Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "bank assessment" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    Taking risk factors into account during assessing bank’s financial stability in Ukraine
    Autorzy:
    Ilchuk, Pavlo
    Kots, Olha
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1375361.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie
    Tematy:
    financial stability
    bank
    assessment
    risk
    risk indicators
    banking
    Opis:
    Artykuł analizuje literaturę naukową na temat rozliczania ryzyka podczas oceny stabilności finansowej banku. Stwierdzono konieczność poprawy metod szacowania stabilności finansowej banku z uwzględnieniem czynników ryzyka. Proponowany jest zestaw wskaźników „Wskaźniki ryzyka”, które można obliczyć na podstawie rocznych raportów banku. Opracowane wskaźniki zostały przetestowane na przykładzie trzech ukraińskich banków. Zaproponowano podejście do interpretacji wyników oceny wskaźników ryzyka oraz listę zalecanych działań w zakresie zarządzania stabilnością finansową banku z uwzględnieniem czynników ryzyka. stabilność finansowa, bank, wycena, ryzyko, wskaźniki ryzyka, bankowość
    In the article, the scientific literature on risk accounting when assessing a bank’s financial stability has been analyzed. The necessity of the bank’s financial stability estimation methods improving with consideration of risk factors has been identified. The set of indicators – “risk indicators” - which can be calculated on the basis of the bank’s annual reports, has been proposed. The proposed indicators have been tested on the example of three Ukrainian banks. The approach to interpreting the results of the risk indicators assessment and the list of recommended actions for managing the bank’s financial stability with consideration of risk factors have been proposed. financial stability, bank, assessment, risk, risk indicators, banking
    Źródło:
    International Journal of New Economics and Social Sciences; 2019, 10(2); 85-93
    2450-2146
    2451-1064
    Pojawia się w:
    International Journal of New Economics and Social Sciences
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sztuczna inteligencja w problematyce modeli oceny ryzyka w instytucjach finansowych z perspektywy prawno-regulacyjnej
    Artifical intelligence in problems of risk assessment models in financial institutions from a legal and regulatory perspective
    Autorzy:
    Nowakowski, Michał
    Waliszewski, Krzysztof
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2033957.pdf
    Data publikacji:
    2022-03-30
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    risk assessment models
    artificial intelligence
    bank
    machine learning
    Opis:
    Purpose of the article / hypothesis: This article aims to verify the need to introduce additional legal and regulatory requirements in relation to the models used in banks, including, in particular, risk assessment models. At the same time, the article analyzes the need for possible introduction of sector-specific guidelines, or the need to include the above-mentioned models in the classification of high-risk artificial intelligence systems, referred to in the draft EU regulation on artificial intelligence. Methodology: The article is based on an analysis of the available literature on the subject, legal acts as well as regulations and standards developed both at the local and international level. Research results / results: The issue of the application of models in the financial sector, mainly banking, is of significant importance from the perspective of the regulator and supervisor. Quality, compliance with the regulations, but also efficiency and effective supervision may constitute the (instability) of a given financial institution, the instability of which may be a component – at least potentially – of systemic risk. Banks commonly use internal models that generally allow the calculation of capital requirements to cover specific risks in a bank’s business, such as credit risk or market risk. Internal models have been evolving for years and are undoubtedly becoming more and more accurate (they predict with a greater probability the occurrence of certain events), although they are still only certain assumptions that reality can verify, as evidenced by financial crises that have already occurred in the past as well as failures of banks considered to be stable. At the same time, the development of new technologies, in particular the so-called artificial intelligence makes institutions more and more willing to use various models, e.g. machine learning, to support these models and obtain theoretically better results. The European Union, but also other jurisdictions are considering or already introducing specific legal and regulatory solutions that are to introduce clear rules related to the use of certain artificial intelligence systems, including those used by financial institutions. As a result, institutions – already burdened with significant regulatory requirements, may soon be obliged to go through another "health path" of a legal and regulatory compliance nature.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2022, 1, 33; 119-141
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zaawansowane metody wyceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych w świetle wymogów Bazylei II
    Advanced Approaches to Credit Risk Assessment at Commercial Banks in the Light of Requirements of Basel II
    Autorzy:
    Kulczycki, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/439887.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula
    Tematy:
    bank
    adekwatność kapitałowa
    fundusze własne
    zarządzanie ryzykiem kredytowym
    Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
    aktywa ważone ryzykiem
    rating
    portfel kredytowy
    capital adequacy
    equity
    credit risk management
    Basel Committee on Banking Supervision
    risk-weighted assets
    loan portfolio
    Opis:
    Postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II) wprowadziły zmienione metody szacowania ryzyka i obliczania wymogów kapitałowych dla banków prowadzących działalność kredytową oraz zobowiązały banki do utrzymywania adekwatności kapitałowej na poziomie określonym w Umowie. W tym celu banki są zobowiązane do stosowania Procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego – ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Według ustaleń Bazylei II, banki mogą stosować trzy metody obliczania wymogu kapitałowego: standardową, podstawową ratingów wewnętrznych oraz zaawansowaną ratingów wewnętrznych. Bazylea II rekomenduje stosowanie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka: kredytowego – IRBA (Internal Ratings Based Approach), operacyjnego – AMA (Advanced Measurement Approach) i rynkowego – VaR (Value at Risk). Kluczowym elementem szacowania ryzyka kredytowego jest algorytm decyzyjny, najczęściej zautomatyzowany, który wspiera decyzje kredytowe przez wyliczanie ratingu wewnętrznego klienta na podstawie prawdopodobieństwa niewykonywania zobowiązań kredytowych przez klienta – PD (Probability of Default) i oczekiwanej straty na ekspozycji kredytowej – EL (Expected Loss). Jako ilustrację zastosowania metod zaawansowanych oraz ICAAP zaprezentowano podejście Grupy UniCredit. Tezą opracowania jest stwierdzenie, że w bankowości komercyjnej istotne jest optymalizowanie ryzyka kredytowego, a nie jego unikanie czy pokrywanie kapitałem własnym strat poniesionych w wyniku nieumiejętnego zarządzania portfelem kredytowym. Tylko dbałość o wyższą jakość zarządzania ryzykiem kredytowym w samych bankach, lepsza znajomość sytuacji gospodarczej ich klientów, długoterminowe relacje z klientem, elastyczne reagowanie na potrzeby kredytowe klientów i dobre przewidywanie rozwoju sytuacji pozwolą na unikanie kryzysów gospodarczych wywołanych przez nadmierne straty kredytowe banków.
    The provisions of the New Capital Accord (Basel II) have implemented altered methods of risk assessment and computation of capital requirements for banks carrying out credit activities as well as they have obliged banks to maintain the capital adequacy at the level determined in the Accord. For this purpose, banks are obliged to apply the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). According to the Basel II arrangements, banks may apply the three approaches to capital requirement calculation: standard approach, internal ratings-based approach, and advanced internal ratings approach. Basel II recommends the application of advanced approaches to measurement of the risks: credit – IRBA (Internal Ratings-Based Approach), operational – AMA (Advanced Measurement Approach), and the market one – VaR (Value at Risk). The key element of credit risk assessment is the decision-making algorithm, most often programmatic, which backs up credit decisions by way of calculation of client’s internal rating on the basis of PD (Probability of Default of the Borrower) and EL (Expected Loss on Credit Exposure). As an illustration of application of the advanced measurement approaches and ICAAP there was presented the approach applied by the UniCredit Group. The thesis of the study is the statement that in commercial banking important is credit risk optimisation and not avoidance thereof or covering with equity the losses incurred in result of incompetent loan portfolio management. Only the care of higher quality of loan risk management at the very banks, better awareness of the economic situation of their clients, longterm relationships with the client, flexible responding to clients’ loan needs, and good anticipation of the situation development will allow for avoidance of economic crises created by banks’ excessive loan losses.
    Źródło:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 3(45); 5-34
    2084-4689
    Pojawia się w:
    Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Model Assessment of Interaction between Banking and Insurance Segments of the Financial Market
    Модельная оценка взаимодействия банковского и страхового сегментов финансового рынка
    Модельна оцінка взаємодії банківського і страхового сегментів фінансового ринку
    Autorzy:
    Ivanov, Roman V.
    Maksyshko, Nataliia K.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1879864.pdf
    Data publikacji:
    2021-06-24
    Wydawca:
    Dnieprowski Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara
    Tematy:
    financial services sector
    bank
    insurance company
    bankinsurance
    additive and multiplicative interaction
    сектор фінансових послуг
    банк
    страхова компанія
    банкострахування
    адитивна та мультиплікативна взаємодія
    сектор финансовых услуг
    страховая компания
    банкострахование
    аддитивное и мультипликативное взаимодействие
    Opis:
    Purpose: To develop a model of interaction between banks and insurance companies, allowing for a joint model assessment from the point of view of the possibility of sustainable operation and development. Findings: The article develops the theory of dynamic systems and a numerical method for solving the problem of assessing the results of interaction between banks and insurance companies based on a system of differential equations. The additive and multiplicative types of interaction are considered. The results of interaction are analyzed for various variants of the influence of the activities of the studied subjects. Practical Implications: The proposed approach is applicable to assess the effectiveness of the used model of interaction between banks and insurance companies. Originality/Value: The author's model of interaction between banks and insurance companies is original. The model has no analogues in the scientific literature of the studied subject area. Research Limitations/Future Research: The study proposes a generalized dynamic model of interaction without specifying the content of variables and the procedure for determining the input parameters. Its description and application determine potential areas for further research. Paper type: Theoretical.
    Цель работы: Разработать модель взаимодействия между банками и страховыми компаниями, позволяющую проводить совместную оценку с точки зрения возможности устойчивого функционирования и развития. Результаты исследования: В статье развивается теория динамических систем и на основе системы дифференциальных уравнений разработана методика решения проблемы оценки результатов взаимодействия банков и страховых компаний. Рассмотрены аддитивный и мультипликативный типы взаимодействия. Результаты взаимодействия анализируются при различных вариантах влияния деятельности исследуемых субъектов. Практическое значение исследования: Предложенный подход может быть использован для оценки эффективности используемой модели взаимодействия между банками и страховыми компаниями. Оригинальность / ценность: Авторская модель взаимодействия банков и страховых компаний оригинальна. Модель не имеет аналогов в научной литературе исследуемой предметной области. Ограничения исследований / Перспективы дальнейших исследований: Исследование предлагает обобщенную динамическую модель взаимодействия без указания содержания переменных и процедуры определения входных параметров. Его описание и применение определяют потенциальные направления дальнейших исследований. Тип статьи: Теоретический.
    Мета роботи: Розробити модель взаємодії між банками та страховими компаніями, що дозволяє проводити спільну оцінку з точки зору можливості стійкого функціонування та розвитку. Результати дослідження: У статті розвинено теорію динамічних систем та на основі системи диференціальних рівнянь розроблено методику вирішення проблеми оцінки результатів взаємодії банків та страхових компаній. Розглянуто аддитивний та мультиплікативний типи взаємодії. Результати взаємодії аналізуються при різних варіантах впливу діяльності досліджуваних об’єктів. Практичне значення дослідження: Запропонований підхід може бути використаний для оцінки ефективності використаної моделі взаємодії між банками та страховими компаніями. Оригінальність / цінність дослідження: Авторська модель взаємодії банків та страхових компаній оригінальна. Модель не має аналогів у науковій літературі досліджуваної предметної області. Обмеження досліджень / Перспективи подальших досліджень: Дослідження пропонує узагальнену динамічну модель взаємодії без зазначення змісту змінних та процедури визначення вхідних параметрів. Його опис та застосування визначають потенційні напрямки подальших досліджень. Тип статті: Теоретичний.
    Źródło:
    European Journal of Management Issues; 2021, 29, 2; 101-108
    2519-8564
    Pojawia się w:
    European Journal of Management Issues
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies