Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Będowska-Sójka, Barbara" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-3 z 3
    Tytuł:
    Porównanie miesięcznych miar płynności akcji spółek notowanych na GPW wyznaczanych na podstawie danych niskiej częstotliwości
    Comparison of Monthly Stock Liquidity Measures for WSE-Listed Companies Based on Low-Frequency Data
    Autorzy:
    Będowska-Sójka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/526448.pdf
    Data publikacji:
    2017-05-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    płynność
    wycena aktywów
    polski rynek kapitałowy
    liquidity
    valuation of assets
    Polish capital market
    Opis:
    Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zależności między miarami płynności wyznaczanymi na podstawie ogólnodostępnych danych niskiej częstotliwości, takich jak cztery ceny, najwyższa, najniższa, otwarcia i zamknięcia, oraz wielkość obrotu. Powszechnie stosowane w literaturze miary płynności wyznaczono dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie nieprzerwanie w okresie 2000–2015. Na podstawie danych dziennych wyznaczono miesięczne miary płynności i dokonano analizy zależności między miarami w długim okresie. Wykazano, że wskaźniki płynności skonstruowane na podstawie danych o niskiej częstotliwości, mierzące wpływ na ceny oraz wpływ na aktywność, niosą zbliżone informacje. Spójność miar opisujących różne wymiary płynności przemawia za ich stosowaniem.
    The purpose of this article is to examine the relationship between liquidity measures based on publicly available low-frequency data such as four prices: highest, lowest, opening and closing, as well as trading volume. Liquidity measures that are widely used in the literature have been determined for selected companies continuously listed on the WSE in 2000–2015. Based on daily data, monthly liquidity measures have been determined and relationships between measures have been analyzed. It is shown that liquidity indicators designed on the basis of low-frequency data that measure the impact on prices and the impact on activity provide similar information. The consistency of measures describing different dimensions of liquidity is an argument for their application.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2017, 1/2017 (66), t.2; 178 - 192
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rynek wschodzący i rynek dojrzały – zachowanie miar płynności o niskiej częstotliwości na przykładzie niemieckiego i polskiego rynku akcji
    Emerging and Mature Markets – Behaviour of Low-Frequency Liquidity Measures. The Case of the German and Polish Stock Markets
    Autorzy:
    Będowska-Sójka, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1921704.pdf
    Data publikacji:
    2019-03-12
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    płynność
    rozstęp cen
    koszty transakcyjne
    obrót
    liquidity
    price range
    transaction costs
    turnover
    Opis:
    Celem niniejszego artykułu jest zbadanie dynamiki miar płynności na rynkach kapitałowych będących na różnych etapach rozwoju, Deutsche Börse we Frankfurcie i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniach wykorzystano ogólnie dostępne dane dzienne z okresu 2001–2016. Wykazano, że wskaźniki płynności wyznaczone dla obu rynków wykazują podobną dynamikę, co sugeruje, że na płynność akcji silnie wpływają globalne czynniki ryzyka. W przypadku akcji notowanych na rynku niemieckim w całej próbie występuje silna korelacja między miarą płynności Amihuda i miarami kosztów transakcyjnych. Na rynku polskim współzależność między tymi miarami wzmacnia się wraz z upływem czasu. Koszty transakcyjne na rynku dojrzałym są niższe, a miary płynności bardziej spójne.
    This article is aimed at examining the dynamics of liquidity measures in capital markets at various stages of development – Deutsche Börse in Frankfurt and the Warsaw Stock Exchange. The study uses generally available daily data from 2001–2016. It is shown that the liquidity measures determined for both markets display similar dynamics, suggesting that stock liquidity is strongly influenced by global risk factors. In the case of stocks listed in the German market, the Amihud liquidity measure and measures of transaction costs are closely correlated in the entire sample. In the Polish market, the interdependence between these measures becomes stronger over time. Transaction costs in a mature market are lower and liquidity measures are more consistent.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2018, 3/2018 (76); 24-36
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Do mixed-data sampling models help forecast liquidity and volatility?
    Autorzy:
    Będowska-Sójka, Barbara
    Kliber, Agata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2139332.pdf
    Data publikacji:
    2022-10-31
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    liquidity
    volatility
    effective spread estimator
    MIDAS
    Opis:
    This paper aims to contribute to the existing studies on the Granger-causal relationship between volatility and liquidity in the stock market. We examine whether liquidity improves volatility forecasts and whether volatility allows the improvement of liquidity forecasts. The forecasts based on the mixed-data sampling models, MIDAS, are compared to those obtained from models based on daily data. Our results show that volatility and liquidity forecasts from MIDAS models outperform naive forecasts. On the other hand, the application of mixed-data sampling models does not significantly improve the performance of the forecasts of either liquidity or volatility based on a univariate autoregressive model or a vectorautoregressive one. We found that in terms of the forecasting ability, the VAR models and the AR models seem to perform equally well, as the differences in forecasting errors generated by these two types of models are not statistically significant.
    Źródło:
    Przegląd Statystyczny; 2022, 69, 2; 1-19
    0033-2372
    Pojawia się w:
    Przegląd Statystyczny
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-3 z 3

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies