Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Symulacja Monte Carlo" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-7 z 7
    Tytuł:
    O porównywaniu dwóch populacji wielowymiarowych z wykorzystaniem objętości elipsoid ufności
    On the Comparison of Two Multidimensional Populations Using the Confidence Ellipsoid Volumes
    Autorzy:
    Stelmach, Jacek
    Kończak, Grzegorz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593348.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Statystyka
    Symulacja Monte Carlo
    Testy statystyczne
    Monte Carlo simulation
    Statistics
    Statistical tests
    Opis:
    A comparison of two populations seems to be interesting and very common statistical problem. The most often way is to verify the hypothesis concerned the equality of certain, characteristic parameter i.e. mean, standard deviation or fraction with parametric or non-parametric tests. The authors propose to compare the distribution of two populations - comparing the confidence ellipsoid volumes. Since their distribution is unknown - permutation tests were applied. A Monte-Carlo simulation let to compare power of these tests with T2 Hotelling tests. Proposed methods can be used, when the assumptions for parametric tests couldn't be verified.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 133; 146-157
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metodyczne podstawy symulacji stochastycznej Monte Carlo
    Methodological Basis of the Monte Carlo Stochastic Simulation
    Autorzy:
    Mitrenga, Damian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593428.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metoda Monte Carlo
    Modele stochastyczne
    Symulacja Monte Carlo
    Monte Carlo method
    Monte Carlo simulation
    Stochastic models
    Opis:
    The aim of these paper is to present the genesis and methodical basis of the Monte Carlo simulation, which allows to incorporate in studies the stochastic nature of economic variables. Additionally this article considers the connection between the mentioned method and the concepts of determinism and indeterminism.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 204; 164-180
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    New Results on the Quality of Recently Introduced Index for a Consistency Control of Pairwise Judgments
    Autorzy:
    Kazibudzki, Paweł Tadeusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/578487.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analytic Hierarchy Process (AHP)
    Monte Carlo simulations
    Analityczny proces hierarchiczny
    Symulacja Monte Carlo
    Opis:
    A system exists which meets a prescription of the efficacious multiple criteria decision making support methodology. It is called the Analytic Hierarchy Process (AHP). The consistency control of human pairwise judgments about their preferences towards alternative choices appears to be the crucial issue in this concept. This research examines the efficiency of a recently proposed consistency index grounded on the redefined idea of triads inconsistency within Pairwise Comparison Matrices. The quality of the recently introduced proposal is studied and compared to other ideas with application of Monte Carlo simulations coded and run in Wolfram Mathematica 8.0.
    Źródło:
    Multiple Criteria Decision Making; 2017, 12; 90-102
    2084-1531
    Pojawia się w:
    Multiple Criteria Decision Making
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Some Problems of Prediction of Domain Total in Longitudinal Surveys when Auxiliary Information is Available
    Autorzy:
    Żądło, Tomasz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591972.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Estymatory
    Metoda Monte Carlo
    Statystyka małych obszarów
    Symulacja Monte Carlo
    Estimators
    Monte Carlo method
    Monte Carlo simulation
    Small area estimates
    Opis:
    W artykule wyprowadzono postacie najlepszych liniowych nieobciążonych predyktorów przy założeniu pewnych modeli będących uogólnieniami na przypadek danych przekrojowo-czasowych modeli znanych z literatury statystyki małych obszarów. Ponadto wyprowadzono postacie błędów średniokwadratowych empirycznych wersji tych predyktorów oraz zaproponowano ich estymatory. W symulacji Monte Carlo porównywano dokładność zaproponowanego predyktora z dwoma ogólnymi estymatorami regresyjnymi po planie losowania i po modelu nadpopulacji (także w różnych przypadkach złej specyfikacji modelu). Ponadto analizowano obciążenia zaproponowanych estymatorów błędu średniokwadratowego.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 133; 86-106
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The valuation of real options in a hybrid environment
    Autorzy:
    Rębiasz, Bogdan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/406308.pdf
    Data publikacji:
    2019
    Wydawca:
    Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
    Tematy:
    switch options
    fuzzy sets
    random fuzzy sets
    investment decision
    Monte Carlo simulation
    zbiory rozmyte
    decyzja inwestycyjna
    Symulacja Monte Carlo
    Opis:
    The aim of this paper is to present the possibilities and purposefulness of the application of fuzzy set theory to the valuation of real options. Owing to temporal fluctuations in the market, some input parameters in a model of a real option cannot always be expressed in a precise sense. Therefore, it is natural to consider them as a fuzzy numbers. Such an approach allows us to keep more information about the possible value of real options. A hybrid (fuzzy-stochastic) model for valuing a switch option is presented. Under these assumptions, the value of a switch option will be a fuzzy random set. This article assesses the incremental benefit of product switch options in steel plant projects. Such options are valued by Monte Carlo simulation and modelling the prices of and demand for steel products using fuzzy geometric Brownian motion. Finally, the value of a product switch option is defined by the upper and lower probability distribution function.
    Źródło:
    Operations Research and Decisions; 2019, 29, 1; 97-119
    2081-8858
    2391-6060
    Pojawia się w:
    Operations Research and Decisions
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Monte Carlo Simulation Applied to the Logistics of Ceramics
    Autorzy:
    Hontoria, Eloy
    de la Fuente Aragon, Victoria
    Ros-McDonnell, Lorenzo
    Bogataj, Marija
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/522312.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Logistyka
    Logistyka transportu
    Metoda Monte Carlo
    Symulacja Monte Carlo
    Transport samochodowy
    Wyroby ceramiczne
    Logistics
    Monte Carlo method
    Monte Carlo simulation
    Motor transport
    Transport logistics
    Opis:
    The article offers information on the Monte Carlo simulation method applied to logistics in ceramic industries. It mentions that the aim of the study is to improve an approximate algorithm for optimal logistics of heavy and variable size items and to find a new, well-organized vehicle assignment solution with lower costs. The topics discussed includes capacitated vehicle routing problem, strategies of logistics operator and Monte Carlo simulation solution.
    Źródło:
    Journal of Economics and Management; 2013, 11; 5-16
    1732-1948
    Pojawia się w:
    Journal of Economics and Management
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
    Porównanie ryzyka inwestycji w udziałowy instrument mierzonego za pomocą miary Value at Risk oraz maksymalna strata zgodnie z metodą Monte Carlo, gdzie ewolucja ceny jest dana ułamkowym ruchem Browna oraz symulacją historyczną
    Autorzy:
    Baca, Marek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586630.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Fractional Brownian motion
    Hurst exponent
    Maximal Loss
    Monte Carlo
    Value at Risk
    Eksponent Hursta
    Maksymalna strata
    Symulacja Monte Carlo
    Ułamkowy ruch Browna
    Wartość zagrożona ryzykiem
    Opis:
    In this paper, author provides a comparison of market risk of the six equities from the Polish stock exchange. In order to calculate the risk, quantile-based risk measures have been used: Value at Risk and Maximal Loss. Two common approaches to calculate quantile-based measures have been used: Monte Carlo simulation and historical simulation. However, for the simulation of the future paths in the Monte Carlo approach, the fractional Brownian motion has been used instead of geometric Brownian motion.
    W niniejszym artykule autor dokonuje analizy ryzyka rynkowego akcji giełdowych sześciu spółek z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dla celów analizy zostały wybrane dwie kwantylowe miary ryzyka: wartość zagrożona ryzykiem (ang. Value at Risk, VaR) oraz maksymalna strata (ang. Maximal Loss). Analizę przeprowadzono na podstawie metody Monte Carlo oraz symulacji historycznej. Jednakże w metodzie Monte Carlo przyszłe wartości cen są dane ułamkowym ruchem Browna, a nie − jak podpowiada praktyka rynkowa − geometrycznym ruchem Browna.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 7-21
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-7 z 7

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies