- Tytuł:
-
Zastosowanie miar zależności zmiennych losowych oraz kopuli Claytona i Gumbel-Hougaarda do szacowania wartości zagrożonej
Application of Random Variables Dependence Measures and Clayton and Gumbel-Hougaard Copulas for Estimating Value at Risk - Autorzy:
- Stryjek, Andrzej
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/1827246.pdf
- Data publikacji:
- 2009-12-31
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
zarządzanie ryzykiem
wartość zagrożona
kopula
symulacje Monte Carlo
risk management
Value at Risk
copula
Monte Carlo simulations - Opis:
-
Opracowanie prezentuje możliwości, jakie daje kopula do szacowania wartości zagrożonej VaR. Autor przedstawia wyniki badania empirycznego dla portfeli spółek GPW w Warszawie. W badaniu dokonano porównania efektywności klasycznej metody kowariancji z dobrze znanymi z literatury przedmiotu oraz nowymi, zaproponowanymi przez autora metodami wykorzystującymi kopule Claytona i Gumbel-Hougaarda.
This paper shows the opportunities of copula for estimating Value at Risk (VaR). The author presents results of empirical research carried out for portfolios of stocks from Warsaw Stock Exchange. Efficiency of classical covariance method was compared with other well known in the literature and also new methods proposed by author using Clayton and Gumbel-Hougaard copulas. - Źródło:
-
Przegląd Statystyczny; 2009, 56, 3-4; 67-80
0033-2372 - Pojawia się w:
- Przegląd Statystyczny
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł