Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Performance persistence" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    PERFORMANCE PERSISTENCE AND GAMMA CONVERGENCE IN ABSOLUTE RETURN FUNDS IN POLAND OVER THE PERIOD 2011-2018
    Utrzymywanie wyników inwestycyjnych oraz występowanie zjawiska gamma konwergencji na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce w latach 2011-2018
    Autorzy:
    Machnik, Jadwiga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/947527.pdf
    Data publikacji:
    2020
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    performance persistence
    absolute return funds
    gamma convergence
    fundusze absolutnej stopy zwrotu
    konwergencja gamma
    Opis:
    W artykule podjęto próbę analizy wyników inwestycyjnych funduszy absolutnej stopy zwrotu w latach 2011-2018 w Polsce z punktu widzenia ich utrzymywania (performance persistence) oraz występowania zjawiska gamma konwergencji. Zostały zweryfikowane dwie hipotezy badawcze. Pierwsza dotyczy niewystępowania zjawiska utrzymywania wyników inwestycyjnych przez fundusze absolutnej stopy zwrotu, druga natomiast – występowania zjawiska gamma konwergencji na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu. Przyjęte metody badawcze, tj. tabela liczebności warunkowych jako nieparametryczna metoda pomiaru utrzymywania wyników inwestycyjnych oraz gamma konwergencja jako jedna z miar konwergencji, pozwoliły na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. W większości analizowanych przypadków nie stwierdzono występowaniu zjawiska utrzymywania wyników inwestycyjnych. Otrzymane rezultaty potwierdzają występowanie zjawiska gamma konwergencji na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu.
    Źródło:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2020, 25, 2-3; 41-54
    2080-5993
    2449-9811
    Pojawia się w:
    Financial Sciences. Nauki o Finansach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Persystencja stóp zwrotu quasi-funduszy hedge na polskim rynku kapitałowym
    Autorzy:
    Aspadarec, Waldemar
    Majewski, Sebastian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610251.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    performance persistence
    hedge funds
    absolute return funds
    financial market
    persystencja stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych
    fundusze hedge
    fundusze absolutnej stopy zwrotu
    rynek finansowy
    Opis:
    The article presents the analysis of performance persistence of quasi-hedge funds operating on Polish capital market in the years 2005–2015 with the use of authors’ ARI-WIG index (Absolute Return Index). The article consists of four parts. The first chapter is preceded by introduction and presents the essence and ways of determining performance persistence of investment funds. The second chapter is a review of foreign and Polish literature on the subject. The third chapter presents the methodology of research on the performance persistence of quasi-hedge funds on Polish capital market. Finally, in the last chapter, the authors analyse the performance persistence of quasi-hedge funds. The authors conclude that the phenomenon under analysis determines the possibility of predicting the performance of funds, which has a profound effect on decisions taken by investors and fund managers, who want to achieve above-average trading performance, about allocating their resources.
    W artykule zaprezentowano badanie persystencji stóp zwrotu (performance persistence) quasi-funduszy hedge funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym w latach 2005–2015 w odniesieniu do autorskiego indeksu ARI-WIG (Absolute Return Index). Opracowanie składa się z czterech części. Po wprowadzeniu przedstawiono istotę i sposoby pomiaru persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych. Następnie dokonano przeglądu literatury światowej i krajowej, przedstawiono metodologię badania persystencji stóp zwrotu quasi-funduszy hedge na polskim rynku kapitałowym oraz przeprowadzono badanie persystencji stóp zwrotu quasi-funduszy hedge. We wnioskach z podjętych rozważań stwierdzono, że zjawisko to determinuje możliwość przewidywania stóp zwrotu funduszy, co w szczególny sposób wpływa na decyzje alokacyjne na rynku funduszy inwestorów i zarządzających funduszem, którzy chcą osiągnąć ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2016, 50, 4
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies