Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Metody numeryczne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    A new numerical scheme for solving the two dimensional fractional diffusion equation
    Autorzy:
    Dilara, Altan Koç
    Mustafa, Gülsu
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1839848.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
    Tematy:
    finite difference method
    fractional calculus
    numerical methods
    metoda różnic skończonych
    rachunek ułamkowy
    metody numeryczne
    Opis:
    In this study, the locally one dimensional (LOD) method is used to solve the two dimensional time fractional diffusion equation. The fractional derivative is the Caputo fractional derivative of order α. The rate of convergence of the finite difference method is presented. It is seen that this method is in agreement with the obtained numerical solutions with acceptable central processing unit time (CPU time). Error estimates, numerical and exact results are tabulated. The graphics of errors are given.
    Źródło:
    Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2021, 20, 1; 5-16
    2299-9965
    Pojawia się w:
    Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Selected applications of differential equations in Vanilla Options valuation
    Wybrane zastosowania równań różniczkowych w wycenie opcji waniliowych
    Autorzy:
    Krzyżanowski, Grzegorz Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/953383.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Polskie Towarzystwo Matematyczne
    Tematy:
    model blacka-scholesa
    metody numeryczne
    opcja europejska
    problemy ze swobodnym brzegiem
    opcja amerykańska
    metoda różnic skończonych
    the finite dierence method
    Opis:
      In financial models one of the basic assumptions about investors is that they want to gain as much as it is possible but they have aversion taking the risk. Each investing strategy can be considered as a compromise between willing of profit and fear of losses - usually possible profit increase with the probability of loss. An option can be considered as some kind of insurance - a more prudent speculator might want to reduce the maximal loss by a quantity K>0. He thus will buy an option which would correspond to the strike price K. For him (option holder) it is the way to protect himself against the risk, for option issuer, it is the possibility to profit by selling this financial product. The fundamental question is what is the value of this security? The answer has essential meaning in the financial world and the global economy. The first record of an option contract can be found in the "Politics" of Aristotle. According to the story, the Greek philosopher Thales profited by option-type agreement around the 6th century B.C. The problem of fair valuing this kind of financial instrument was not formalized until 1900. At this year L.Bachelier by his pioneering thesis began the theory of option pricing. In the same work he initiated the study of diffusion processes five years before recognized as the groundbreaking works of A.Einstein, M.Smoluchowski and decades before famous works of K.Itô, P. Lévy and N.Wiener. Bachelier as the first developed the theory of Brownian motion and found practical application of this concept in financial engineering. The culminating event in developing theory of option pricing was 1973 when Black, Scholes and Merton found consistent formulas for the fair prices of European options. The discovery was of such great importance that the autors were awarded the Nobel Prize for Economics in 1997. Very interesting is fact that for short time to maturity formulas of Bachelier are very close to results of Black, Merton and Scholes. Until today, there is no knowledge of any analytical formula of American option fair price, which could have any practical application. In order to determine this value, as a rule it is given main importance to Monte Carlo methods. Usually they are easier to implement, but require more time or are related to higher numerical errors than deterministic methods.
    Źródło:
    Mathematica Applicanda; 2018, 46, 2
    1730-2668
    2299-4009
    Pojawia się w:
    Mathematica Applicanda
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Przybliżone modelowanie układu „pojazd szynowy–nawierzchnia–podłoże”
    The approximate modelling of a “rail vehicle-railway track-substructure” system
    Autorzy:
    Lewandrowski, T.
    Muzolf, P.
    Idczak, W.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/209043.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
    Tematy:
    metody numeryczne
    metoda różnic skończonych
    nawierzchnia kolejowa
    współczynnik dynamiczności obciążenia
    numerical methods
    finite difference method
    railway infrastructure
    dynamic impact factor
    Opis:
    W artykule analizowano układ pojazd szynowy–nawierzchnia kolejowa–podłoże gruntowe jako belki Bernoulliego-Eulera na podłożu jednowarstwowym. Rozpatrywano następujące przypadki obciążeń konstrukcji nawierzchni kolejowej: a) statyczne obciążenie nawierzchni kolejowej pojazdem szynowym, b) pojazd porusza się ze stałą prędkością. W konsekwencji otrzymano równanie różniczkowe czwartego rzędu opisujące równanie linii ugięcia tak zamodelowanego układu. Dane materiałowe oraz parametry eksploatacyjne zostały określone poprzez poszczególne składniki równania. Do jego rozwiązania wykorzystano metodę różnic skończonych. Opisana została istota metody oraz podstawowe zagadnienia z nią związane takie jak: dobór kroku przestrzennego, dobór kroku czasowego, siatka czasowo-przestrzenna oraz numeryczny model obciążenia ruchomego. Celem autorów było określenie przydatności zastosowanej metody numerycznej przy rozwiązywaniu równania różniczkowego opisującego wybrany do analizy model nawierzchni kolejowej. Otrzymane wyniki porównano z wartościami obliczonymi w sposób analityczny. Opracowany uproszczony i sprawdzony model układu pojazd−nawierzchnia−podtorze zostanie wykorzystany w dalszym etapie pracy do analizy różnych rozwiązań technicznych (różne materiały i różne kształty elementów wchodzących w skład nawierzchni charakteryzujące się różnymi stałymi materiałowymi).
    A system “railway vehicle–railway track–substructure” was analysed. Rails were modelled as the Bernoulii-Euler beams on an elastic foundation. Two load cases were considered a) static load from the train to the railway track, b) dynamic load from the train moving with the constant velocity. As a result, the fourth-order differential equation was obtained. Both, material data and operating parameters were determined by components of the equation. To solve this equation, the finite difference method was used. This method was described considering such matters as space step, time step, discretization, and moving load modelling. Evaluation of usefulness of a selected method in modelling a railway infrastructure was the purpose of the authors. The obtained results were compared with results received by analytical way. The presented, simplified model: railway vehicle–infrastructure–substructure after appropriative validation will be used later on to analyse various technical solutions and materials in designing railway constructions.
    Źródło:
    Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej; 2017, 66, 2; 107-121
    1234-5865
    Pojawia się w:
    Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies