Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "portfolio optimization" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    Metaheuristic optimization of marginal risk constrained long - short portfolios
    Autorzy:
    Vijayalakshmi Pai, G. A.
    Michel, T.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/91858.pdf
    Data publikacji:
    2012
    Wydawca:
    Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
    Tematy:
    metaheuristic
    optimization
    portfolio optimization
    marginal risk
    quadratic programming
    meta heuristic method
    data envelopment analysis
    Opis:
    The problem of portfolio optimization with its twin objectives of maximizing expected portfolio return and minimizing portfolio risk renders itself difficult for direct solving using traditional methods when constraints reflective of investor preferences, risk management and market conditions are imposed on the underlying mathematical model. Marginal risk that represents the risk contributed by an asset to the total portfolio risk is an important criterion during portfolio selection and risk management. However, the inclusion of the constraint turns the problem model into a notorious non-convex quadratic constrained quadratic programming problem that seeks acceptable solutions using metaheuristic methods. In this work, two metaheuristic methods, viz., Evolution Strategy with Hall of Fame and Differential Evolution (rand/1/bin) with Hall of Fame have been evolved to solve the complex problem and compare the quality of the solutions obtained. The experimental studies have been undertaken on the Bombay Stock Exchange (BSE200) data set for the period March 1999-March 2009. The efficiency of the portfolios obtained by the two metaheuristic methods have been analyzed using Data Envelopment Analysis.
    Źródło:
    Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2012, 2, 3; 259-274
    2083-2567
    2449-6499
    Pojawia się w:
    Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Fuzziness and probability for portfolio management
    Autorzy:
    Walaszek-Babiszewska, A.
    Mendecki, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/118067.pdf
    Data publikacji:
    2006
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy
    Tematy:
    portfolio of assets
    fuzzy numbers
    optimization
    Opis:
    In the paper the portfolio of financial assets has been formulated using the fuzzy numbers idea and the statistical information concerning assets. The optimization task of the portfolio structure has been formulated for two types of fuzzy numbers. The data from Polish ma rket have been used for exemplary calculations.
    Źródło:
    Applied Computer Science; 2006, 2, 2; 93-104
    1895-3735
    Pojawia się w:
    Applied Computer Science
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Quantitative approach to project portfolio management: proposal for Slovak companies
    Autorzy:
    Kral, Pavol
    Valjaskova, Viera
    Janoskova, Katarina
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/19107981.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Instytut Badań Gospodarczych
    Tematy:
    mathematical model
    integer programming
    optimization
    project portfolio
    Opis:
    Research background: Project portfolio optimization isa  demanding process in the case of considering a large number of project intentions and has so far been the subject of research by many authors, especially foreign authors. However, the issue of project portfolio optimization is an area that is not sufficiently addressed by Slovak authors. This was the main impulse to create a specific mathematical model of integer programming with bivalent variables to optimize the company's project portfolio with the intention to reflect the specific requirements of Slovak companies. Purpose of the article: The aim of the article is to propose a mathematical model of integer programming with bivalent variables to optimize the project portfolio with a focus on Slovak companies. Methods: In accordance with the aim of the article, a questionnaire survey was carried out with the intention of identifying the criteria that are perceived by the managers of Slovak companies as important in the optimization of the project portfolio. These criteria were subsequently reflected in the mathematical model design using the mathematical programming method. Findings & Value added: Based on a literature review aimed at the project portfolio optimization, we have found a gap in considering the compliance of project intentions and strategic objectives of the company within the optimization of the project portfolio. Based on the results of the questionnaire survey, the significance of the mutual compliance of project intentions with the strategic objectives of the company was confirmed from the point of view of Slovak companies. Given the fact that our aim was to create an innovative integer programming model with bivalent variables orientated to the conditions of Slovak companies, we included in the resulting model the criteria that were not considered within the scope of existing research in this area, and which are perceived as important by the Slovak companies.
    Źródło:
    Oeconomia Copernicana; 2019, 10, 4; 797-814
    2083-1277
    Pojawia się w:
    Oeconomia Copernicana
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wielowymiarowa analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Multivariate investment attractiveness analysis of food sector companies of Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Kijek, Arkadiusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/425056.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
    Tematy:
    investment attractiveness index
    linear ordering
    portfolio analysis
    optimization
    Opis:
    The article presents the results of study of investment attractiveness of food sector companies listed at the Warsaw Stock Exchange. The multivariate statistical methods are applied to evaluate the financial standing of companies. The author constructs the investment attractiveness index that is used to order companies by their economic and financial standing. Based on the values of investment attractiveness index the structure of optimal portfolios are determined according to Markowitz portfolio theory. The results of survey indicate directions of investment portfolio diversification.
    Źródło:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2014, 4(46); 175-188
    1507-3866
    Pojawia się w:
    Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optymalizacja portfeli cenowych na rynku spot energii elektrycznej
    Optimization pricing portfolios in the electricity spot market
    Autorzy:
    Dąbrowska-Kauf, Grażyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/267335.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
    Tematy:
    optymalizacja
    rynek spot
    portfel
    ryzyko cenowe
    optimization
    spot market
    portfolio
    risk price
    Opis:
    Futures contracts play an important role as a standard tool used to hedge price volatility in the electric spot market. The Polish Power Exchange launched financial instrument market in 2015, but after the few transaction for futures were concluded after the market was launched, there is currently no trading. The non-storability of physical electricity and the seasonal effects make the electricity market different from financial markets. Most importantly, there are no analytical formulas for the majority of electric derivatives process and all analysis must rely on numerical methods. This paper presents a basic stochastic model for the electricity spot price. It is assumed that the incomplete electricity spot market is completed with the derivatives market and that there are electricity futures for each future spot quote. A classical problem in the risk management field is that of the optimal portfolio selection. The portfolio optimization framework of this paper is capable of covering wide range of instruments, for example, end consumer tariff sales. The optimization model presented in this paper is used to find an optimal hedge level for end user, given an optimal initial position, the utility function and two risk parameters representing two different attitudes towards risk. The model gives one possible starting point for further analysis.
    Brak możliwości fizycznego magazynowania energii elektrycznej i jej sezonowość zużycia powoduje, że rynki energii elektrycznej znacznie różnią się od rynków finansowych. Co najważniejsze nie ma żadnych analitycznych formuł dla większości instrumentów pochodnych opartych na cenach energii elektrycznej i wszystkie analizy muszą być oparte na metodach numerycznych. Artykuł pokazuje, że poprzez odpowiednią modyfikację niektórych metod rynku finansowego można je zastosować na rynku energii elektrycznej. Klasycznym problem w obszarze zarządzania ryzykiem jest optymalny wybór portfela. Rozważany problem optymalizacji portfela zostanie sprowadzony do maksymalizacji oczekiwanej użyteczności. Procedury numeryczne są wykorzystywane do aproksymacji ogólnych funkcji użyteczności, w których problem maksymalizacji stochastycznej funkcji użyteczności zostaje przekształcony w problem programowania nieliniowego z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2019, 63; 61-64
    1425-5766
    2353-1290
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Optimization of non-profit projects’ portfolio : chosen aspects and assumptions
    Optymalizacja portfela projektów non-profit : wybrane aspekty i założenia
    Autorzy:
    Woźniak, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/208714.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
    Tematy:
    management
    organization
    non-profit
    project
    portfolio
    optimization
    utility
    zarządzanie
    organizacja
    projekt
    portfel
    optymalizacja
    użyteczność
    Opis:
    The chosen aspects and assumptions of the author’s proposal of the optimization model of the non-profit projects’ portfolio are presented. The functional model of the non-profit sector (third sector), which is the base for the further analyses, is also characterized. The article also contains the quantification of fundamental conditions of portfolio optimization. There is developed the utility model for the management system in the non-profit portfolio, in the framework of which there are specified the scope of the model and relationships between four categories of the non-profit portfolio’s participants/stakeholders: non-profit organizations, donors, co-participants and customers (recipients of the basic benefits/values associated with the realization of the non-profit projects). The main optimality conditions and optimization algorithm of the non-profit portfolio are also given. The paper is concluded with exemplary analytical matrixes used for optimization of the non-profit portfolios and based on the evaluation of both the optimization utility conditions and added parameters. Only basic and chosen aspects of the optimization of the non-profit projects’ portfolio have been described here.
    W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty i założenia autorskiej propozycji modelu optymalizacji portfela projektów non-profit. Scharakteryzowano model funkcjonalny sektora non-profit, będący jednocześnie podstawą przeprowadzania dalszych analiz. Dokonano również kwantyfikacji podstawowych kryteriów optymalizacji portfela projektów. Opracowano również model użyteczności dla systemu gospodarowania o charakterze non-profit, w ramach którego scharakteryzowano dziedzinę modelu oraz relacje pomiędzy czterema kategoriami partycypantów portfela projektów non-profit: organizacjami non-profit, donatorami, kooperantami i klientami (odbiorcami podstawowych korzyści związanych z realizacją projektów non-profit). W artykule przedstawiono także 48 J. Woźniak główne warunki optymalności oraz algorytm optymalizacji portfela projektów non-profit. Artykuł zakończony jest prezentacją przykładowych macierzy analitycznych, służących optymalizacji portfela non-profit, bazujących na ewaluacji wartości zarówno kryteriów optymalizacji, jak i parametrów dodatkowych. Artykuł prezentuje jedynie podstawowe i wybrane aspekty optymalizacji portfela projektów non-profit.
    Źródło:
    Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej; 2014, 63, 3; 13-48
    1234-5865
    Pojawia się w:
    Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Аналіз теоретичних основ оптимізації портфеля високих технологій
    The analysis of theoretical foundations of optimization a high technology room
    Autorzy:
    Omelianenko, V.A.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/692374.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Dnieprowski Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara
    Tematy:
    технологічний портфель
    генетичний алгоритм
    оптимізація
    високі технології
    трансфер технологій
    technology portfolio
    genetic algorithm
    optimization
    high technology
    technology transfer
    Opis:
    The paper deals with the characteristics of technological portfolio of high-tech enterprises. The main approaches to determine the composition of the portfolio process and the main factors of its formation were analyzed and systematized. The possibility of using genetic algorithms to control the technological portfolio were Identified and offered the theoretical foundations of the optimization of its structure on the basis of resource and innovation criteria
    Проаналізовано особливості управління технологічним портфелем високотехнологічних підприємств. Проаналізовано та систематизовано основні підходи до визначення складу технологічного портфеля та основні фактори його формування. Визначено можливості використання генетичних алгоритмів для управління технологічним портфелем та запропоновано теоретичні основи оптимізації його складу на основі ресурсних та інноваційних критеріїв.
    Źródło:
    European Journal of Management Issues; 2014, 3; 53-61
    2519-8564
    Pojawia się w:
    European Journal of Management Issues
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies