- Tytuł:
- ANALYSIS OF TAIL DEPENDENCE STRUCTURE IN GLOBAL FINANCIAL MARKETS
- Autorzy:
-
Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/453461.pdf
- Data publikacji:
- 2014
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
tail-dependence
extremes
extreme value theory
copula - Opis:
- The identification of tail (in)dependencies has drawn major attention in empirical financial studies. We concern on the structure of dependence which refers to dependence as symmetric or asymmetric, tail-dependent or tail-independent. We present the proper procedure of analysis dependence structure between some financial instruments. Our empirical results demonstrate different tail dependence structures underlying various global financial markets.
- Źródło:
-
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 174-182
2082-792X - Pojawia się w:
- Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł