Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "modern portfolio theory" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-1 z 1
Tytuł:
Portfolio selection: method of the step by step assigned weights
Wybór portfela: metoda wag dobieranych krok po kroku
Autorzy:
Pavlík, Martin
Michalski, Grzegorz
Lukáčik, Martin
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425102.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
modern portfolio theory
VBA in Excel
enumeration
portfolio choice
VaR
Value at Risk
Opis:
The authors conceived a new simple method for creating the approximation of the border of investment opportunities. The method enumerates all the possibilities of assigning weights to the investment portfolio. It does not enable short sales. The software which the authors coded is written in VBA and also enables active management. The method is simple, accurate but demanding. The authors also created a simple methodology for testing the quality of the approximation of the border of investment opportunities.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 3 (49); 78-97
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-1 z 1

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies