- Tytuł:
-
Konstrukcja portfela optymalnego przy wykorzystaniu narzędzi identyfikacji chaosu w szeregach czasowych
Construction of optimal portfolio using tools identification of chaos in time series - Autorzy:
-
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K. - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/327056.pdf
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
- Tematy:
-
analiza portfelowa
największy wykładnik Lapunowa
szeregi czasowe
portfolio analysis
largest Lyapunov exponent
time series - Opis:
-
W ostatnich latach oprócz klasycznych metod analizy portfelowej rozwinęły się również nowe, alternatywne techniki dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, uwzględniające np. wskaźniki analizy fundamentalnej. Nowym podejściem zaproponowanym w niniejszym opracowaniu jest zastosowanie jednej z miar identyfikacji chaosu deterministycznego, tj. największego wykładnika Lapunowa. Celem artykułu jest konstrukcja portfeli optymalnych wyznaczonych m.in. na podstawie największego wykładnika Lapunowa oraz porównanie zysków ze zbudowanych portfeli.
In recent years, in addition to classical methods of portfolio analysis have been developed new, alternative diversification techniques of investment portfolio which take into account for example the indicators of fundamental analysis. A new approach proposed in the paper is the use of the measure for identifying chaos, i.e. the largest Lyapunov exponent. The paper aims to construct optimal portfolios determined based on the largest Lyapunov exponent and a comparison of the profits from the constructed portfolios. - Źródło:
-
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 343-352
1641-3466 - Pojawia się w:
- Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł