of share split, understood as a possibility to achieve a surplus rate of return occures just before the split date and depends on the price range of shares before and after split and division ratio. The results indicate that investors’ expectations regarding the increase in share prices refer to penny stocks. In the case of expensive shares, both before and after the split, there are no surplus rates of return.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 190-200
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On the construction of the common optimal market index in the Sharpe model
    Autorzy:
    Kuryłek, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/205979.pdf
    Data publikacji:
    1999
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
    Tematy:
    regresja liniowa
    zastosowanie teorii systemów w ekonomii
    investment
    linear regression
    loss function
    market index
    maximal eigenvalue
    portfolio analysis
    principal components
    rates of return
    Sharpe model
    stock markets
    Opis:
    The purpose of this paper is to determine one factor which represents the whole market behavior on the basis of the rates of return of all equities traded oo this market. In the seminaal Sharpe model the factor is an exogenous varialble which is not determined by the model itself. This paper extends Sharpe's idea, as it assumes that the factor is a linear combination of all the rates of return of all traded equities. To determine this coefiicients of this linear combination we minimize the loss function which expresses the weighted mean square deviation of all rates of return from their predictions, having given the linear combination form of the market index. It is found that the vector of linear coeffcients has to be a nonzero eigenvector associated with the maximal eigenvalue of the appropriately transformed and estimated covariance matrix. The optimal market index for the Warsaw Stock Exchange was compared with the standard index. It occurs that there is only a very small difference between the standard index of this market and the optimal index.
    Źródło:
    Control and Cybernetics; 1999, 28, 4; 779-787
    0324-8569
    Pojawia się w:
    Control and Cybernetics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies