Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "variance components" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Selective generalized F tests
    Autorzy:
    Nunes, C.
    Mexia, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729760.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    mixed linear models
    variance components
    generalized polar coordinates
    selective F testes
    Opis:
    Generalized F tests were introduced by Michalski and Zmyślony (1996) for variance components and later (1999) for linear functions of parameters in mixed linear models. We now use generalized polar coordinates to obtain, for the second case, tests that are more powerful for selected families of alternatives.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2004, 24, 2; 281-288
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Bayesian and generalized confidence intervals on variance ratio and on the variance component in mixed linear models
    Autorzy:
    Michalski, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729664.pdf
    Data publikacji:
    2009
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    mixed linear models
    variance components
    hypothesis testing
    confidence intervals
    generalized p-values
    Opis:
    The paper deals with construction of exact confidence intervals for the variance component σ₁² and ratio θ of variance components σ₁² and σ² in mixed linear models for the family of normal distributions $_t(0, σ₁²W + σ²I_t)$. This problem essentially depends on algebraic structure of the covariance matrix W (see Gnot and Michalski, 1994, Michalski and Zmyślony, 1996). In the paper we give two classes of bayesian interval estimators depending on a prior distribution on (σ₁², σ²) for:
    1) the variance components ratio θ - built by using test statistics obtained from the decomposition of a quadratic form y'Ay for the Bayes locally best estimator of σ₁², Michalski and Zmyślony (1996),
    2) the variance component σ₁² - constructed using Bayes point estimators from BIQUE class (Best Invariant Quadratic Unbiased Estimators, see Gnot and Kleffe, 1983, and Michalski, 2003).
    In the paper an idea of construction of confidence intervals using generalized p-values is also presented (Tsui and Weerahandi, 1989, Zhou and Mathew, 1994). Theoretical results for Bayes interval estimators and for some generalized confidence intervals by simulations studies for some experimental layouts are illustrated and compared (cf Arendacká, 2005).
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2009, 29, 1; 5-29
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Tests of independence of normal random variables with known and unknown variance ratio
    Autorzy:
    Gąsiorek, Edward
    Michalski, Andrzej
    Zmyślony, Roman
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729874.pdf
    Data publikacji:
    2000
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    mixed linear models
    variance components
    correlation
    quadratic unbiased estimation
    testing hypotheses
    confidence intervals
    Opis:
    In the paper, a new approach to construction test for independenceof two-dimensional normally distributed random vectors is given under the assumption that the ratio of the variances is known. This test is uniformly better than the t-Student test. A comparison of the power of these two tests is given. A behaviour of this test forsome ε-contamination of the original model is also shown. In the general case when the variance ratio is unknown, an adaptive test is presented. The equivalence between this test and the classical t-test for independence of normal variables is shown. Moreover, the confidence interval for correlation coefficient is given. The results follow from the unified theory of testing hypotheses both for fixed effects and variance components presented in papers [6] and [7].
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2000, 20, 2; 233-247
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On some properties of ML and REML estimators in mixed normal models with two variance components
    Autorzy:
    Gnot, Stanisław
    Michalski, Andrzej
    Urbańska-Motyka, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/729742.pdf
    Data publikacji:
    2004
    Wydawca:
    Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
    Tematy:
    mixed linear models
    likelihood-based inference
    ML- and REML- estimation
    variance components
    Fisher's information
    Opis:
    In the paper, the problem of estimation of variance components σ₁² and σ₂² by using the ML-method and REML-method in a normal mixed linear model {Y,E(Y) = Xβ, Cov(Y) = σ₁²V + σ₂²Iₙ} is considered. This paper deal with properties of estimators of variance components, particularly when an explicit form of these estimators is unknown. The conditions when the ML and REML estimators can be expressed in explicit forms are given, too. The simulation study for one-way classification unbalanced random model together with a new proposition of approximation of expectation and variances of ML and REML estimators are shown. Numerical calculations with reference to the generalized Fisher's information are also given.
    Źródło:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics; 2004, 24, 1; 109-126
    1509-9423
    Pojawia się w:
    Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies