- Tytuł:
-
Porównanie testów zgodności dla rozkładów uciętych
Comparison of the Goodness-of-Fit Tests for Truncated Distributions - Autorzy:
-
Lach, Agnieszka
Smaga, Łukasz - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/964816.pdf
- Data publikacji:
- 2018
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
moc testu
program R
rozkłady ucięte
rozmiar testu
testy zgodności
goodness of fit tests
power of test
r program
size of test
truncated distributions - Opis:
-
The aim of this paper is to investigate the finite sample behavior of seven goodness-of-fit tests for left truncated distributions of Chernobai et al. (2015) in terms of size and power. Simulation experiments are based on artificial data
generated from the distributions that were used in the past or are used nowadays to describe the tails of asset returns. The study was conducted for different tail thickness and for changing truncation point. Simulation results indicate that
the testing procedures do not work equally well under finite samples, and some of them require quite large number of observations to perform satisfactorily.
Celem artykułu jest empiryczne zbadanie mocy i rozmiaru siedmiu testów zgodności, zaprezentowanych w pracy Chernobai i inni (2015), przeznaczonych dla rozkładów lewostronnie uciętych. Badania symulacyjne oparto na danych, wygenerowanych z rozkładów, które były w przeszłości lub są obecnie stosowane do opisu ogonów rozkładów stóp zwrotu. Badania przeprowadzono dla różnych grubości ogonów rozkładów oraz zmieniających się poziomów ucięcia. Wyniki symulacji wskazują na istnienie znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi procedurami testowymi. Ponadto otrzymanie zadowalających wyników w przypadku niektórych procedur wymaga dość dużej liczby obserwacji. - Źródło:
-
Przegląd Statystyczny; 2018, 65, 3; 296-313
0033-2372 - Pojawia się w:
- Przegląd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł