Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Granger" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-12 z 12
    Tytuł:
    Zależności przyczynowe między WIG20 i PLN
    Autorzy:
    Sekuła, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610107.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    exchange rates
    stock prices
    Granger causality
    kursy walut
    ceny akcji
    przyczynowość w sensie Grangera
    Opis:
    The article examines the interaction between share prices and exchange rates on the Polish fiancial market. A two-dimensional model of vector autoregression was used and daily data on the stock exchange index and exchange rate index for the period from April 2000 to December 2017 were used. The empirical results indicated a one-way causality from exchange rates to share prices.
    W artykule przedstawiono wyniki badania interakcji między cenami akcji a kursami walut na polskim rynku fiansowym. Wykorzystano dwuwymiarowy model wektorowej autoregresji i zastosowano dzienne dane o indeksie giełdowym i indeksie kursów walut dla okresu od kwietnia 2000 r. do grudnia 2017 r. Wyniki empiryczne wskazały na jednokierunkową przyczynowość od kursów walutowych do cen akcji.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2018, 52, 4
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Is There A Stable Long-run Relationship Between Unemployment And Productivity? / Czy Istnieje Stabilny Długookresowy Związek Między Bezrobociem A Produktywnością?
    Autorzy:
    Jalles, João Tovar
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/632945.pdf
    Data publikacji:
    2015-06-01
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    stationarity
    structural breaks
    cointegration
    DOLS
    Granger causality
    stacjonarność
    załamania strukturalne
    kointegracja
    przyczynowość w sensie Grangera
    Opis:
    This paper assesses whether productivity and unemployment have a stable long-run relationship. We explore a panel of 19 OECD countries between 1970 and 2012 and rely on recently developed time series econometric methods. Our findings suggest that unemployment and productivity are non-stationary in levels and in many individual cases these series are cointegrated, even after accounting for possible structural breaks. For many individual countries the long-run effect seems to be generally positive. There is also evidence of two-way causality, but the stronger directional relationship runs from unemployment to productivity.
    Artykuł jest próbą ustalenia czy istnieje stabilny długookresowy związek między produktywnością a bezrobociem, Badania obejmują dane dotyczące 19 państw OECD, pochodzące z lat 1970-2012 i są oparte o najnowsze ekonometryczne metody analizy szeregów czasowych. Wyniki badań wskazują, że poziomy bezrobocia i produktywności cechują się niestacjonarnością a w licznych indywidualnych przypadkach szeregi te są skointegrowane, nawet po uwzględnieniu możliwych załamań strukturalnych. W przypadku wielu indywidualnych państw efekty długoterminowe wydają się być generalnie pozytywne. Istnieją również dowody występowania przyczynowości dwukierunkowej, ale silniejszy ukierunkowany związek zachodzi między bezrobociem a produktywnością.
    Źródło:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2015, 18, 2; 57-75
    1508-2008
    2082-6737
    Pojawia się w:
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Nastrój inwestorów i stopy zwrotu WIG
    Autorzy:
    Sekuła, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/609969.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    investor sentiment
    stock returns
    Granger causality
    nastrój inwestorów
    stopa zwrotu z akcji
    przyczynowość w sensie Grangera
    Opis:
    The article presents the analysis of the relations between the investor sentiment and the WIG returns on the weekly and monthly data in the period of 2011–2016. The study shows a positive, statistically significant relationship between the WIG changes and the investor sentiment index. The results obtained indicate that the WIG is the dominant variable, and the investor sentiment index depends on the WIG changes. Moreover, the Granger causality test suggests that the investor sentiment index is not the Granger cause for the WIG.
    W artykule przedstawiono analizę zależności pomiędzy nastrojami inwestorów a stopą zwrotu WIG, na podstawie danych tygodniowych i miesięcznych, w okresie 2011–2016. Badania wykazują dodatni, statystycznie istotny związek między zmianami WIG a indeksem nastrojów inwestorów. Uzyskane wyniki wskazują, że WIG jest dominującą zmienną, a indeks nastrojów inwestorów zależy od zmian WIG. Test przyczynowości Grangera sugeruje ponadto, że indeks nastrojów inwestorów nie jest przyczyną w sensie Grangera dla WIG.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2017, 51, 5
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    O wartości informacyjnej testów przyczynowości w sensie Grangera
    On informativeness of Granger-causality tests
    Autorzy:
    Maziarz, Mariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1205268.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
    Tematy:
    przyczynowość w sensie Grangera
    testowanie przyczynowości
    przyczynowość w ekonomii
    Granger-causality
    causality testing
    causality in economics
    Opis:
    Celem artykułu jest wykazanie na podstawie przeglądu badań, że zastosowanie testów Granger-przyczynowości nie dostarcza wiarygodnych informacji o zależności pomiędzy badanymi szeregami czasowymi, jeżeli nie dysponuje się wiedzą teoretyczną na ich temat. Dotychczasowa krytyka testowania przyczynowości w sensie Grangera skupiała się przede wszystkim na wskazywaniu różnic pomiędzy tradycyjnie rozumianą przyczynowością a definicją zaproponowaną przez Grangera. Autor wykazuje, że analizowana definicja przyczynowości ma uzasadnienie filozoficzne, jednak stosowanie testów Granger-przyczynowości prowadzi do błędnych wniosków, co jest wynikiem m.in.: nieliniowości szeregów czasowych, zbyt rzadkiego próbkowania szeregów czasowych, skointegrowania zmiennych, zdeterminowania szeregów czasowych przez trzecią zmienną, istnienia zależności nieliniowej oraz racjonalnych oczekiwań podmiotów ekonomicznych. Analiza opisanych w literaturze przypadków zawodności wyników testów przyczynowości w sensie Grangera pozwala stwierdzić, że wyciągnięcie wniosków o istnieniu i kierunku zależności przyczynowej na podstawie testu Granger-przyczynowości jest możliwe tylko wtedy, gdy posiada się wiedzę o mechanizmie łączącym dwa szeregi czasowe.
    The purpose of this paper is to show that the application of Granger-causality tests is not informative unless one possesses additional theoretical knowledge. Previous criticism on Granger-causality testing pointed out mostly the differences between the common sense understanding of causality and Granger’s definition. The author demonstrates that Granger’s definition of causality is philosophically justified. However, the use of its tests is misleading due to: data non-linearity, too low sampling rate, time series cointegration, thirdvariable fallacy, non-linear causal dependency, and the rational expectations of economic agents. It can be said that the fallibility of Granger-causality testing described in the literature makes drawing conclusions about the existence and direction of causal relationship possible only if the researcher applying a Grangercausality test has knowledge of the mechanism connecting the two time series.
    Źródło:
    Optimum. Economic Studies; 2015, 2(74); 152-170
    1506-7637
    Pojawia się w:
    Optimum. Economic Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Relation Between National Competition and International Competitiveness
    Związek między konkurencją krajową a konkurencyjnością międzynarodową
    Autorzy:
    Fűrész, Diána Ivett
    Ács, Pongrác
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1923905.pdf
    Data publikacji:
    2020-07-22
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    competitive balance
    competitiveness
    European football
    Granger-causality
    równowaga konkurencyjna
    konkurencyjność
    europejska piłka nożna
    przyczynowość w sensie Grangera
    Opis:
    Purpose: The paper analyses two current topics in sport economics research and their relationship. Looking at the past 25 years and 21 countries as well as leagues in European football, it is worth looking for the answer to the question of whether there is causality between international competitiveness and competitive balance. In other words, whether an increase in the balance of the national league (namely in excitement) causes the development (better performance of the national team) of a given country’s football or this causality is reversed. Methodology: By measuring the extent of competitive balance and identifying the measure of competitiveness, the Granger causality was tested to analyse the relationship of the UEFA country coefficient, the FIFA World Ranking and the Herfindahl ratio of competitive balance (HRCB). Findings: Based on the estimation and testing of vector autoregressions in panel data, it can be stated that the FIFA World Ranking Granger-causes HRCB. Better sports performance of a country’s national team indicates that a given league will also be appreciated, meaning that better and better players will arrive in a better and better league, which will attract more exciting games, so a decrease can be observed in competitive balance. Research limitations: The study focused on only two indicators of competitiveness, so it is worth examining causality with more measures in the future. Value: From a management perspective, it is believed that the boards of leagues should consider the results presented in this study, such as that better presence of the national team will make the league more balanced, which will lead to a rise in demand. JEL: Z20, L51, C22, Z21 Acknowledgements: This research was partially supported by the Human Resource Development Operational Programme, grant No.: HRDOP-3.6.2-16-2017-00003, Cooperative Research Network in Economy of Sport, Recreation and Health. Suggested Citation: Fűrész, D.I., & Ács, P. (2020). The Relation Between National Competition and International Competitiveness. Problemy Zarządzania (Management Issues), 18(1), 11 –26. https://doi.org/ 10.7172/1644-9584.87.1.
    Cel: W artykule dokonano analizy dwóch aktualnych tematów badań w dziedzinie ekonomiki sportu i ich związku. Patrząc na ostatnie 25 lat i 21 krajów, a także na ligi w europejskiej piłce nożnej, warto poszukać odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek przyczynowy między konkurencyjnością międzynarodową a równowagą konkurencyjną. Innymi słowy, czy większa równowaga ligi krajowej powoduje rozwój piłki nożnej danego kraju, czy też ten związek jest odwrotny. Metodologia: Poprzez pomiar stopnia równowagi konkurencyjnej i identyfikację miary konkurencyjności zbadano przyczynowość w sensie Grangera w celu analizy związku współczynnika krajowego UEFA, światowego rankingu FIFA i wskaźnika równowagi konkurencyjnej Herfindahla (Herfindahl ratio of competitive balance – HRCB). Wyniki: Na podstawie oceny i testu modelu wektorowej autoregresji w danych panelowych można stwierdzić, że światowy ranking FIFA ma związek przyczynowy w sensie Grangera z HRCB. Lepsze wyniki sportowe reprezentacji danego kraju wskazują, że prestiż danej ligi również wzrośnie, co oznacza, że lepsze ligi będą pozyskiwać coraz lepszych zawodników, a drużyny będą rozgrywać ciekawsze mecze, a zatem dojdzie do obniżenia równowagi konkurencyjnej. Ograniczenia badawcze: Badanie koncentrowało się tylko na dwóch wskaźnikach konkurencyjności, dlatego w przyszłości warto zbadać związek przyczynowy za pomocą większej liczby miar. Wartość: Z perspektywy zarządzania uważa się, że zarządy lig powinny wziąć pod uwagę wyniki przedstawione w opracowaniu, np. to, że lepsza pozycja reprezentacji narodowej zwiększy równowagę ligi, co spowoduje wzrost popytu. JEL: Z20, L51, C22, Z21 Acknowledgements: This research was partially supported by the Human Resource Development Operational Programme, grant No.: HRDOP-3.6.2-16-2017-00003, Cooperative Research Network in Economy of Sport, Recreation and Health. Suggested Citation: Fűrész, D.I., & Ács, P. (2020). The Relation Between National Competition and International Competitiveness. Problemy Zarządzania (Management Issues), 18(1), 11 –26. https://doi.org/ 10.7172/1644-9584.87.1.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2020, 18(1(87)), 1/2020 (87); 11-26
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza przyczynowości i efekt zarażania na rynku obligacji skarbowych
    Autorzy:
    Sekuła, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1018832.pdf
    Data publikacji:
    2020-06-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    rynek obligacji
    efekt zarażania
    przyczynowość w sensie Grangera
    kryzys finansowy
    bond market
    contagion effect
    Granger causality
    financial crisis
    Opis:
    Artykuł analizuje relacje między wybranymi rynkami obligacji skarbowych w Europie. Badanie koncentruje się na dwóch okresach: od stycznia 2006 r. do grudnia 2018 r. i od stycznia 2010 r. do grudnia 2013 r. W przypadku pierwszego okresu zastosowano dwuwymiarowy model autoregresji wektorowej z danymi tygodniowymi. Wyniki empiryczne wskazały na dwukierunkowe relacje między rynkami rozwiniętymi i jednokierunkową przyczynowość w przypadku Grecji i Europy Środkowej. Badania nad drugim okresem, dotyczące kryzysu finansów publicznych Grecji, miały na celu przeanalizowanie tzw. efektu zarażania na rynku obligacji skarbowych, a ich wyniki potwierdziły występowanie efektu zarażania w przypadku państw o niskim ratingu kredytowym.
    The paper examines relationships between selected treasury bond market in Europe. The study focuses on two periods: from January 2006 to December 2018 and from January 2010 to December 2013. For the first period bivariate vector autoregressive model was used with weekly data. The empirical results indicated bidirectional relationships for developed markets and unidirectional causality for Greece and Central Europe. The second period concerns the crisis of public finances in Greece. In this case, the aim of the study was to determine the so-called contagion effect in treasury bonds market. The analysis confirmed the contagion effect for countries with low credit ratings.
    Źródło:
    Ekonomia Międzynarodowa; 2020, 30; 133-153
    2082-4440
    2300-6005
    Pojawia się w:
    Ekonomia Międzynarodowa
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Carbon emissions, energy use, gross domestic product and total population in China
    Autorzy:
    Ahmad, M.
    Hengyi, H.
    Rahman, Z. U.
    Khan, Z. U.
    Khan, S.
    Khan, Z.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/96260.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
    Tematy:
    energy consumption
    carbon emission
    GDP
    Granger causality
    ARDL
    EKC
    zużycie energii
    emisja dwutlenku węgla
    PKB
    przyczynowość w sensie Grangera
    Opis:
    The current study explores the impact of energy consumption, total population, gross domestic product on carbon emissions by utilizing time series data of 1971-2013 for China. Earlier studies concentrated on testing the present form of an environmental Kuznets curve not taking total population in a model. Specifically, this study focuses on analyzing the long run existence of environmental Kuznets curve. The methodology of auto regressive distributed lag model is utilized. The quadratic linkage between national income and emissions of carbon have been detected, confirming the presence of long run linkage between quadratic national income and emissions of carbon. Granger causality test divulge one-way causality between gross domestic product and carbon emissions. The empirical findings also reveal that the energy use and national income are important factors of carbon emanations in the long run. Total population has an insignificant positive influence on emissions of carbon. It is suggested that government should focus to extract that substitute sources of energy which is more environmental friendly.
    Źródło:
    Ekonomia i Środowisko; 2018, 2; 32-44
    0867-8898
    Pojawia się w:
    Ekonomia i Środowisko
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The cause-and-effect relationships between the real estate market and the stock market in Poland
    Zależności przyczynowo-skutkowe między rynkiem nieruchomości oraz rynkiem giełdowym w Polsce
    Autorzy:
    Nowak, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/583093.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    real estate market
    stock market
    Vector Auto-Regression
    Granger causality
    rynek nieruchomości
    rynek giełdowy
    autoregresja wektorowa
    przyczynowość w sensie Grangera
    Opis:
    The real estate market and the stock market are two elements of the financial market. The objective of the article is to verify if there can be established the cause-and-effect relationships between these two markets in Poland. In order to realise that goal the author verified if quotations of the WIG Real Estate index are affected by the mean transaction price of new apartments in 10 voivodeship cities, the number of apartments with the official permit to inhabit, as well as the value and number of new mortgage loans. The relationships between the WIG Real Estate and two main stock indexes quoted on the Warsaw Stock Exchange were also examined. Three Vector Auto-Regression models were formulated, and a Granger causality test was conducted. The study revealed that only lags of the number of apartments put into use did not affect the WIG Real Estate. Moreover, the time series of the mean transaction price of new apartments impacts most on the WIG Real Estate.
    Rynek nieruchomości i giełda to dwa elementy rynku finansowego. Celem badawczym artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w polskich warunkach można mówić o zależności przyczynowo-skutkowej między tymi dwoma rynkami. W tym celu zweryfikowano, czy występuje istotna statystycznie zależność między indeksem WIG Nieruchomości oraz średnimi cenami transakcyjnymi nowych mieszkań w 10 miastach wojewódzkich, liczbą mieszkań oddanych do użytkowania oraz wartością i liczbą nowych kredytów hipotecznych. Ponadto zbadano, czy notowania indeksu WIG Nieruchomości są zależne od głównych indeksów giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sformułowano trzy modele autoregresji wektorowej, przeprowadzono również test przyczynowości Grangera. Uzyskane wyniki wskazują, iż jedynie liczba mieszkań oddanych do użytkowania nie wpływa na WIG Nieruchomości. Największy wpływ na notowania indeksu WIG Nieruchomości przejawiają średnie ceny transakcyjne nowych mieszkań.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2020, 64, 8; 118-132
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    WPŁYW CEN ROPY NAFTOWEJ NA PRODUKCJĘ I INFLACJĘ W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ
    THE IMPACT OF CRUDE OIL PRICES ON PRODUCTION AND INFLATION IN SELECTED EU COUNTRIES
    Autorzy:
    Geise, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/452999.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    ceny ropy naftowej
    aktywność gospodarcza
    przyczynowość w sensie Grangera
    funkcja odpowiedzi impulsowej
    crude oil prices
    economic activity
    Granger causality
    impulse response function
    Opis:
    Artykuł ten porusza problem zależności między cenami surowców a aktywnością gospodarczą w kontekście zmian strukturalnych wywołanych kryzysem finansowym w wybranych krajach Unii Europejskiej. Głównym celem pracy jest analiza przyczynowości w sensie Grangera oraz analiza odpowiedzi impulsowych dla cen ropy naftowej, produkcji oraz inflacji w Niemczech, Francji, Danii, Holandii, Polsce, Czechach i UE dla okresu od 01.1995 do 04.2014 r. Wyniki empiryczne pokazują, że w badanych gospodarkach istnieje jednokierunkowa zależność przyczynowa w sensie Grangera od cen ropy do produkcji i inflacji w badanych gospodarkach.
    In this article, we examine empirically the relationship between resources prices and economic activity in the presence of structural break due to financial crisis in selected European Union countries. The primary objective is to investigate and analyze the Granger causal relationships and impulse response function between oil prices, production and inflation in Germany, France, Denmark, Nederland, Poland, Czech Republic and EU in period 01.1995-04.2014. Granger causality tests provide evidence that there is unidirectional causality running from oil prices to production and inflation.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 3; 48-59
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Test przyczynowości w sensie Grangera między stopami zwrotu z akcji, zmianami koniunktury gospodarczej i wskaźnikami sentymentu ekonomicznego – badania na rynku polskim
    Autorzy:
    Sekuła, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610683.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    economic fluctuation
    stock return
    sentiment indicators
    Granger causality
    zmiany koniunktury gospodarczej
    stopy zwrotu na rynku akcji
    wskaźniki sentymentu ekonomicznego
    przyczynowość w sensie Grangera
    Opis:
    Purpose of the article: This paper empirically investigates the interdependencies between stock return, economic fluctuations and sentiment indicators.Research methods: The research used a bivariate VAR model and Granger causality tests are performed. Quarterly data covering the period from September 2001 to December 2018 are used.Main findings: The empirical results indicated a one-way causality from economic fluctuations to sentiment indicators and from stock return to sentiment indicators. The tests did not confirm the causal relationship between economic fluctuations and stock return.
    Cel artykułu: W opracowaniu przedstawiono empiryczne badanie zależności między stopami zwrotu na rynku akcji, zmianami koniunktury gospodarczej i wskaźnikami sentymentu ekonomicznego.Metody badawcze: W badaniu wykorzystano dwuwymiarowy model VAR i przeprowadzono testy przyczynowości Grangera. Wykorzystano dane kwartalne obejmujące okres od września 2001 r. do grudnia 2018 r.Główne wnioski: Wyniki empiryczne wskazały na jednokierunkową przyczynowość od wahań koniunktury gospodarczej do wskaźników sentymentu ekonomicznego oraz od zwrotów na rynku akcji do wskaźników sentymentu ekonomicznego. Testy nie potwierdziły związku przyczynowego między wahaniami koniunktury gospodarczej a zwrotami na rynku akcji.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2019, 53, 4
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wahania koniunktury giełdowej a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce – analiza przyczynowości w sensie Grangera
    Granger causality analysis between the stock market indices fluctuations and fluctuations of the economic situation in Poland
    Autorzy:
    Widz, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/582161.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    przyczynowość w sensie Grangera
    indeksy GPW w Warszawie
    stopy zwrotu indeksów giełdowych
    koniunktura gospodarcza w Polsce
    Granger causality
    stock market fluctuations
    Warsaw Stock Exchange indices
    dynamics of GDP in Poland
    Opis:
    Celem artykułu jest analiza przyczynowości w sensie Grangera między stopami zwrotu głównych indeksów giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie a koniunkturą gospodarczą w Polsce mierzoną tempem wzrostu realnego produktu krajowego brutto oraz odpowiedź na pytania: czy zmiany indeksów na rynku giełdowym są przyczyną zmian PKB oraz czy zmiany PKB są przyczyną zmian indeksów giełdowych. Analiza objęła lata 2003-2017. Podstawę badań stanowiły kwartalne wskaźniki dynamiki PKB i zmian indeksów giełdowych. Porównując otrzymane wyniki z wynikami wcześniej prowadzonych badań, można potwierdzić jedynie istnienie przyczynowości w kierunku od indeksów do PKB.
    The paper examines the relationships between the stock market situation, represented by the rates of returns of the main market indices on the Warsaw Stock Exchange, and the economic situation in Poland, measured by dynamics of GDP. The aim of the study is to answer the question if fluctuations of stock market indices determine the GDP fluctuations and vice versa in the scenario of Poland. To test this the Granger causality test is used. The analysis is based on the quarterly dynamics of change in the period of 2003−2017. The tests prove that the market indices fluctuations have impact on the GDP fluctuations.
    Źródło:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 531; 451-461
    1899-3192
    Pojawia się w:
    Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    PRZYCZYNOWOŚĆ W SENSIE GRANGERA – WYBRANE METODY
    GRANGER CAUSALITY – SELECTED METHODS
    Autorzy:
    Syczewska, Ewa M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/453092.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
    Tematy:
    przyczynowość w sensie Grangera
    przyczynowość nieliniowa
    test Hiemstry-Jonesa
    test Diksa-Panchenki
    kurs walutowy
    wpływ kryzysu
    Granger causality
    linear causality test
    Hiemstra-Jones test
    Diks.-Panchenko test
    nonlinear causality
    exchange rate
    Opis:
    Definicja przyczynowości w sensie Grangera stanowi kompromis umożliwiający statystyczne testowanie tej zależności. Liniowa przyczynowość to zawężenie tego pojęcia, w istocie chodziło o zależności procesów generujących dane. Istnieją testy dla zmiennych niestacjonarnych, testy przyczynowości nieliniowej itd. Omawiamy niektóre z nich. W części empirycznej stosujemy nieliniowy test Diksa-Panchenki do szeregów finansowych w celu sprawdzenia, czy wyniki różnią się od wyników testu Grangera.
    Granger causality is defined to allow for construction of statistical tests. Granger himself intended to describe, possibly nonlinear, dependencies between data generating processes and take into account informational content of interdependence between variables. There are tests for nonstationary variables, of nonlinear causality etc., we describe some of the methods. We apply to daily returns of exchange rate and stock indices the linear Granger test and the Diks-Panchenko test (for nonlinear dependencies), while taking into account influence of the recent crisis.
    Źródło:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 169-180
    2082-792X
    Pojawia się w:
    Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-12 z 12

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies