- Tytuł:
-
Liniowe modele wyboru wielookresowych strategii inwestycyjnych
Linear models of selection multiperiod investment strategies - Autorzy:
- Gluzicka, A.
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/325031.pdf
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
- Tematy:
-
wielookresowe portfele inwestycyjne
liniowe miary ryzyka inwestycyjnego
multi-period investment portfolio
linear measure of investment risk - Opis:
-
Problem wyboru portfela dla przypadku inwestycji wielookresowych najczęściej związany jest z wykorzystaniem metod stochastycznych i heurystycznych. Proces konstrukcji portfeli wielookresowych można jednak uprościć stosując takie miary ryzyka, które są sprowadzalne do postaci liniowej. W artykule przedstawione zostały modele konstrukcji wielookresowych strategii inwestycyjnych, które można zastosować wykorzystując algorytmy programowania liniowego. Zaproponowane modele zastosowane zostały do wybranych danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
The problem of multi-period portfolio selection usually is connected with using the stochastic or heuristic methods. This process can be simplified by application these measure of risk which we can transform to the linear form. In the article the models to construction the multi-period investment decision with linear measure of risk were presented. Proposed models were applied to selected data of the Warsaw Stock Exchange. - Źródło:
-
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2015, 86; 295-305
1641-3466 - Pojawia się w:
- Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł