- Tytuł:
-
STRATA JAKO PODSTAWA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ FIO AKCJI I ZRÓWNOWAŻONYCH
LOSS AS A BASIS FOR ASSESSING THE INVESTMENT EFFECTIVENESS OF OPEN-END EQUITY AND BALANCED INVESTMENT FUNDS - Autorzy:
-
Karpio, Andrzej
Żebrowska – SuchodolskA, Dorota - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453953.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
otwarty fundusz inwestycyjny
ryzyko
obsunięcie kapitału
wskaźnik efektywności inwestycyjnej
open-end mutual fund
risk
capital drawdown
investment effectiveness coefficient - Opis:
-
W pracy wykorzystano wskaźniki zysków i strat do tworzenia rankingów otwartych funduszy inwestycyjnych akcji i zrównoważonych. Zastosowane metody tzn. wskaźniki Calmara, Sterlinga i Burke’a, korzystają z mierników strat zamiast standardowo stosowanych miar ryzyka, czyli odchylenia standardowego i współczynnika beta. Pozwala to w ocenie funduszy uwzględnić potoczne rozumienie ryzyka przez klientów. Analiza obejmuje lata 2003-2012, okres ten dodatkowo podzielono na dwa podokresy: 2003-2007 i 2007-2012.
In the study, the profit and loss indicators were used to create the rankings of open investment funds equity and balanced open-end mutual funds. The applied methods, Calmar, Sterling and Burke’s indicators, apply the indicators of losses instead of standard risk measures, i.e. standard deviation and beta coefficient. This allows, as part of the assessment of funds, to include the conventional understanding of risk by customers. The analysis covers the period from 2003 to 2012, which was further divided into two sub-periods: 2003-2007 and 2007-2012. - Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 3; 99-110
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł