Temat: procesy stochastyczne - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zastosowanie funkcji Höldera do modelowania danych przestrzennych
Application of Hölder Function to Description Spatial Data
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/590190.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Geometria fraktalna
Procesy stochastyczne
Szeregi czasowe
Fractal analysis
Stochastic processes
Time-series
Opis:: The aim of his article is to use the Hölder function to analysis spatial data. We show the method of generate spatial data with Hölder exponents. The article consists of two parts: the first one presents elements of analysis the Hölder function, and the second consist results of analysis in spatial dimension.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 37-44
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Chaotyczne reakcje rynków finansowych - aspekt probabilistyczny wyceny i zabezpieczeń płatniczych na rynku kapitałowym
Chaotic Response of the Financial Markets - Probabilistic Aspects of Payment Security Valuation and Capital Market
Autorzy:: Szkutnik, Włodzimierz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/588835.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Prawdopodobieństwo
Procesy stochastyczne
Rynek kapitałowy
Rynki finansowe
Strategia inwestycyjna
Capital market
Financial markets
Investment strategy
Probability
Stochastic processes
Opis:: Considered in developing the financial model of the exemplification of the market refers to the complete markets. Developed the idea not-self-financing the strategy at a fair valuation of the possible options. The appropriate development of this theme is the introduction to the issue of the financial model of incomplete markets and to structure the equity portfolio under the assumption of statistical indeterminacy. The derived formulas in the article is a basic introduction to the analysis of the financial market, but the aspect of perspective on this subject with seemingly very formalized, leading to appraise the relevant hedging approach equivalent security. The following article about the chaotic financial data responsive to capital markets. Examined aspect of distinguishing chaotic and stochastic defined in terms of looking at this problem. Discusses the correlation dimension as an assessment of the degree of chaos in time series data. Attention has been returned to the issue in various applications possible solutions to the tasks for the reconstruction of the evolution operator of futures markets. The basic premise is that any choice of non-linearities without introducing a priori information or special prior studies do not always object to select the successful reconstruction.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 11-28
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "procesy stochastyczne" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język