- Tytuł:
-
Testy warunków skrajnych narzędziem w procesie zarządzania ryzykiem
Stress tests as an insrument of risk management - Autorzy:
-
Majda, Jolanta
Matlak, Ewa - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/1336065.pdf
- Data publikacji:
- 2013-06-30
- Wydawca:
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
- Tematy:
-
Stress test
bankowość
zarządzanie ryzykiem - Opis:
-
Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. Pokazano w nim, że testy warunków skrajnych są jednym z narzędzi pozwalających zarządzać ryzykiem finansowym. W pierwszej części artykułu przeanalizowane zostały główne składniki ryzyka finansowego tj. ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne i płynności. Poruszony został także problem zarządzania ryzykiem oraz pojęcie ryzyka integrowanego. Kolejna część skupia się na teoretycznych podstawach związanych z zagadnieniem testów warunków skrajnych oraz na technikach badawczych wykorzystywanych do budowania stress testów. W tej części również szczególną uwagę poświęcono testom warunków skrajnych przeprowadzanych w bankach, a co za tym idzie regulacjom prawnym i kalkulacji wymogów kapitałowych. Ostatnia część zawiera charakterystykę metod najczęściej wykorzystywanych do przeprowadzania stress testów.
The paper has three basic objectives. The first section focuses on financial risk and its components especially credit risk, market risk, operational risk and liquidity risk. This part contains also some information about risk management process and integrated risk. The second one gives an overview of issues involved in stress tests including some concepts and techniques of stress testing. Moreover, this part of the article provides the information about stress testing in banks, where the tests are an essential element of Basel II Framework. Finally, the paper contains description of some methods used in generating stress tests. - Źródło:
-
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie; 2013, 29; 25-37
2300-6285 - Pojawia się w:
- Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł