Temat: Indeksy - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wykorzystanie danych skanowanych do pomiaru inflacji – doświadczenia międzynarodowe i wyzwania metodologiczne
Autorzy:: Jacek, Białek,
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/542672.pdf
Data publikacji:: 2020-03-02
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)
dane skanowane
indeksy cen
Opis:: Zgodnie z definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dane skanowane to szczegółowe informacje o dobrach konsumpcyjnych uzyskane dzięki skanowaniu ich kodów kreskowych w punktach sprzedaży. Zaletami tego rodzaju danych są: kompletność już na najniższym poziomie agregacji, relatywnie niski koszt ich uzyskania oraz mnogość obserwacji. Niemniej jednak dane skanowane mają też wady i ograniczenia. Celem artykułu jest wskazanie problemów i wyzwań metodologicznych związanych z uzyskiwaniem, przetwarzaniem i agregacją danych skanowanych wykorzystywanych do szacowania wskaźnika towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Jedna z kluczowych decyzji polega na wyborze formuły indeksowej przeznaczonej dla elementarnych, homogenicznych grup produktów. Istotę problemu wraz z rekomendacjami zademonstrowano na przykładzie dwóch zbiorów danych z portalu Allegro za okres 4.12.2015–28.12.2018, uzyskanych za pomocą narzędzia TradeWatch. Badanie wrażliwości wyników pomiaru dynamiki cen ze względu na wybór formuły indeksu objęło dwie grupy produktów: zegarek męski sportowy oraz fotel biurowy. Najważniejsze spostrzeżenia są następujące: po pierwsze, różnice między indeksami bilateralnymi a ich łańcuchowymi wersjami mogą być znaczne, co wynika zapewne z dynamicznego charakteru danych skanowanych; po drugie, różnice między wskazaniami indeksów multilateralnych mogą wynosić nawet parę punktów procentowych dla rocznego okna obserwacji; po trzecie, różnice pomiędzy wartościami indeksów GEKS i CCDI są nieznaczne, a różnice między indeksem Geary’ego-Khamisa dla pełnego okna czasowego i okna bieżącego (real time index) przestają być znaczące już po upływie kilku miesięcy; po czwarte, ceny produktów sprzedawanych na platformie elektronicznej, a także wartość i wielkość ich sprzedaży mogą zależeć od dnia tygodnia, a nawet godziny pomiaru.
Źródło:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2020, 65, 1; 9-33
0043-518X
Pojawia się w:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Indeksy cen węgla energetycznego na rynkach spot -możliwość wykorzystania doświadczeń w konstrukcji indeksu dla rynku krajowego
Steam coal price indices on the spot market – possibility of using experience in construction of a domestic coal market index
Autorzy:: Lorenz, U.
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/282384.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:: węgiel energetyczny
indeksy cen
rynek spot
steam coal
price indices
spot market
Opis:: Wskaźniki (indeksy) cen są coraz powszechniej stosowane w handlu węglem energetycznym na świecie. Przedstawiają one jednostkową cenę węgla o określonej jakości i o sprecyzowanych warunkach dostawy. Indeksy odnoszą się do konkretnych rynków (głównych węzłów handlu węglem na świecie) i pełnią funkcj? informacyjną o poziomie cen na tym rynku. Indeksy określane są na podstawie transakcji na rynku spot, lecz często są wykorzystywane jako cena referencyjna w kontraktach terminowych, zawieranych zarówno na rynku fizycznym, jak i finansowym (w handlu pozagiełdowym OTC). W artykule przedstawiono indeksy cen węgla, obliczane przez cztery wiodące firmy (IHS McCloskey, Argus Media Group, Platts oraz globalCOAL). Wskazano podobieństwa i różnice w stosowanych metodologiach. Zaprezentowano autorską koncepcję wyznaczania indeksu węglowego dla rynku krajowego. Uwzględniono w niej elementy (ceny) reprezentujące producentów węgla oraz główną grupę użytkowników, a także transport oraz import, nadając im odpowiednie wagi. Zamieszczono wynik przykładowych obliczeń. Zwrócono uwagę na potrzebę dalszych badań, które pozwoliłyby uściślić metodologię w taki sposób, aby uzyskany produkt stał się instrumentem finansowym, umożliwiającym zabezpieczanie się uczestników rynku węgla przed zmianami cen.
Price indices (markers) are commonly used in the steam coal trade around the world. They represent the unit price of coal of a defined quality and specified delivery conditions. Indices refer to specific markets (main coal hubs around the world) and perform a price information function in each market. Indices are calculated on the basis of spot transactions, but are often used as a reference price in term contracts concluded both on physical and financial markets (over-the-counter). This paper presents coal indices, calculated by four leading companies (IHS McCloskey, Argus Media Group, Platts, and globalCOAL), demonstrating similarities and distinctions between applied methodologies. It also outlines the author’s concept for determining a steam coal index for the domestic (Polish) market. It contains elements (prices) representing coal producers and the main group of users (power sector), as well as transport and import, assigning them appropriate weights. The results of the model’s calculations are then summarized. Emphasis has been placed on the need for further research, allowing for the fine tuning of the methodology in such way that the obtained product could become a financial instrument, enabling protection of coal market participants against price changes.
Źródło:: Polityka Energetyczna; 2012, 15, 4; 241-253
1429-6675
Pojawia się w:: Polityka Energetyczna
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Ogólna formuła indeksu cen
General price index formula
Общая формула индекса цен
Autorzy:: Białek, Jacek
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/543612.pdf
Data publikacji:: 2016-03
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: indeksy cen
aksjomatyczna teoria indeksów cen
uogólnienie
indeksu cen
price indices
axiomatic price index theory
generalization of the
price index
индексы цен
аксиоматическая теория индексов цен
обобщение индекса цен
Opis:: W artykule przedstawiono i poddano dyskusji propozycję ogólnej formuły indeksu cen. Pokazano, że formuła ta spełnia postulaty pochodzące z systemu minimalnych wymagań Martiniego. Pokazano również (analitycznie i symulacyjnie), iż zaprezentowana formuła spełnia test dla granic Laspeyresa i Paasche'ego. W badaniu symulacyjnym przeprowadzono także analizę zmienności generowanych wartości indeksu w zależności od ustalonych parametrów składowych.
The paper discusses the proposition of the general price index formula. It is shown that the formula satisfies postulates coming from the Martini’s system of minimal requirements. It is also shown, analytically and by the simulation study, that the general formula fulfills the Laspeyres and Paasche bounding test. The conducted simulation study analyzes the volatility of the generated price index values for some fixed values of parameters.
В статье было представлено и поддано обсуждению предложение общей формулы индекса цен. Было показано, что эта формула удовлетворяет ожидания системы минимальных требований Мартини. Кроме того было показано (аналитическим способом и с помощью моделирования), что охарактеризована формула отвечает критерию для границ Ласпейреса и Пааше. В симуляционном обследовании был проведен анализ вариации генерированных значений индекса в зависимости от определенных параметров компонентов.
Źródło:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2016, 3; 25-37
0043-518X
Pojawia się w:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Indeksy" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język