- Tytuł:
-
A compensation-based pricing scheme in markets with non-convexities
Mechanizm rozliczeń oparty na rekompensatach do zastosowania na rynkach z ofertami nieliniowymi - Autorzy:
-
Żółtowska, Izabela
Toczyłowski, Eugeniusz - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/907201.pdf
- Data publikacji:
- 2009
- Wydawca:
- Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
- Tematy:
-
auction design
electricity market
non-convex bids
minimum profit condition
unit commitment constraints
projektowanie aukcji
rynek energii elektrycznej
oferty nieliniowe
ograniczenia jednostek cieplnych - Opis:
-
A compensation-based pricing scheme is a market clearing mechanism that may be applied when a uniform, linear pricing scheme cannot support equilibrium allocations in the auction markets. We analyze extensions of our previously proposed pricing scheme [14] to include various possible representations of bids that reflect some non-convex costs and constraints. We conclude with a discussion on directions for future research.
Rozważany w pracy model rozliczania obrotu oparty na rekompensatach jest odpowiednim narzędziem wyceny na rynkach giełdowych w sytuacji, gdy nie można wyznaczyć jednolitych cen równowagi. Sytuacja taka ma miejsce np. na bilansującym rynku energii elektrycznej, gdy w procesie bilansowania rynku są uwzględniane indywidualne ograniczenia i nieliniowe koszty jednostek wytwórczych. W pracy rozważono model wyceny opracowany przez autorów w [14], analizując jego właściwości istotne z perspektywy projektowania mechanizmów rynkowych (indywidualna racjonalność, neutralność finansowa, efektywność). W głównej części pracy przedstawiono szersze zastosowania modelu do różnych typów ofert (schodkowe, przedziałami liniowe) oraz wprowadzanych ograniczeń (czasy rozruchu i odstawienia, koszty rozruchu i odstawienia, koszty stałe). Ważnym obszarem zastosowań mechanizmu mogą być również giełdy energii dopuszczające składanie ofert blokowych. Pokazano schematy modelowania zadania rozliczania obrotu w postaci zadania MILP dla różnych typów rynków. Poszczególne mozliwośći zastosowania zilustrowano na przykładach. W podsumowaniu zaprezentowano dalsze kierunki rozwoju badań nad modelami wyceny na rynkach z ograniczeniami. - Źródło:
-
Operations Research and Decisions; 2009, 19, 4; 125-140
2081-8858
2391-6060 - Pojawia się w:
- Operations Research and Decisions
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł