Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "markets" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 61
Tytuł:
New financial markets and their impact on raw material prices
Autorzy:
Szturo, Marek
Włodarczyk, Bogdan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/957626.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
financial markets
commodity currencies
raw material markets
Opis:
The purpose of the study was to determine the impact of the Chinese financial market, which is a new market, on the exchange rates of commodity currencies and, thus, the prices of raw materials. For this purpose, an autoregressive distributed lag model (ARDL) was used. The results indicate that the Chinese stock market and futures market for the yuan (the Chinese Yuan Non-Deliverable Forward Transactions; CNY NDF market) had a significant impact on commodity currencies before the global financial crisis in 2008/09, then the effect widened to include more commodity currencies in the post-crisis period. Further evidence suggests that the CNY NDF market had a greater impact on commodity currencies than the Chinese stock market. Despite the significant position of the Chinese economy, research also indicates that the impact of Chinese financial markets on commodity currencies (raw material prices) is weaker than the impact of the US stock market and US dollar market.
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2019, 53, 3; 85-92
0459-9586
Pojawia się w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mediation as a new solution for solving conflicts on financial markets
Autorzy:
Broszkiewicz, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/949683.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
mediation
financial markets
capital markets
information asymmetry
Opis:
The development of the financial market is usually described in terms of new instruments, institutions or integration groups. Aspects often result in a delayed increase in market participants’ confidence, as the learning process of innovation is necessary. In the meantime, the anti-conflict mediation procedure, conflicts of diverse background, allow the parties to compromise and work out agreements that also benefit the entire financial market. The article attempts to argue for the hypothesis emphasizing the role of mediation in improving the level of financial market functioning and the level of investment attractiveness of financial market players. The article shows mediation as a solution to potential conflicts, as described in the current theory of economics and finance, as well as to problems in reality. The research was based on the literature of the subject and on mediation practices on the Polish financial market. The mediation procedure present on the Polish financial market is used especially in the insurance and banking sectors as well as in public finances, contributing to raising the level of trust of the individual entities.
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2017, 4(33); 22-34
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Empirical research and application of ARIMA-GJRGARCH model on effectively creating Forward Freight Agreement trading signals
Autorzy:
Zhao, Jingzhou
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24202525.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Akademia Morska w Szczecinie. Wydawnictwo AMSz
Tematy:
FFA trading
GJRGARCH Model
Capesize
financial markets
freight markets
statistics
Opis:
This study examines the volatility of the forward freight agreement (FFA) time series in the dry bulk shipping market. Series pattern analysis is first performed to determine the volatility and the characteristics of the unique FFA price time series. It then applies the ARIMA-GJRGARCH model to the Capesize FFA time charter (C5TC) and specific voyage charter one-month contracts (C3, C5 and C7), creating long or short signals, which helps market participants with FFA trading or hedging. In this study, these signals are collected and used to calculate the profit and loss for a specific period. Finally, the model-based return results are compared with the common buy-and-hold strategy. The empirical result suggests that this methodology is effective in generating trading signals, especially in the volatile periods, providing traders with prompt warnings about imminent market shocks. The purpose of the study is to examine whether this volatility-focused method is efficient in modelling FFA time series, and it also provides a handy method that may help market players make more accurate predictions when volatile days arrive
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2022, 70 (142); 52--59
1733-8670
2392-0378
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Crowdfunding - zjawisko, problemy, regulacja
Crowdfunding: Concept, Problems, Regulation
Autorzy:
Lissowska, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/575852.pdf
Data publikacji:
2018-03-31
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Analiz Ekonomicznych
Tematy:
crowdfunding
rynki dwustronne
bankowość
rynki finansowe
two-sided markets
banking
financial markets
Opis:
The objective of this paper is to look into crowdfunding as a new way of providing funding to those in need. The author also evaluates the need for regulating crowdfunding in the European Union. The analysis makes use of the concept of two-sided markets [Rochet and Tirole, 2004], and it also refers to institutional economics for its theoretical framework. When discussing the benefits and risks of crowdfunding, I underline the substantial risk faced by investors. Often, due to the use of a business model in which their decisions are replaced by the platform, they cannot protect themselves against risk. As to small and medium-sized enterprises, besides the benefits of easier and possibly cheaper access to funds, I underline the importance of negative selection and moral hazard, which are detrimental not only to the investors, but also to the fundraisers. Additionally, the features of investors (who often make emotional decisions) and of platforms (liquidity risk and risk of default) amplify the risks for business participants, including SMEs as fundraisers. The substantial asymmetry of the negotiating power of the platform over other participants and the divergence of their interests-considering that the platform is much less exposed to financial risk than the investors-creates a specific institutional situation that prevents spontaneous adjustment of the rules governing the functioning of a platform to the diverging interests of participants. In this context, I reflect on the need for future harmonised regulation of crowdfunding in the European Union. I particularly highlight the need to regulate loan-based crowdfunding, which is the least regulated form of crowdfunding at the national level. Besides the protection of investors, which is already addressed by national regulations in most member countries, the issue of protection of fundraisers should also be given due attention.
Celem artykułu jest przedstawienie crowdfundingu, nowej metody dostarczania funduszy tym, którzy ich potrzebują, oraz określenie potrzeby jego regulacji. Analiza wykorzystuje podejście teoretyczne rynków dwustronnych (two sided markets - Rochet i Tirole [2004]) i podejście ekonomii instytucjonalnej. Analizując zalety i ryzyka crowdfundingu podkreślono, że fundatorzy ponoszą znaczne ryzyko, a często, z powodu modelu biznesowego, w którym ich decyzje są całkowicie zastępowane przez platformę, nie są w stanie się przed nim zabezpieczyć. Jeśli chodzi o MSP, nie negując zalet łatwiejszego i prawdopodobnie tańszego dostępu do funduszy, podkreślono jednak znaczenie negatywnej selekcji i nielojalności po zawarciu transakcji, co jest szkodliwe nie tylko dla fundatorów, lecz również dla otrzymujących fundusze. Dodatkowo niektóre cechy fundatorów (często emocjonalne podejmowanie przez nich decyzji) i platform (ryzyko płynności i ryzyko upadłości platformy) zwiększają ryzyko uczestników tego typu biznesu, zarówno MSP jak i fundatorów. Znaczna przewaga siły negocjacyjnej platformy nad pozostałymi uczestnikami i rozbieżność interesów, biorąc pod uwagę, że platforma jest znacznie mniej narażona na ryzyko finansowe niż fundatorzy, tworzy specyficzną sytuację instytucjonalną, która nie pozwala na spontaniczne dostosowanie reguł działania platformy do rozbieżnych interesów uczestników. W tym kontekście rozważono możliwą przyszłą zharmonizowaną regulację crowdfundingu w sytuacji, kiedy obecnie nie podlega on specyficznej legislacji Unii Europejskiej. Podkreślono zwłaszcza potrzebę regulacji crowdfundingu pożyczkowego, która jest najmniej rozwinięta na poziomie poszczególnych państw. Poza ochroną fundatorów, która jest już brana pod uwagę w legislacji krajowej, Autorka artykułu sądzi, że również powinno się zapewnić odpowiednie miejsce ochronie otrzymujących fundusze.
Źródło:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics; 2018, 293, 1; 59-86
2300-5238
Pojawia się w:
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hybrid MSV-MGARCH Models - General Remarks and the GMSF-SBEKK Specification
Autorzy:
Osiewalski, Jacek
Osiewalski, Krzysztof
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2076468.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Bayesian econometrics
multivariate volatility models
MGARCH processes
MSV processes
financial markets
commodity markets
Opis:
The first so-called hybrid MSV-MGARCH models were characterized by the conditional covariance matrix that was a product of a univariate latent process and a matrix with a simple MGARCH structure (Engle’s DCC or scalar BEKK). The aim was to parsimoniously describe volatility of a large group of assets. The proposed hybrid models, similarly as pure MSV specifications (and other models based on latent processes), required the Bayesian approach equipped with efficient MCMC simulation tools. The numerical effort has payed – the hybrid models seem particularly useful due to their good fit and ability to jointly cope with large portfolios. In particular, the simplest hybrid, now called the MSF-SBEKK model, has been successfully used in many applications. However, one latent process may be insufficient in the case of a highly heterogeneous portfolio. Thus, in this study we discuss a general hybrid MSV-MGARCH model structure, showing its basic characteristics that explain greater flexibility of such hybrid structure with respect to the corresponding MGARCH class. From the empirical perspective, we advocate the GMSF-SBEKK specification, which uses as many latent processes as there are relatively homogeneous groups of assets. We present full Bayesian inference for such models, with the use of an efficient MCMC simulation strategy. The approach is used to jointly model volatility on very different markets. Joint modelling is formally compared to individual modelling of volatility on each market.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2016, 4; 241-271
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Missing observations in daily returns - Bayesian inference within the MSF-SBEKK model
Autorzy:
Osiewalski, Krzysztof
Osiewalski, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483257.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Bayesian econometrics
hybrid MGARCH-MSV processes
forecasting unavailable data
financial markets
commodity markets
Opis:
Often daily prices on different markets are not all observable. The question is whether we should exclude from modelling the days with prices not available on all markets (thus loosing some information and implicitly modifying the time axis) or somehow complete the missing (non-existing) prices. In order to compare the effects of each of two ways of dealing with partly available data, one should consider formal procedures of replacing the unavailable prices by their appropriate predictions. We propose a fully Bayesian approach, which amounts to obtaining the marginal posterior (or predictive) distribution for any particular day in question. This procedure takes into account uncertainty on missing prices and can be used to check validity of informal ways of "completing" the data (e.g. linear interpolation). We use the MSF-SBEKK structure, the simplest among hybrid MSV-MGARCH models, which can parsimoniously describe volatility of a large number of prices or indices. In order to conduct Bayesian inference, the conditional posterior distributions for all unknown quantities are derived and the Gibbs sampler (with Metropolis-Hastings steps) is designed. Our approach is applied to daily prices from six different financial and commodity markets; the data cover the period from December 21, 2005 till September 30, 2011, so the time of the global financial crisis is included. We compare inferences (on individual parameters, conditional correlation coefficients and volatilities), obtained in the cases where unavailable observations are either deleted or forecasted.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 3; 169-197
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Risk of investment in cryptocurrencies
Ryzyko inwestycji w kryptowaluty
Autorzy:
Kozak, S.
Gajdek, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2048628.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tematy:
investment
financial markets
cryptocurrency
risk
Opis:
Subject and purpose of work: Cryptocurrencies are a phenomenon that has been strengthening its place in the world of finance for over ten years and which is becoming a frequent investment tool. The aim of this study is to compare the level of risk measures of investments in the cryptocurrency market with investments in global capital markets in 2011-2020. Materials and methods: The study used the quotations of the analysed instruments. The level of risk was estimated using standard deviation and semi-standard deviation of daily logarithmic rates of return. Results: Investment in cryptocurrencies is more risky than in shares of the largest international companies. The level of risk decreases with the duration of the cryptocurrency presence on the market. Conclusions: Achieving extraordinary rates of return generates an increased demand and volatility of cryptocurrencies’ quotations. The level of risk of investing in cryptocurrencies is much higher than in the indexes of global capital exchanges.
Źródło:
Economic and Regional Studies; 2021, 14, 3; 294-304
2083-3725
2451-182X
Pojawia się w:
Economic and Regional Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Long-Run Relationship between Daily Prices on Two Markets: The Bayesian VAR(2)–MSF-SBEKK Model
Autorzy:
Osiewalski, Krzysztof
Osiewalski, Jacek
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/483271.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Bayesian econometrics
vector error correction model
hybrid MGARCH-MSV processes
financial markets
commodity markets
Opis:
We develop a fully Bayesian framework for analysis and comparison of two competing approaches to modelling daily prices on different markets. The first approach, prevailing in financial econometrics, amounts to assuming that logarithms of prices behave like a multivariate random walk; this approach describes logarithmic returns most often by the VAR(1) model with MGARCH (or sometimes MSV) disturbances. In the second approach, considered here, it is assumed that daily price levels are linked together and, thus, the error correction term is added to the usual VAR(1)–MGARCH or VAR(1)–MSV model for logarithmic returns, leading to a reduced rank VAR(2) specification for logarithms of prices. The model proposed in the paper uses a hybrid MSVMGARCH structure for VAR(2) disturbances. In order to keep cointegration modelling as simple as possible, we restrict to the case of two prices representing two different markets. The aim of the paper is to show how to check if a long-run relationship between daily prices exists and whether taking it into account influences our inference on volatility and short-run relations between returns on different markets. In the empirical example the daily values of the S&P500 index and the WTI oil price in the period 19.12.2005 – 30.09.2011 are jointly modelled. It is shown that, although the logarithms of the values of S&P500 and WTI oil price seem to be cointegrated, neglecting the error correction term leads to practically the same conclusions on volatility and conditional correlation as keeping it in the model.
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 1; 65-83
2080-0886
2080-119X
Pojawia się w:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cryptocurrencies Or Capital Markets. Comparative Analysis Of Investment Efficiency In 2011-2020
Autorzy:
Kozak, Sylwester
Gajdek, Seweryn
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2055586.pdf
Data publikacji:
2022-01-04
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
cryptocurrencies
investments
financial markets
investment efficiency
Opis:
Cryptocurrencies have become an important element of the global financial system and a frequent investment tool in the last decade. The aim of this paper is to compare the efficiency of investments in the cryptocurrency market with investments in global capital markets. The study used the quotations of the analyzed instruments in the years 2011-2020. The investment efficiency was estimated using Sharpe and Sortino ratios. Research has shown that investments in cryptocurrencies were the most effective. They brought, on average, the highest daily rates of return, but on the other hand, they were characterized by the highest risk. Such a result could have been significantly influenced by the widespread persistence of ultra-low interest rates and a decline in the attractiveness of debt securities. The best results were obtained for investments in bitcoin and ethereum, which have the largest share of cryptocurrency market capitalization.
Kryptowaluty, stanowiąc niezależny system, stały się w ostatnim dziesięcioleciu istotnym elementem globalnego systemu finansowego i częstym narzędziem inwestycyjnym.  W pracy porównano poziomy efektywności inwestycji na rynku kryptowalut z inwestycjami na globalnych rynkach kapitałowych. W badaniu wykorzystano notowania analizowanych instrumentów w latach 2011-2020. Efektywność inwestycji oszacowano przy użyciu wskaźników Sharpe’a i Sortino. Badania wykazały, że, średnio w całym okresie badanym, inwestycje w kryptowaluty charakteryzowały się najwyższym ryzykiem ale i najwyższymi dziennymi stopami zwrotu. Sprawiło to, że były one najbardziej efektywne. Na taki wynik mogło mieć istotny wpływ powszechne utrzymywanie się ultra niskich stóp procentowych i obniżenie atrakcyjności w dłużne papiery wartościowe. Najlepsze wyniki stwierdzono dla inwestycji w bitcoina i ethereum posiadające największe udziały w kapitalizacji rynku kryptowalut.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; 2021, 56, 129; 31-39
2082-5501
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Using Artificial Neural Networks to Predict Stock Prices
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania cen papierów wartościowych
Autorzy:
Kozdraj, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/905061.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
neural networks
financial markets
financial forecasting
Opis:
Artificial neural networks constitute one of the most developed conception of artificial intelligence. They are based on pragmatic mathematical theories adopted to tasks resolution. A wide range of their applications also includes financial investments issues. The reason for NN's popularity is mainly connected with their ability to solve complex or not well recognized computational tasks, efficiency in finding solutions as well as the possibility of learning based on patterns or without them. They find applications particularly in forecasting stock prices on financial markets. The paper presents the problem of using artificial neural networks to predict stock prices on the example of the Warsaw Stock Exchange. It considers the general framework of neural networks, their potential and limitations as well as problems faced by researcher meets while using neural networks in prediction process.
Sztuczne sieci neuronowe stanowią jedną z najbardziej rozwiniętych gałęzi sztucznej inteligencji. Oparte są na pragmatycznych koncepcjach matematycznych dostosowywanych do rozwiązywanego zadania. Szeroki obszar zastosowań tych struktur obejmuje również zagadnienia szeroko rozumianych inwestycji finansowych. Przyczyn popularności należy upatrywać głównie w możliwości rozwiązywania skomplikowanych lub niezbyt dobrze rozpoznanych problemów obliczeniowych, sprawności znajdowania rozwiązań oraz możliwości uczenia się na podstawie wzorców lub bez nich. W szczególności sztuczne sieci neuronowe znajdują swoje zastosowanie w problemach predykcji cen papierów wartościowych na rynkach finansowych. Artykuł przedstawia problematykę zastosowania sieci neuronowych do prognozowania cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ukazuje ogólną koncepcję sieci neuronowych, ich możliwości, ograniczenia oraz problemy, jakie stają przed badaczem w momencie ich wykorzystania w procesie prognozowania.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
ADAPTATIONS WITHIN THE FINANCIAL MARKET IN CHINA AFTER GLOBAL FINANCIAL CRISIS
Autorzy:
Glinka, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/488945.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
financial crisis
financial markets
currency internationalisation
Opis:
The purpose of this paper is to present the evolutionary changes occurring in the financial market of China, which were catalysed by the turmoil in the global financial market. These changes were the outcome of anti-crisis measures in macroeconomics policy undertaken at the beginning of the crisis; they were also a response to the quantitative easing policy in the USA and in the Euro Zone (i.e. an increased money supply also reaching the financial market in China). With the currently binding system of currency exchange (managed floating exchange rate), China’s policy towards capital movement, on the one hand, is an attempt to maximise the benefits of the inflow of foreign capital , whilst, on the other – to minimise the risk related to the sudden changes in the direction of the flow of capital. The consequence of such an approach is the strategy of gradual liberalisation of capital account, accompanied by the significant involvement of the state in the financial market. Some specific solutions applied to this matter, that are discussed in the paper, point to the specifics of such a strategy. The liberalisation of the national capital market was preceded by the liberalisation of the offshore market (in Hong Kong). Such a strategy allows China to take up measures directed at the internationalisation of their own currency without any significant opening of the capital account. This paper concentrates on a descriptive analysis of the above phenomenon.
Źródło:
Oeconomia Copernicana; 2016, 7, 4; 565-591
2083-1277
Pojawia się w:
Oeconomia Copernicana
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Yuan Versus United States Dollar: the Defective Bipolar China–United States Relationship
Autorzy:
Smagorowicz-Chojnowska, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/648533.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
globalisation
power
financial markets
currency regimes
Opis:
The chosen currency regime places a state within the international economic order. Therefore, the exchange rate is a key to creating an internal financial system and opening it up to foreign participants. In this paper we would like to show the differences between China and the USA and examine their impact on potential changes on the distribution of power in the international system. We will also try to prove that this field is a missing link in preventing the final launching of a symmetrical bipolar system which will finally force China to accept the rules of a Washington Consensus instead of following its own patterns. The case study method will be used in order to compare market data and assess the role of currencies for the given model.
Źródło:
International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal; 2018, 22, 1
1641-4233
2300-8695
Pojawia się w:
International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Giełda i rynek finansowy w anglosaskich filmach fabularnych
Stock and financial markets in the Anglo-Saxon feature films
Autorzy:
Borowski, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/398974.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:
nauczanie ekonomii
rynek finansowy w filmie
rynek finansowy
lecturing in economy
financial markets in films
financial markets
Opis:
Celem naukowym artykułu jest ukazanie określonych aspektów finansów poruszanych w wybranych anglojęzycznych filmach fabularnych, które mogą posłużyć do edukacji studentów studiów ekonomicznych. Jako metoda badawcza została zastosowana metoda opisu pojedynczych przypadków dla metodycznego, uporządkowanego przedstawienia złożoności problemów finansowych eksponowanych w filmach fabularnych. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że problematyka prezentowana w omawianych w artykule anglosaskich filmach fabularnych, z powodzeniem może być wykorzystywana do nauczania przedmiotu rynki finansowe czy też ilustrowania określonych problemów występujących we współczesnych finansach w czasie prowadzonych zajęć. Opracowanie może być również przydatny dla inwestorów indywidualnych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z tematyki rynków finansowych.
Extensive development of all kinds of multimedia technology in the people’s lives, including the area of education, forces lecturers to use this kind of technology during lectures. Firstly, the main scope of these actions is to enrich the transmitted content – to be its complement. Secondly, the teachers can be very convenient to refer to specific events or content presented in popular feature films, to draw attention of the audience. The article presented examples of Anglo-Saxon films and serials, which can, in whole or in part, be used by lecturers to depict specific processes proceeding on financial markets.
Źródło:
Ekonomia i Zarządzanie; 2015, 7, 1; 171-199
2080-9646
Pojawia się w:
Ekonomia i Zarządzanie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rynki finansowe w warunkach ograniczonej racjonalności
Financial markets in the conditionsof bounded rationality
Autorzy:
Ambroziak, Łukasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/569972.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
financial markets
bounded rationality
efficient market hypothesis
Opis:
In this paper an attempt was made to clarify the reasons of price movements on financial markets in the conditions of decision-makers bounded rationality. The emphasis of rationality of individuals, which is limited by information they have and the cognitive limitations of their minds, allowed to discuss the hypothesis of efficient markets and an assumption of their rational expectations. As a results of these considerations a model of financial markets was formulated in which an investor could choose different investment strategies and decide to change originally chosen ones as a consequence of their bounded rationality.
Źródło:
Ekonomia XXI Wieku; 2014, 3(3); 76-93
2353-8929
Pojawia się w:
Ekonomia XXI Wieku
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Relevance of Discretionary Accruals Information (DAI) in Ohlson model: the case of Mexico
Autorzy:
Durán-Vázquez, Rocío
Lorenzo-Valdés, Arturo
San Martín-Reyna, Juan Manuel
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/475165.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę Cognitione
Tematy:
financial markets
Jones and Ohlson Models
econometric estimation
Opis:
This study applied the modified Jones´ model (1991) for selected companies of Mexico. This model aims to assess the impact of Discretionary Accrual Information (DAI) on financial reporting statements, in order to identify the value relevance of “earnings quality”. We applied methodological criteria of Chung et al (2005) and Mukit & Iskandar (2009). We analyzed financial information of the 35 stock included in the Index of Prices and Quotations (IPC) of the Mexican Stock Exchange (BMV) for the period 2000 to 2011. 19 companies met the specifications of the model, for 48 quarters of information. The analysis was done in three parts: first, an analysis of the modified Jones´ model under panel data considerations by using fixed effects and adjustments of performing autocorrelation of order 1; second, a correlation analysis between the residuals of the modified Jones´model and the return of stock price in 3 annual closings years of study: 2007, 2008 and 2009; and third, we incorporated this variable (DAI) in the Ohlson model (of the financial and corporate accounting literature) and we tested it with panel data analysis, under fixed effects, throughout the study period.
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation; 2012, 8, 3; 21-34
2299-7075
2299-7326
Pojawia się w:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 61

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies