Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "loss probability" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Estimation of the probability of propulsion loss by a seagoing ship based on expert opinions
Autorzy:
Brandowski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/258638.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Tematy:
ship
loss of propulsion
probability
estimation
expert
Opis:
The event of the loss of propulsion function has been defined as hazardous event to a seagoing ship. It has been formalized. The procedure of acquisition of expert opinions on frequency of the event occurrence has been described. It may be considered to be of a numerical-fuzzy character. The fuzzy part was transferred to the numerical form by the pair comparison method. An example of the ship propulsion system comprising a low speed internal combustion engine and a fix pitch propeller illustrates the method presented. It may be used wherever a hazard analysis has to be performed of a system involving human and technical aspects and there is a shortage of objective data on the investigated object.
Źródło:
Polish Maritime Research; 2009, 1; 73-77
1233-2585
Pojawia się w:
Polish Maritime Research
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The comparison on determination methods of loss distribution in credit portfolio in CreditRisk+ model
Autorzy:
Pietrzak, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/658407.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
credit risk
probability
generating function
inverse Fourier transform
Opis:
Model CreditRisk+ jest jedną z metod portfelowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym. W pracy omówione zostały założenia modelu, metody wyznaczenia oczekiwanych strat, jak również rozkładu straty z całego portfela kredytowego. Pierwsza numeryczna metoda stworzona przez Credit Suisse First Boston w 1997. która próbowała opisać ten model, bazowała na wzorze Panjer'a. Obecnie powstało kilka innych algorytmów umożliwiających wyznaczenie dystrybuanty straty z portfela kredytowego. Dwa z nich zostały omówione i porównane w tej pracy. Jeden algorytm bazuje na funkcji generującej prawdopodobieństwo, natomiast drugi wykorzystuje odwrotną transformatę Fouriera.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies