- Tytuł:
-
Testing multivariate normality by data transformations
Testowanie wielowymiarowej normalności za pomocą transformacji danych - Autorzy:
-
Grzegorzewski, Przemysław
Wieczorkowski, Robert - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/905367.pdf
- Data publikacji:
- 2002
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
multivariate normality
p-values
combining tests
multivariate beta distribution
IV-test - Opis:
-
The problem of testing the hypothesis of multivariate normality is discussed.
Several methods of transformations to univariate normal samples are compared. An
extensive simulation study for the comparison of various tests is performed under broad
range of alternatives. Numerical experiment shows that the testing procedures combining
simple approximate transformations to univariate normality and powerful tests for
univariate normality give quite interesting results.
W pracy porównano różne metody testowania hipotezy o wielowymiarowej normalności za pomocą odpowiednich transformacji i znanych testów jednowymiarowej normalności. Wykonano szereg symulacji z wieloma alternatywami w celu zbadania mocy rozważanych testów, likspcrymcnty numeryczne pokazały dobre własności i możliwości praktycznego zastosowania idei transformacji połączonej z kombinacją sprawdzonych jednowymiarowych testów normalności (w tym klasycznego testu Shapiro-Wilka). W implementacji algorytmów i obliczeniach symulacyjnych bardzo efektywnym narzędziem okazał się język programowania macierzowego Ox. - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2002, 156
0208-6018
2353-7663 - Pojawia się w:
- Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł