- Tytuł:
-
Niedeterministyczne metody optymalizacji portfela inwestycyjnego
Non-deterministic Methods in Portfolio Optimization - Autorzy:
- Zatoń, Wojciech
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/905089.pdf
- Data publikacji:
- 2005
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
portfel inwestycyjny
optymalizacja deterministyczna
optymalizacja stochastyczna
algorytmy ewolucyjne - Opis:
-
The aim of this paper is to point out the problems concerning portfolio optimization
under uncertainty and/or including boolean-type constraints. Usefulness of stochastic optimization
methods and/or evolutionary algorithms is emphasized in these cases. Theoretical considerations
are supported by empirical results from the Polish stock market.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy optymalizacji portfela inwestycyjnego, podejmowanej w warunkach niepewności i/lub formułowania ograniczeń z użyciem warunków logicznych. Pokazano użyteczność metod optymalizacji stochastycznej i/lub algorytmów ewolucyjnych we wskazanych sytuacjach. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami empirycznymi dotyczącymi polskiego rynku papierów wartościowych. - Źródło:
-
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 193
0208-6018
2353-7663 - Pojawia się w:
- Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł