Temat: forecasting inflation - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Różniczkowy model inflacji rejestrowanej w Polsce
Differential model of inflation in Poland
Autorzy:: Kisielińska, Joanna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453253.pdf
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: prognozowanie
model inflacji
forecasting
model of inflation
Opis:: W artykule przedstawiono addytywny model z amplitudą oscylacji zmieniającą się według dowolnej funkcji czasu. Wykazano, że stanowi on uogólnienie zwykłego modelu addytywnego i multiplikatywnego. Jeśli założona zostanie wykładnicza postać amplitudy i oscylacje w postaci pojedynczej harmoniki szeregu Fouriera, można wyznaczyć współczynniki równania różniczkowego drgań harmonicznych tłumionych opisującego proces. Model zastosowano dla inflacji rejestrowanej od stycznia 1991 do grudnia 2009.
In the article is shown additive model with amplitude of oscillation changing in any function of time. It was proven that this model is generalization of the ordinary additive and multiplicative models. Establishment of the amplitude as an exponential function and oscillations as single harmonics of Fourier’s series will let to write the inflation variability as a homogeneous second order differential equation with damping factor (equation of harmonic vibration damping). The model was used for monthly inflation from January 1991 to December 2009.
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 2; 151-160
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Czy dezagregacja indeksu cen poprawia prognozy polskiej inflacji?
Forecasting Inflation Components – Does it Help to Predict Polish Inflation?
Autorzy:: Baranowski, Paweł
Mazurek, Małgorzata
Nowakowski, Maciej
Raczko, Marek
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1827218.pdf
Data publikacji:: 2010-03-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: prognozowanie
inflacja
subindeksy cen
agregacja
forecasting
inflation
inflation components
sectoral aggregation
Polska
Opis:: W dotychczasowych badaniach rozważa się celowość wykorzystania na cele prognostyczne danych o niższym stopniu agregacji (np. dla inflacji Hubrich, 2005; Reijer and Vlaar, 2006). W artykule badamy czy prognozowanie 12 subindeksów cen dóbr i usług konsumpcyjnych (komponentów inflacji), a następnie ich agregacja poprawia trafność prognozy inflacji. Prognozy inflacji oraz jej poszczególnych komponentów wyznaczymy przy pomocy modeli autoregresji (AR), średniej ruchomej (MA), wektorowej autoregresji (VAR) oraz autoregresji progowej (TAR). Otrzymane wyniki nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć postawionego problemu. Okazuje się, że dla modeli AR i TAR dezagregacja nie pozwala zmniejszyć błędów prognoz, dla modeli MA nie otrzymano jednoznacznych wskazań testów, zaś dla VAR zmniejsza błędy prognoz.
This paper examines whether forecasting CPI components improves CPI forecast. We exploit quarterly data for Poland, disaggregated into 12 components. We follow methodology used in previous studies for Euro Area (Hubrich, 2005; Reijer and Vlaar, 2006). AR, MA, TAR and unrestricted VAR models are estimated using recursive sample and aggregated into CPI. Using out-of-sample forecasts, these models are evaluated and compared to the benchmark -- equivalents for aggregate CPI. The evidence is mixed. VAR component-forecast outperform benchmark. Contrary to VAR, for AR and TAR models we do not find substantial gain from using disaggregated data. Results for MA models are not robust. Moreover, it seems that results for AR- and VAR-based forecasts are comparable to consensus forecast.
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 1; 17-33
0033-2372
Pojawia się w:: Przegląd Statystyczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Latent factor growth models for forecasting Polish GDP growth, inflation and unemployment using survey data
Autorzy:: Białowolski, Piotr
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/500358.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: latent factor growth modelling
forecasting
GDP growth
inflation
unemployment
Opis:: In this paper a novel application of latent factor growth models is applied to responses to the manufacturing industry tendency survey conducted by the Research Institute for Economic Development, Warsaw School of Economics. An approach based on a common factor was assumed to explain variation in time response to specific questions drawn from the survey questionnaire. It was demonstrated that responses to questions relating to general economic situation in Poland, inflation and employment were explained by a latent growth factor, which was confirmed by RMSEA. Using cross-correlation and an ARIMAX model, it was shown that slopes obtained from latent factor growth models could be applied to forecasting or at least nowcasting of GDP growth and unemployment rate. Survey data of the type described clearly offer potential for refinement of economic projections and it is hoped that this work might stimulate further discussion of the methodology based on latent factor growth modeling for forecasting main macroeconomic time series.
Źródło:: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2015, 96: Analyzing and forecasting economic fluctuations; 69-93
0866-9503
Pojawia się w:: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "forecasting inflation" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język