Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "kursy walut" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Zależności przyczynowe między WIG20 i PLN
    Autorzy:
    Sekuła, Paweł
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/610107.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    exchange rates
    stock prices
    Granger causality
    kursy walut
    ceny akcji
    przyczynowość w sensie Grangera
    Opis:
    The article examines the interaction between share prices and exchange rates on the Polish fiancial market. A two-dimensional model of vector autoregression was used and daily data on the stock exchange index and exchange rate index for the period from April 2000 to December 2017 were used. The empirical results indicated a one-way causality from exchange rates to share prices.
    W artykule przedstawiono wyniki badania interakcji między cenami akcji a kursami walut na polskim rynku fiansowym. Wykorzystano dwuwymiarowy model wektorowej autoregresji i zastosowano dzienne dane o indeksie giełdowym i indeksie kursów walut dla okresu od kwietnia 2000 r. do grudnia 2017 r. Wyniki empiryczne wskazały na jednokierunkową przyczynowość od kursów walutowych do cen akcji.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2018, 52, 4
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Właściwości statystyczne kursów kryptowalut i ich dynamika na rynku w porównaniu z wybranymi walutami fiducjarnymi
    Statistical properties of exchange rates of cryptocurrencies and their market dynamics as compared to selected fiat currencies
    Autorzy:
    Rokita, Paweł
    Pietrzyk, Radosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2156729.pdf
    Data publikacji:
    2022-12-30
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    kryptoaktywa
    bitcoin
    kursy walut
    zmienność
    kryptowaluta
    waluta fiducjarna
    cryptoasset
    Bitcoin
    exchange rates
    volatility
    cryptocurrency
    fiat currency
    Opis:
    Rozwój kryptowalut nastąpił w wyniku dążenia pewnych grup informatyków kojarzonych z poglądami anarchistycznymi do stworzenia środka wymiany, który byłby zdecentralizowany i niezależny od instytucji kreujących politykę monetarną oraz od rządów państw i polityków i którego funkcjonowanie nie wymagałoby żadnych instytucji rozliczeniowych. Pierwszą kryptowalutą spełniającą większość tych postulatów był bitcoin. W stosunkowo krótkim czasie zyskał dużą popularność wśród inwestorów i osiągnął znaczną kapitalizację na rynkach finansowych, ale szybko stał się bardziej przedmiotem spekulacji niż środkiem wymiany. Dotychczas nie został wypracowany jednoznaczny pogląd na temat tego, czy bitcoin jest bardziej pieniądzem, czy przedmiotem spekulacji, czy też bliżej mu do aktywów inwestycyjnych. Pytanie, czym w praktyce jest bitcoin, nie tylko ma fundamentalne znaczenie dla całego projektu kryptowalut, lecz także jest istotne dla gospodarki w ogóle. Celem badania omawianego w artykule jest porównanie właściwości statystycznych kursów kryptowalut na przykładzie bitcoina i kursów walut fiducjarnych oraz ocena, czy inwestycje na rynku bitcoina i na rynku walutowym można uznać za podobne pod względem rozpatrywanych cech. Analizowano podstawowe charakterystyki statystyczne względnych przyrostów kursów bitcoina i czterech walut fiducjarnych w parze z dolarem amerykańskim oraz wybrane właściwości procesów stochastycznych, które mogą być wykorzystywane do modelowania ich dynamiki. Ponadto przeprowadzono analizę teoretyczną dotyczącą niektórych kryptoaktywów, wyjaśniającą m.in., dlaczego w omawianym badaniu bitcoin jest porównywany do walut, a nie do aktywów inwestycyjnych. Badanie wykazało, że bitcoin różni się od walut fiducjarnych pod względem wielu właściwości statystycznych. Poza ogólnie wyższą bezwarunkową zmiennością różnice zaobserwowano również w trendzie kursu względem dolara amerykańskiego czy poziomu względnych przyrostów kursu, warunkowej zmienności i rozkładów reszt.
    The development of cryptocurrencies was the consequence of the endeavours of some circles of computer scientists associated with anarchist views to create a medium of exchange that would be decentralised, independent from institutions creating monetary policy, governments and politicians, and whose functioning would not require any clearing institutions. The first cryptocurrency that fulfilled most of these postulates was Bitcoin. In a relatively short time, it became very popular among investors and reached a significant capitalisation on financial markets, but soon became an object of speculation rather than a medium of exchange. So far, no common view has been established as to whether Bitcoin is closer to being money, an object of speculation or an investment asset. The question what Bitcoin really is has fundamental importance not only to the entire cryptocurrency project, but also to the economy in general. The purpose of the study discussed in the article was to compare the statistical properties of cryptocurrency exchange rates (on the example of Bitcoin) with such properties of the exchange rates of fiat currencies, and to assess whether investments on the Bitcoin market can be considered similar to investments on fiat currency markets in terms of some analysed features. Basic statistical characteristics of the relative increments in the exchange rates of Bitcoin and four fiat currencies paired with the US dollar were analysed, as were some selected properties of stochastic processes that could be used to model the dynamics of those increments. In addition, a theoretical analysis of both Bitcoin and some other cryptoassets was carried out, which explained, among other things, why the study compared Bitcoin with currencies and not with investment assets. The research demonstrated that there are differences between several statistical properties of Bitcoin and those of fiat currencies. In addition to the generally higher unconditional volatility, differences were observed between the trends in exchange rates of Bitcoin and fiat currencies versus the US dollar, the levels of relative increments in the exchange rates, the conditional volatility, and the residual distributions.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2022, 67, 12; 1-38
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modelling and managing the effect of transferring the dynamics of exchange rates on prices of machine-building enterprises in Ukraine
    Modelowanie i zarządzanie efektami transferu dynamiki kursów wymiany na ceny przedsiębiorstw budowy maszyn na Ukrainie
    Autorzy:
    Chukurna, Оlena
    Nitsenko, Vitalii
    Kralia, Viktoriia
    Sahachko, Yuliia
    Morkunas, Mangirdas
    Volkov, Artiom
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/405111.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska
    Tematy:
    pricing
    effect of shifting
    machine-building enterprises
    price indices
    exchange rates
    ARIMA
    Ukraine
    wycena
    wpływ przesunięć
    przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego
    wskaźniki cen
    kursy walut
    Ukraina
    Opis:
    The article is devoted to the assessment of the transfer of exchange rates to domestic prices for the products of machine-building enterprises in Ukraine. The study found that the main reason for transferring the dynamics of exchange rates on the prices for the products of machine-building enterprises of Ukraine is a change in production costs for raw materials, resources, and a change in exchange rates. As a model for assessing the degree of transfer of currency rates to the prices of engineering enterprises were chosen the autocorrelation method and the predictive ARIMA model. The ARIMA model allowed detected a time gap between the change in the exchange rate indices and the change in domestic prices for products of Ukrainian machine-building enterprises. It was proposed to take into account in the process of pricing a new factor of influence - "time factor", which takes place in the calculation of prices taking into account the effect of the transfer of exchange rate changes. It was proposed indicators of modified price elasticity coefficients for engineering products depending on the rate of change in exchange rates. The aim of the research is to develop a methodology for modelling and managing the effect of shifting the dynamics of the exchange rates on the prices of the enterprises of machine-building in Ukraine. The main factors that increase the dependence of domestic prices on products of machine-building enterprises from exchange rates are: liberalization of the economy and openness of the machine-building industry for foreign markets; dependence of the raw material and resource base on imported components; increase in the export of machine-building products; weak price differentiation of production of machine-building enterprises.
    Artykuł poświęcony jest ocenie transferu kursów walutowych na ceny krajowych produktów przedsiębiorstw budowy maszyn na Ukrainie. Badanie wykazało, że głównym powodem przeniesienia dynamiki kursów wymiany na ceny produktów przedsiębiorstw budowy maszyn na Ukrainie jest zmiana kosztów produkcji surowców, zasobów, zmiana kursów walut. Jako model do oceny stopnia transferu kursów walut do cen przedsiębiorstw inżynieryjnych wybrano metodę autokorelacji i predykcyjny model ARIMA. Model ARIMA pozwolił wykryć lukę czasową między zmianą wskaźników kursu walutowego a zmianą cen krajowych produktów ukraińskich przedsiębiorstw budowy maszyn. Zaproponowano uwzględnienie w procesie wyceny nowego czynnika wpływu - „czynnika czasu”, który ma miejsce przy obliczaniu cen z uwzględnieniem efektu przeniesienia zmian kursu walutowego. Zaproponowano wskaźniki zmodyfikowanych współczynników elastyczności cen dla produktów inżynieryjnych w zależności od tempa zmian kursów wymiany. Celem badań jest opracowanie metodologii modelowania i zarządzania efektem transferu dynamiki kursów walutowych na ceny przedsiębiorstw budowy maszyn na Ukrainie. Głównymi czynnikami zwiększającymi zależność cen krajowych od produktów przedsiębiorstw przemysłu maszynowego od kursów walutowych są: liberalizacja gospodarki i otwartość przemysłu budowy maszyn na rynki zagraniczne; zależność surowców i zasobów od importowanych komponentów; wzrost eksportu produktów do budowy maszyn; słabe zróżnicowanie cenowe produkcji przedsiębiorstw budowlanych.
    Źródło:
    Polish Journal of Management Studies; 2019, 19, 1; 117-129
    2081-7452
    Pojawia się w:
    Polish Journal of Management Studies
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Impact of Coronavirus Pandemic on Financial Market Stability in Africa
    Wpływ pandemii koronawirusa na stabilność rynków finansowych w Afryce
    Autorzy:
    Emenike, Kalu O.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1840971.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko PAN
    Tematy:
    Coronavirus
    COVID-19
    stock market
    sovereign bond market
    exchange rates
    volatility
    skewness
    market stability
    Africa
    koronawirus
    giełda
    rynek obligacji skarbowych
    kursy walut
    zmienność
    skośność
    stabilność rynku
    Afryka
    Opis:
    The outbreak of the coronavirus in December 2019, with its accompanying declaration as a pandemic by the World Health Organisation in March 2020, resulted in lockdown of the global financial markets. This paper uses data from pre-coronavirus, coronavirus endemic and coronavirus pandemic periods to evaluate the impact of coronavirus pandemic on stability of Africa stock markets, sovereign bond markets and U.S. dollar exchange rates in Kenya, Morocco, Nigeria and South Africa as well as Africa Sharia equity and Sukuk indices. Findings from study suggest that Africa financial markets became very unstable during the coronavirus pandemic than during the endemic and pre-coronavirus periods. Results from bivariate regression model show evidence of negative impact of coronavirus pandemic on financial market returns. The results further show that Africa financial markets return volatility increases as the number of coronavirus cases increases. Overall, the findings suggest that coronavirus has negative impact on financial markets’ returns and exacerbated financial markets instability thus retarding sustainable economic development in the continent. JEL Classification Numbers: G10, I12, O55
    Pojawienie się w grudniu 20129 r. koronawirusa, wraz z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia w marcu 2020 r. pandemii, spowodowało zablokowanie światowych rynków finansowych. W niniejszym artykule wykorzystano dane z okresów przed koronawirusem, koronawirusa endemicznego i pandemii koronawirusa do oceny wpływu pandemii koronawirusa na stabilność afrykańskich giełd papierów wartościowych, rynków obligacji skarbowych i kursów dolara amerykańskiego w Kenii, Maroko, Nigerii i RPA, w powiazaniu z zasadami szariatu i indeksu Sukuk. Wyniki badań sugerują, że rynki finansowe w Afryce podczas pandemii koronawirusa stały się bardzo niestabilne, o wiele bardziej niż w okresie endemicznym i przed koronawirusem. Wyniki dwuwymiarowego modelu regresji wskazują na negatywny wpływ pandemii koronawirusa na zwroty z rynków finansowych. Wyniki pokazują ponadto, że zmienność zwrotów na afrykańskich rynkach finansowych rośnie wraz ze wzrostem liczby przypadków koronawirusa. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki sugerują, że koronawirus ma negatywny wpływ na zyski na rynkach finansowych i zaostrza niestabilność rynków finansowych, opóźniając tym samym zrównoważony rozwój gospodarczy na kontynencie.
    Źródło:
    Problemy Ekorozwoju; 2021, 16, 2; 18-25
    1895-6912
    Pojawia się w:
    Problemy Ekorozwoju
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies