Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "błądzenie losowe" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-6 z 6
    Tytuł:
    Transakcje walutowea optymalizacja zleceń
    Currency transaction and orders optimization
    Autorzy:
    Czekała, Mariusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/541050.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
    Tematy:
    transakcje walutowe
    Forex
    spread
    pips
    błądzenie losowe
    dźwignia finansowa
    currency transaction
    random walk
    financial leverage
    Opis:
    W artykule poruszono problem transakcji walutowych na globalnym rynku Forex. Wskazano na możliwość zastosowania dostępnych tam instrumentów do zabezpieczania rzeczywistych płatności walutowych. Głównym jednak przedmiotem zainteresowania jest optymalizacja zleceń. Wykazano asymetrię sygnałów rynkowych. Podano reguły postępowania przy zleceniach krótkoterminowych (1440 minut). Reguły te dadzą się uogólnić na pozycje otwarte długoteminowo.
    The paper considers the problem of currency transactions on the global Forex market. It points at the opportunity to apply approachable financial instruments to secure real currency payments. The main objective of the paper is, however, the optimal manner of giving orders. The asymmetry of the market signals is shown and the rules of conduct concerning short terms orders 1440 minutes) are given. These rules can be extended on the long term open positions.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 2(34); 75-86
    1643-7772
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wymiar fraktalny szeregów czasowych szacowany metodą podziału pola
    Fractal dimension of time series estimated by the surface division method
    Autorzy:
    Przekota, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/962836.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Główny Urząd Statystyczny
    Tematy:
    wymiar fraktalny
    metoda podziału pola
    zmienność
    błądzenie losowe
    fractal dimension
    surface division method
    variability
    random walk
    Opis:
    Jedną z ważniejszych kwestii do rozstrzygnięcia w analizie szeregów czasowych jest określenie ich zmienności oraz identyfikacja procesu kształtowania ich wartości. W ujęciu klasycznym zmienność najczęściej utożsamiana jest z wariancją stóp wzrostu. Tymczasem natura ryzyka to nie tylko zmienność, lecz także przewidywalność zmian, którą można ocenić przy użyciu wymiaru fraktalnego. Celem artykułu jest prezentacja zastosowania wymiaru fraktalnego szacowanego metodą podziału pola do oceny właściwości szeregów czasowych. W opracowaniu przedstawiono sposób wyznaczenia wymiaru fraktalnego, jego interpretację, tablice istotności oraz przykład zastosowania. Za pomocą wymiaru fraktalnego opisano właściwości szeregu czasowego wartości indeksu giełdowego WIG w latach 2014–2018 oraz szeregów czasowych stóp wzrostu największych polskich spółek giełdowych w latach 2015–2018. Zastosowana metoda umożliwia zakwalifikowanie szeregu czasowego do jednej z trzech klas, jako szereg: persystentny, błądzenia losowego bądź antypersystentny. Na szczególnych przypadkach pokazano różnice pomiędzy zastosowaniem odchylenia standardowego i wymiaru fraktalnego do oceny ryzyka. Wymiar fraktalny jawi się tu jako metoda pozwalająca na ocenę stopnia stabilności wahań.
    One of the most important issues to be settled in the analysis of time series is determining their variability and identifying the process of shaping their values. In the classical approach, volatility is most often identified with the variance of growth rates. However, risk can be characterised not only by the variability, but also by the predictability of the changes which can be evaluated using the fractal dimension. The aim of this paper is to present the applicability of the fractal dimension estimated by the surface division method to the assessment of the properties of time series. The paper presents a method for determining the fractal dimension, its interpretation, significance tables and an example of its application. Fractal dimension has been used here to describe the properties of the time series of the WIG stock exchange index in 2014–2018 and the time series of the growth rates of the largest listed Polish companies in 2015–2018. The applied method makes it possible to classify a time series into one of three classes of series: persistent, random or antipersistent. Specific cases show the differences between the use of standard deviation and fractal dimension for risk assessment. Fractal dimension appears here to be a method for assessing the degree of stability of variations.
    Źródło:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2019, 64, 9; 7-24
    0043-518X
    Pojawia się w:
    Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Binary and ternary structures of the evolutions in the universe (2×3×2×· · · -world) IV. The entropy description of evolution
    Struktury binarne i ternarne w ewolucji wszechświata (´swiat 2 × 3 × 2 × . . . Wymiarowy) IV. Entropiczny opis ewolucji
    Autorzy:
    Ławrynowicz, Maria
    Nowak-Kępczyk, Małgorzata
    Suzuki, Osamu
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1837639.pdf
    Data publikacji:
    2021-08-12
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    entropy
    random walk
    the evolution of the universe
    non-commutative Galois theory
    entropia
    błądzenie losowe
    ewolucja wszechświata
    nieprzemienna teoria Galois
    Opis:
    This is the fourth part of the papers which is written under the same title [30, 31, 16]. In the first and second parts, we have seen that binary and ternary structures can describe evolutions of systems, for example, quarks, atoms, galaxies, RNA, DNA and languages. In the third paper, we have given the evolution of languages and shown that it has an intimate connection to that in physics. In this part we shall develop a ”general evolution theory” for the systems with binary and ternary structures at first. Then we will show how evolutionary systems create so called complexity systems as the border of the evolutionary system. We consider the evolution based on the following principle: The principle of evolution (1) Every system in this universe must obey the law of increase of entropy (Boltzmann’s principle) ([35]) (2) Evolutionary systems perform against the Boltzmann principle (Schrödinger’s principle or Bergson’s philosophy) ([3])
    Niniejszy artykuł l jest czwartą częścią artykułów napisanych pod tym samym tytułem [30, 31, 33]. W pierwszej i w drugiej części widzieliśmy, że struktury binarne i ternarne mogą opisywać ewolucję systemów, na przykład kwarków, atomów, galaktyk, RNA, DNA i języków. W trzecim artykule przedstawiliśmy ewolucję języków i pokazaliśmy, że ma ona ścisły związek z tą w fizyce. W tej części rozwiniemy najpierw ogólną teorię ewolucji dla systemów o strukturach binarnych i ternarnych. Następnie pokażemy, jak systemy ewolucyjne tworzą tak zwane systemy złożoności jako granicę systemu ewolucyjnego. Rozważamy ewolucję w oparciu o następujące zasady: Zasady ewolucji: (1) Wszystko w tym wszechświecie musi podlegać prawu wzrostu entropii (zasadzie Boltzmanna) ([35]); (2) Systemy ewolucyjne działają wbrew zasadzie Boltzmanna (zasadzie Schrödingera lub filozofii Bergsona) ([3])
    Źródło:
    Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations; 2020, 70, 1; 43-81
    1895-7838
    2450-9329
    Pojawia się w:
    Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Changing Weak-Form Informational Efficiency: A Study on the World’s Stock Markets
    Zmieniająca się efektywność informacyjna w formie słabej: badanie na światowych rynkach akcji
    Autorzy:
    Karasiński, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1925408.pdf
    Data publikacji:
    2021-01-13
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    efficient market hypothesis
    weak-form efficiency
    stock markets
    random walk
    hipoteza rynku efektywnego
    efektywność w formie słabej
    rynki akcji
    błądzenie losowe
    Opis:
    Purpose: The aim of this study is to answer the question whether weak-form informational efficiency of the world’s stock markets tended to change over a long term. Methodology: A proxy of weak-form informational efficiency applied in the study is based on Bachelier’s random walk model. The research hypothesis states that over a long term weak-form informational efficiency of the world’s stock markets, proxied by a percentage of the null hypotheses which could not be rejected in the normality tests of the indexes returns, tended to improve. The research sample includes 77 all-share indexes from all over the world and the analysed time-series of their returns cover the period from 02/01/2013 to 28/02/2020. Findings: The conducted study allows for rejecting the stated research hypothesis as the changes of the efficiency turned out to be region-dependent. A long-term trend of the efficiency measure, calculated for all the indexes together, was flat, with a zero slope and the volatility of this measure was low. Hence, it suggests that when taking into account all the indexes examined, on a long-term basis, the world’s stock markets’ weak-form informational efficiency did not display neither any downward nor upward tendency. Research limitations: Future issue-related research can test weak-form informational efficiency under less strict conditions than these proposed by Bachelier. Value: As opposed to many other studies, which usually try to answer the question if the markets are efficient or not, this paper focuses its attention on the changes in efficiency over the years.
    Cel: celem badania jest odpowiedź na pytanie, czy efektywności informacyjna światowych rynków akcji w formie słabej podlegała zmianom w długim okresie. Metodologia: miara efektywności informacyjnej w formie słabej zastosowana w badaniu oparta jest na modelu błądzenia losowego, zaproponowanym przez Bacheliera. Postawiona hipoteza badawcza mówi, że w długim okresie efektywność informacyjna w formie słabej, estymowana odsetkiem hipotez zerowych, które nie zostały odrzucone w testach normalności stóp zwrotu indeksów, wykazuje się tendencją wzrostową. Próba badawcza skupia 77 indeksów giełdowych szerokiego rynku z całego świata, a zbadane szeregi czasowe ich stóp zwrotu pochodzą z okresu od 2 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2020 roku. Wyniki: przeprowadzone badanie pozwala na odrzucenie postawionej hipotezy badawczej, ponieważ zmiany efektywności okazały się być zależne od badanego regionu. Długoterminowy trend kształtowania się miary efektywności, obliczonej dla wszystkich indeksów, był płaski, z zerowych nachyleniem, a zmienność tej miary była niska. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wszystkie badane indeksy, w długim okresie efektywność informacyjna w formie słabej nie wykazywała tendencji spadkowej czy wzrostowej. Ograniczenia badawcze: przyszłe badania związane z poruszanym problemem mogą testować słabą formę efektywności informacyjnej z wykorzystaniem mniej restrykcyjnych warunków niż te proponowane przez Bacheliera. Wartość: w przeciwieństwie do innych badań, które zwykle próbują odpowiedzieć na pytanie, czy rynki są efektywne, czy też nie, ten artykuł zwraca uwagę na zmiany efektywności na przestrzeni lat.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2020, 4/2020 (90); 48-61
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Asymmetric detrended fluctuation analysis reveals asymmetry in the rr intervals time series
    Autorzy:
    Mieszkowski, D.
    Kośmider, M.
    Krauze, T.
    Guzik, P.
    Piskorski, J.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/122480.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
    Tematy:
    scaling exponents
    random walk
    detrended fluctuation analysis
    deheart rate variability
    heart rate asymmetry
    wykładniki skalowania
    błądzenie losowe
    analiza fluktuacji
    zmienność rytmu serca
    asymetria rytmu serca
    Opis:
    In this paper we apply the Asymmetric Detrended Fluctuation Analysis to the RR intervals time series. The mathematical background of the ADFA method is discussed in the context of heart rate variability and heart rate asymmetry. We calculate the α- and α+ ADFA scaling exponents for 100 RR intervals time series recorded in a group of healthy volunteers (20-40 years of age) with the use of the local ADFA. It is found that on average α+ < α-, and that locally α- dominates most of the time over α+ - both results are highly statistically significant.
    Źródło:
    Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2016, 15, 1; 99-106
    2299-9965
    Pojawia się w:
    Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Outstandingly High Values of the Market Value Ratios as a Symptom of Market Informational Inefficiency: A Study on the Warsaw Stock Exchange
    Wyjątkowo wysokie wartości wskaźników wartości rynkowej jako przejaw rynkowej nieefektywności informacyjnej: badanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Autorzy:
    Karasiński, Jacek
    Zduńczak, Patryk
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1925411.pdf
    Data publikacji:
    2021-01-13
    Wydawca:
    Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
    Tematy:
    market value ratios
    efficient market hypothesis
    weak-form efficiency
    stock markets
    random walk
    wskaźniki wartości rynkowej
    hipoteza rynku efektywnego
    efektywność w formie słabej
    rynki akcji
    błądzenie losowe
    Opis:
    Purpose: The purpose of this article is to examine whether the outstandingly high values of the market value ratios co-occurring with low levels of weak-form informational efficiency proxied by the percentage of the stock returns normality tests in which the null hypothesis could not be rejected. Methodology: The weak-form informational efficiency measure used in the study is based on the strict random walk model proposed by Bachelier. The data collected covered the period from 31/12/2016 to 23/03/2020 and contained financial data of the companies listed on both stock markets of the Warsaw Stock Exchange (WSE), i.e. on the Main Market and NewConnect. The empirical study consisted in comparing the average market value ratios and the market efficiency measures calculated for both the WSE sectors and subsectors. Findings: The analysis of the scatterplots as well as the analysis of the correlation coefficients suggest that the outstandingly high values of the market value ratios do not co-occur with low levels of weakform informational efficiency. Thus, the outstandingly high values of the market value ratios cannot be treated as any clear indication of market inefficiency. Research limitations: The authors encourage other researchers to test weak-form informational efficiency under more general conditions and repeat the study for other datasets. Value: According to the authors’ knowledge, it is the first study making an attempt to capture any connection between the extremely high values of the market value ratios and quantified informational market efficiency in a weak form.
    Cel: celem artykułu jest zweryfikowanie czy ponadprzeciętnie wysokie wartości wskaźników wartości rynkowej współwystępują z niskimi poziomami efektywności informacyjnej, oszacowanej jako odsetek testów normalności rozkładów stóp zwrotu akcji, w których nie było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Metodologia: miara efektywności informacyjnej w formie słabej, wykorzystana w badaniu, opiera się na rygorystycznym modelu błądzenia losowego zaproponowanym przez Bacheliera. Zebrane dane obejmują okres od 31 grudnia 2016 r. do 23 marca 2020 r. i zawierają dane finansowe spółek notowanych na obu rynkach akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), tj. na Głównym Rynku oraz NewConnect. Badanie empiryczne polegało na porównaniu średnich wartości wskaźników wartości rynkowej i miar efektywności informacyjnej, obliczonych dla sektorów i podsektorów GPW. Wyniki: zarówno analiza wykresów rozrzutu, jak i analiza współczynników korelacji sugerują, że ponadprzeciętnie wysokie wartości wskaźników wartości rynkowej nie współwystępują z niskimi poziomami efektywności informacyjnej w formie słabej i nie mogą być traktowane jako jasne wskazanie występowania nieefektywności rynku. Ograniczenia badawcze: autorzy zachęcają innych badaczy do testowania efektywności informacyjnej w formie słabej z wykorzystaniem bardziej ogólnych założeń oraz powtórzenia badania dla innych zbiorów danych. Wartość: według wiedzy autorów to pierwsze badanie podejmujące próbę uchwycenia powiązań między ekstremalnie wysokimi wartościami wskaźników wyceny rynkowej a skwantyfikowaną efektywnością informacyjną rynku.
    Źródło:
    Problemy Zarządzania; 2020, 4/2020 (90); 78-91
    1644-9584
    Pojawia się w:
    Problemy Zarządzania
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-6 z 6

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies