Temat: portfel fundamentalny - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: EKSPERYMENTALNA OCENA EFEKTYWNOŚCI PORTFELA FUNDAMENTALNEGO DLA SPÓŁEK Z INDEKSU WIG20 ZA LATA 2004 – 2016
EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF FUNDAMENTAL PORTFOLIOS EFFECTIVENESS BASED ON STOCKS INCLUDED IN WIG20 INDEX IN THE PERIOD 2004-2016
Autorzy:: Staszak, Michał
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/453828.pdf
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: portfel fundamentalny
analiza portfelowa
TMAI
Markowitz
GPW
fundamental portfolio
portfolio analysis
WSE
Opis:: Przedmiotem badania było porównanie efektywności różnych metod konstrukcji portfeli fundamentalnych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego. W tym celu wykorzystano klasyczną teorię portfelową oraz alternatywne podejście bazujące na taksonomicznej mierze atrakcyjności inwestycji (TMAI). Skuteczność obu metod poddano weryfikacji z wykorzystaniem spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w latach 2004 – 2016.
The aim of this paper is a comparison of effectiveness of different methods related to construction of fundamental portfolios in the case of polish capital market. The study describes classical portfolio theory and alternative approach based on the Taksonomiczna Miara Atrakcyjności Inwestycji (TMAI) measure. The effectiveness of all methods is verified using the companies included in the WIG20 index in the period 2004 - 2016. Keywords: fundamental portfolio, portfolio analysis, TMAI, Markowitz, WSE
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 4; 672-678
2082-792X
Pojawia się w:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: An analytical method for construction of a fundamental portfolio
Analityczna metoda wyznaczania portfela fundamentalnego
Autorzy:: Kliber, Paweł
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/582999.pdf
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: portfolio analysis
fundamental value
multicriterial choice
fundamental portfolio
analiza portfelowa
wartość fundamentalna
wybór wielokryterialny
portfel fundamentalny
Opis:: The classical models used for the construction of an investment portfolio do not take into account the fundamental values of the companies in question. The model of a fundamental portfolio adds this dimension to the classical criteria of profitability and risk. It is assumed that an investor selects stocks according to their attractiveness measured by some fundamental values of companies. In the paper the authors propose an analytical solution of the optimization problem of constructing a fundamental portfolio and present empirical examples of the calculation of fundamental portfolios of stocks listed on the Warsaw Stock Exchange.
Klasyczne metody wyboru portfela inwestycyjnego nie biorą pod uwagę wartości fundamentalnej spółek. Model portfela fundamentalnego dodaje ten wymiar do klasycznych kryteriów zyskowności i ryzyka. Zakłada się w nim, że inwestor wybiera spółki według ich atrakcyjności inwestycyjnej, mierzonej za pomocą pewnych wskaźników fundamentalnych. W artykule przedstawiono propozycję analitycznego rozwiązania problemu optymalizacyjnego konstrukcji portfela fundamentalnego. Zaprezentowano też przykłady wyznaczania tą metodą portfeli fundamentalnych złożonych z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 2; 25-36
1899-3192
Pojawia się w:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Portfele klasyczne, fundamentalne i zdywersyfikowane poziomo - analiza porównawcza
Classical, Fundamental and Horizontally Diversified Portfolios - a Comparative Aanalysis
Autorzy:: Tarczyński, Waldemar
Łuniewska, Małgorzata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906682.pdf
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: analiza portfelowa
fundamentalny portfel papierów wartościowych
dywersyfikacja ryzyka
Opis:: Classical diversification theory is connected with portfolio analysis and concerns decreasing portfolio risk by increasing the number of stocks in portfolio. This kind of diversification is called vertical diversification. Portfolio analysis is long-term investment strategy, so the set of stocks used to construct portfolio should be selected using this assumption. We propose a different type of diversification, that is horizontal diversification. In the article the authors constructed portfolios using an idea of Markowitz model. The set of stocks used to construct portfolios was selected using three types of linear ranking methods. Moreover, the fundamental portfolios were constructed. Empirical studies were conducted using datasets from Warsaw Stock Exchange for the period of 2000-2002. The methods were compared and the best of them were selected.
Klasyczna teoria dywersyfikacji ryzyka jest związana z analizą portfelową i dotyczy zmniejszenia ryzyka portfela wskutek zwiększania liczby akcji w portfelu. Ten rodzaj dywersyfikacji nazywamy dywersyfikacją pionową. Wychodząc z założenia, że analiza portfelowa jest techniką inweslowan.a długookresowego wyprowadzamy tezę, że zbiór spółek do budowy portfela powinien zostać stworzony w sposób uwzględniający to założenie. W efekcie proponujemy inny rodzaj dywersyfikacji ryzyka, który nazywamy dywersyfikacją poziomą. W artykule, wykorzystując bazę danych uwzględniającą fundamentalne kryteria, za które Przyjęto kondycję ekonomiczno-finansową spółki, zbudowano portfele na bazie trzech wybranych metod porządkowania liniowego, korzystając z modelu Markowitza do określenia ich struktury. Ponadto zbudowano portfele fundamentalne. Na postawie badania empirycznego dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za lata 2000-2002 została podjęta próba porównania i wskazania najlepszych metod w tym zakresie.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "portfel fundamentalny" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język