Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "linear filter" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
State filtering for networked control systems subject to switching disturbances
Autorzy:
Chabir, K.
Rhouma, T.
Keller, J. Y.
Sauter, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/329860.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
Kalman filter
unknown inputs
constant bias
switching disturbances
linear system
covariance matrix
filtr Kalmana
układ liniowy
macierz kowariancji
Opis:
State estimation of stochastic discrete-time linear systems subject to unknown inputs has been widely studied, but few works take into account disturbances switching between unknown inputs and constant biases. We show that such disturbances affect a networked control system subject to deception attacks on the control signals transmitted by the controller to the plant via unreliable networks. This paper proposes to estimate the switching disturbance from an augmented state version of the intermittent unknown input Kalman filter. The sufficient stochastic stability conditions of the obtained filter are established when the arrival binary sequence of data losses follows a Bernoulli random process.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2018, 28, 3; 473-482
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An interval Kalman filter enhanced by lowering the covariance matrix upper bound
Autorzy:
Tran, Tuan Anh
Jauberthie, Carine
Trave-Massuyés, Louise
Lu, Quoc Hung
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1838206.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
uncertain linear systems
Kalman filter
interval analysis
estimation
covariance matrix
układ liniowy
filtr Kalmana
analiza interwałowa
macierz kowariancji
Opis:
This paper proposes a variance upper bound based interval Kalman filter that enhances the interval Kalman filter based on the same principle proposed by Tran et al. (2017) for uncertain discrete time linear models. The systems under consideration are subject to bounded parameter uncertainties not only in the state and observation matrices, but also in the covariance matrices of the Gaussian noises. By using the spectral decomposition of a symmetric matrix and by optimizing the gain matrix of the proposed filter, we lower the minimal upper bound on the state estimation error covariance for all admissible uncertainties. This paper contributes with an improved algorithm that provides a less conservative error covariance upper bound than the approach proposed by Tran et al. (2017). The state estimates are determined using interval analysis in order to enclose the set of all possible solutions of the classical Kalman filter consistent with the uncertainties.
Źródło:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science; 2021, 31, 2; 259-269
1641-876X
2083-8492
Pojawia się w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies