Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "dynamika nieliniowa" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Non-linear vibrations of the axially moving paper web
Nieliniowe drgania przesuwającej się osiowo wstęgi papieru
Autorzy:
Marynowski, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/280913.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
osiowa wstęga papieru
model reologiczny
nieliniowa dynamika
axially moving web
rheological model
non-linear dynamics
Opis:
Non-linear vibrations of the beam-like model of an axially moving paper web with time-dependent tension have been investigated in this paper. The considered paper parameters have been determined experimentally. The beam model material is considered as the Kelvin-Voigt element. The Galerkin method and the 4-th order Runge-Kutta method have been used to solve the governing non-linear partial-differential equation. The effects of the transport speed, tension perturbation amplitude and internal damping on the dynamic behaviour of the system have been numerically investigated.
W artykule badane są nieliniowe drgania belkowego modelu przesuwającej się osiowo wstęgi papieru, będącej pod wpływem zmiennego obciążenia rozciągającego. Parametry badanego papieru zostały wyznaczone doświadczalnie. Do opisu własności reologicznych papieru został użyty model Kelvina-Voigta. Różniczkowe równania ruchu o pochodnych cząstkowych poddano procesowi dyskretyzacji, wykorzystując metodę Galerkina. Otrzymany układ równań różniczkowych zwyczajnych był całkowany metodą Runge-Kutta. Wpływ prędkości transportowej wstęgi, amplitudy obciążenia rozciągającego oraz tłumienia wewnętrznego na zachowanie dynamiczne układu był przedmiotem badań numerycznych.
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2008, 46, 3; 565-580
1429-2955
Pojawia się w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Applying a fractional coil model for power system ferroresonance analysis
Autorzy:
Majka, Ł.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/200329.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
ferroresonant circuit
fractional derivative
ferromagnetic core coil
hysteresis
modeling
measurement verification
nonlinear dynamics
power system
pochodna ułamkowa
histereza
modelowanie
nieliniowa dynamika
układ zasilania
Opis:
This paper addresses the problem of modeling the nonlinear coil used for ferroresonant circuit analysis. The effect of ferroresonance is described and a general modeling approach is presented. The hysteresis modeling problem is also shortly discussed, on the example of a ferromagnetic coil. A brief overview of available literature and contributors to this area are provided. A series RLC circuit supplied from an AC source is discussed. The application of the fractional derivative in the modeling of an iron core coil is presented and suggestions of model implementations are given. The computations performed are illustrated by means of waveform data obtained from computer simulations and compared with those obtained from measurements performed in a specially prepared laboratory setup.
Źródło:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences; 2018, 66, 4; 467-474
0239-7528
Pojawia się w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nieliniowa identyfikacja rzędu autozależności w stopach zmian indeksów giełdowych
Nonlinear identification of lags of serial dependencies in stock indices returns
Autorzy:
Orzeszko, Witold
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/422831.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
współczynnik informacji wzajemnej
miara informacji wzajemnej
opóźnienia czasowe
nieliniowa dynamika
indeksy giełdowe
mutual information coefficient
mutual information measure
lags
nonlinear dynamics
stock indices
Opis:
Naturalnym uogólnieniem współczynnika korelacji liniowej Pearsona jest współczynnik informacji wzajemnej. Współczynnik ten umożliwia pomiar zależności różnego typu, również o charakterze nieliniowym. Podobnie jak współczynnik korelacji liniowej Pearsona, może być zastosowany do pojedynczego szeregu czasowego w celu identyfikacji autozależności. W niniejszej pracy badaniu poddano logarytmiczne stopy zmian wybranych polskich i zagranicznych indeksów giełdowych. Porównując rezultaty otrzymane dla oryginalnych szeregów stóp zmian i dla reszt z dopasowanych modeli ARMA-GARCH, określono charakter wykrytych zależności. Ponadto, wykorzystując procedurę bootstrap, zweryfikowano istotność współczynników informacji wzajemnej, co umożliwiło zidentyfikowanie opóźnień czasowych w analizowanych szeregach. W większości z przebadanych indeksów wykryto zależności nieliniowe innego typu niż GARCH a dominującym poziomem opóźnień czasowych w tych szeregach okazał się lag=1.
The mutual information coefficient is one of the most important generalizations of the Pearson correlation coefficient. Its advantage is that it is able to measure all kinds of dependencies, also nonlinear ones. Like the Pearson correlation coefficient, the mutual information coefficient may be applied to a single time series in order to identify serial dependencies. In this paper the log-returns of the selected Polish and foreign stock indices have been analyzed. By comparing the results obtained for the raw returns and the residuals of the fitted ARMA-GARCH models, the nature of the identified dependencies has been determined. Moreover, the bootstrap procedure has been applied to verify significance of the mutual information coefficients and, in consequence, to determine the number of lags in the analyzed series. In the most investigated indices, nonlinear dependencies different from the ARCH effect have been detected and lag=1 was the dominant time delay in such situations.
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 4; 369-385
0033-2372
Pojawia się w:
Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies