- Tytuł:
-
On detection of homogeneous segments of observations in financial time series
Wykrywanie jednorodnych segmentów obserwacji w finansowych szeregach czasowych - Autorzy:
- Sarnowski, Wojciech
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/905687.pdf
- Data publikacji:
- 2008
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
detection of change-points
minimum contrast estimator
GARCH models
stochastic volatility - Opis:
-
The aim of this article is to present financial data modelling in presence
of stochastic disorders. Change-point analysis is applied. We adapt universal
method of change-point detection for disorder in parameters of GARCH processes.
A comparison of the model fitted to whole sample with models built on homogenous
data subset is made.
Praca podejmuje zagadnienie modelowania finansowych szeregów czasowych w obecności rozregulowań struktury probabilistycznej. Zmiany wykrywane są za pomocą uniwersalnej metody detekcji zaadaptowanej do wykrywania rozregulowań w parametrach procesów typu GARCH. Przeprowadzona została statystyczna analiza jakości modeli uwzględniających wykryte zaburzenia z modelami, które zakładają iż ciąg danych ma jednorodną strukturę probabilistyczną. - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663 - Pojawia się w:
- Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł