Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Extreme value theory" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
ANALYSIS OF TAIL DEPENDENCE STRUCTURE IN GLOBAL FINANCIAL MARKETS
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/453461.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
tail-dependence
extremes
extreme value theory
copula
Opis:
The identification of tail (in)dependencies has drawn major attention in empirical financial studies. We concern on the structure of dependence which refers to dependence as symmetric or asymmetric, tail-dependent or tail-independent. We present the proper procedure of analysis dependence structure between some financial instruments. Our empirical results demonstrate different tail dependence structures underlying various global financial markets.
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 174-182
2082-792X
Pojawia się w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Testing for tail independence in extreme value models – application on polish stock exchange
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/657950.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
extreme-value theory (EVT)
copula
test for independence
Opis:
Określanie stopnia zależności między aktywami jest niezbędne w wielu obszarach rynku finansowego. Koncepcja zależności w ogonie rozkładu stanowi obecny trend w ocenie siły ekstremalnych zależności. Przeprowadzona została analiza zależności w ogonie rozkładu na podstawie stóp zwrotu wybranych spółek polskiej giełdy oraz analiza porównawcza wybranych testów niezależności: Neyman-Pearson i Kolmogorov-Smirnov. Celem pracy jest uwypuklenie potrzeby uwzględniania zagadnienia określania zależności w ogonach rozkładu stop zwrotu składników portfela w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2011, 255
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies