Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "prognozowanie ekonometryczne" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Prognozowanie kosztów utrzymania i eksploatacji taboru autobusowego
    Forecasting of costs of maintenance and use of a bus fleet
    Autorzy:
    Dyr, T.
    Misiurski, P.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/134467.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
    Tematy:
    koszty
    modelowanie ekonometryczne
    prognozowanie
    costs
    econometric modeling
    forecasting
    Opis:
    W artykule przedstawiono metodę prognozowania kosztów utrzymania taboru autobusowego w sprawności technicznej z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego. Przeprowadzone analizy i testy potwierdziły poprawność skonstruowanego modelu. Wyznaczona zależność stanowić może podstawę kreowania strategii odtwarzania taboru autobusowego w przedsiębiorstwach transportowych.
    The paper presents a method of forecasting of maintenance costs of a bus fleet in terms of technical efficiency, using econometric modeling.The performed tests and analysis confirmed the correctness of the constructed model.The determined correlation can be basis for creating strategies of retracing bus fleets in transport companies.
    Źródło:
    Problemy Transportu i Logistyki; 2016, 35, 3; 19-28
    1644-275X
    2353-3005
    Pojawia się w:
    Problemy Transportu i Logistyki
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wykorzystanie metod numerycznych w prognozowaniu brakujących danych w szeregach czasowych z sezonowością
    Application numerical methods in predicting missing data in seasonal time series
    Autorzy:
    Oesterreich, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/78665.pdf
    Data publikacji:
    2010
    Wydawca:
    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
    Tematy:
    dane brakujace
    prognozowanie
    metody numeryczne
    metoda odcinkowa
    metoda lukow
    modelowanie ekonometryczne
    sezonowosc
    szeregi czasowe
    prognozy ekstrapolacyjne
    Opis:
    The following study presents the empirical analysis of the numeric methods in forecasting in conditions of lack of full information. In forecasting the following methods were used: segment, two variants of curves methods, and four variants of Lagrange methods. In analysis are used the average relative forecast errors in six variants of blanks. This study is an attempt to answer a question, whether the amount and distribution of blanks affect the quality of forecasts.
    Źródło:
    Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica; 2010, 59
    2081-0644
    Pojawia się w:
    Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Models of dependence in stock exchange quotations in the example of quotes of copper and stock of KGHM Polska Miedź SA
    Modele zależności notowań giełdowych na przykładzie notowań miedzi i akcji KGHM Polska Miedź SA
    Autorzy:
    Fijałkowski, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/415321.pdf
    Data publikacji:
    2011-12
    Wydawca:
    Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
    Tematy:
    raw materials prices
    stock exchange
    correlation
    econometric modelling
    prediction
    ceny surowców
    giełda papierów wartościowych
    korelacja
    modelowanie ekonometryczne
    prognozowanie
    Opis:
    This paper describes the structure and testing of econometric models of dependence in copper quotes and quotes of KGHM Polska Miedź SA stock on the basis of 6-month data from the London Metal Exchange (LME) and from the Warsaw Stock Exchange (WSE). The reasons for application of such models come from the high correlations between copper quotes in LME in US dollars (x) and KGHM quotes in Polish Zloty (s) in WSE (about 0.96), which confirms the natural hypothesis of the dependency of these values. The linear, power and exponential models are tested in the paper. This choice came from the naturalness of the linear model, the possibility of reduction of the power model and of the expo- nential model to the linear with variable replacement, frequent practical verifiability and lack of theoretical grounds for application of other models. The exponential model and the linear, power and exponential models which take into consideration "one day delay" proved to be worse. Contrary to the expectations of the author, taking into consideration exchange rate fluctuations in Dollar against Zloty and conversion of copper prices into Zloty at the current rate did not improve the data for the model, as the corresponding correlation ratio (about 0.94) is slightly lower than in the original version. Therefore, the design of the corresponding models proved to be useless. These types of models may be used in predicting one value on the basis of forecast quotes of another. In the described case, the model may be the basis for predicting the quotes of KGHM Polska Miedź SA on the basis of the predicted quotes of copper.
    Niniejsza praca opisuje konstrukcję i testowanie ekonometrycznych modeli zależności notowań miedzi i akcji KGHM Polska Miedź SA na podstawie półrocznych danych z London Metal Exchange (LME) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Uzasadnieniem celowości takich modeli jest wyznaczony wysoki współczynnik korelacji notowań miedzi na LME w dolarach amerykańskich (x) i notowań KGHM w złotych polskich (y) na GPW (około 0,96), potwierdzający naturalną hipotezę o związku między tymi wielkościami. W pracy testowany jest wariant liniowy, potęgowy i wykładniczy modelu. Uzasadnieniem takiego wyboru jest naturalność modelu liniowego, sprowadzalność modelu potęgowego i wykład¬niczego do liniowego przez zamianę zmiennych, częste sprawdzanie się w praktyce oraz brak teoretycznych podstaw do stosowania innych modeli. Model wykładniczy oraz modele liniowy, potęgowy i wykładniczy uwzględniające opóźnienie czasowe o jedno notowanie okazały się słabsze. Wbrew oczekiwaniom autora uwzględnienie zmian kursowych dolara względem złotego i przeliczenie cen miedzi na złote według aktualnego kursu nie poprawiło danych do modelu, gdyż odpowiedni współczynnik korelacji (około 0,94) jest nieco niższy niż w wersji pierwotnej. W związku z tym konstrukcja odpowiednich modeli okazała się niecelowa. Zastosowaniem tego typu modeli może być prognozowanie wartości jednej wielkości na podstawie prognoz drugiej. W opisanym przypadku model może być punktem wyjścia do prognozowania notowań KGHM Polska Miedź SA na podstawie prognoz notowań miedzi.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; 2011, 2(19); 33-43
    1506-2635
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies