Temat: stock analysis - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Zastosowanie podejścia min-max do wyboru wielookresowego portfela inwestycyjnego
Application of the Min-Max Approach to Selection the Multiperiod Investment Portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592447.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza giełdowa
Giełda papierów wartościowych
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Portfel inwestycyjny
Spółki giełdowe
Investment decisions
Investment portfolio
Stock exchange analysis
Stock market
Stock market companies
Opis:: Problemem każdego inwestora jest podjęcie decyzji, w które z dostępnych na rynku giełdowym spółek powinien zainwestować, aby osiągnąć maksymalny zysk przy minimalnym ryzyku. Kolejny problem to ile różnych spółek powinno znaleźć się w jego portfelu inwestycyjnym. W klasycznych modelach konstrukcji optymalnych portfeli inwestycyjnych zazwyczaj spółki wybierane są na podstawie danych dotyczących notowań giełdowych. Jednak na stopę zwrotu danej spółki wpływają różne czynniki, które w czasie trwania inwestycji ulegają zmianom. W artykule zostanie omówiona dynamiczna metoda konstrukcji optymalnego portfela inwestycyjnego, w której spółki zostają wyselekcjonowane przez zastosowanie podejścia min-max dla wybranych wskaźników charakteryzujących spółkę. Metoda wyboru portfeli inwestycyjnych zostanie zastosowana do wybranych danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Every investor must make decision which of stocks he should choose to portfolio to received maximum return and minimum risk in the future. The next problem is how many stocks should find out in his investment portfolio. In classical approach to construction the optimal investment portfolio, stocks usually are selected on the base of the data concerning exchange quotations. However, many different factors affect on the rate of return of given index. All these factors are changing during the investment period. So it is important to make changes in portfolio during the investment. In this paper the dynamic method to construction the optimal investment portfolio will be presented. In presented approach, stocks will be selected by application the min-max rule to selected indicators characterizing given index. The model of selection of investment portfolio will be applied to data from the Warsaw Stock Exchange.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 31-45
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Ryzyko systematyczne akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie
Systematic Risk of Dual Listed Stocks from Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/587511.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Giełda papierów wartościowych
Kapitał zagraniczny
Ryzyko systemowe
Spółki giełdowe
Foreign capital
Risk analysis
Stock market
Stock market companies
Systemic risk
Opis:: This paper examines Systematic Risk of Dual Listed Stocks on Warsaw Stock Exchange. With rapid globalization of capital markets and economic integration in last years, more and more stocks are listed on more than one stock exchange which is called dual listing. The main objective of this paper is to analyze systematic risk of international stocks listed on WSE in period 2008-2013. Beta coefficients were defined by Sharpe one-index model. International stocks listed on Warsaw Stock Exchange were divided in two groups: aggressive stocks and defensive stocks (Non-Cyclical Stocks). The results of the study showed that 7 of 11 were classified as defensive and 4 as aggressive. Defensive stocks remain stable during the various phases of the business cycle, however, during an expansion it performs below the market. Betas of defensive stocks are less than one. Aggressive Stocks generate returns that vary by a larger proportion than overall market returns, their beta exceeds one. This paper contains three parts with introduction and conclusions.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 177-187
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wykorzystanie symulacji w ocenie wybranych spółek na gruncie kumulacyjnej teorii perspektywy
Application of Simulation Method in Valuation of Selected Stocks Based on Cumulative Prospect Theory
Autorzy:: Dudzińska-Baryła, Renata
Michalska, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/585664.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Akcje
Analiza inwestycyjna
Kurs akcji
Spółki giełdowe
Investment analysis
Share price
Shares
Stock market companies
Opis:: Cumulative prospect theory is the leading approach in a description of real choices. According to these rules decision-maker valuates distributions of possible relative outcomes of decision alternatives. An attempt to use these rules on stock market meets with some difficulties. On the one hand an investor has data concerning past quotations, and on the other hand he wants to know which stock to select now in order to obtain the best outcome in the future. The goal of this paper is to investigate whether the consideration of additional information about the distribution of future investment's outcomes can contribute to the selection of stocks which will yield higher real gains, than stocks selected on the basis of valuation of past outcomes.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 169-183
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Ujawnienia ESG polskich spółek giełdowych w świetle wyników badań
ESG Disclosure in Polish Listed Companies - Research Findings
Autorzy:: Jędrzejka, Dariusz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/593674.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza zależności, Korelacja
Giełda papierów wartościowych
Przewaga konkurencyjna
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Spółki giełdowe
Competitive advantage
Corporate Social Responsibility (CSR)
Correlation
Dependency analysis
Stock market
Stock market companies
Opis:: Environmental and social issues concerning companies' activity are becoming increasingly important. Benefits and costs of socially responsible behaviour are heavily researched. The article presents polish public listed companies from the main market and NewConnect in view of their ESG mark according to GES Risk Rating method. The relationship between ESG score (in environmental, social and corporate governance areas) and rate of return as well as equity price volatility is being analysed. ESG score appear to correlate with rate of return and price volatility. The results are essential for stock companies and investors and emphasize the significance of conducting socially responsible business and reporting on environmental and social performance.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 13-26
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Ryzyko inwestycji w spółki giełdowe sektora energetycznego
Risk of Investment in Power Sector Equities
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/592365.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza empiryczna
Inwestowanie
Rynek energetyczny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki giełdowe
Empirical analysis
Energy market
Investing
Investment risk
Stock market companies
Opis:: In this paper a comparison of risk level changes of exchange company of power sector is presented. The analysis is based on data from Polish Stock Exchange (GPW) for following companies: Tauron Polska Energia SA (TPE), Polska Grupa Energetyczna SA (PGE), Polish Energy Partners SA (PEP), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA (KGN) Enea SA (ENA), CEZ SA (CEZ). For these companies the portfolio with minimum Conditional Value-at-Risk (CVaR) is proposed.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 162; 32-37
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Sytuacja finansowa polskich spółek a modele kształtowania struktury kapitałowej
Financial Condition of Polish Companies and Models of Capital Structure Formation
Autorzy:: Lewiński vel Iwański, Stanisław
Tomczak, Sebastian
Wilimowska, Zofia
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/586323.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza dyskryminacyjna
Finanse przedsiębiorstwa
Spółki giełdowe
Struktura finansowa
Struktura kapitału przedsiębiorstwa
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Company capital structure
Discriminant analysis
Enterprise finance
Financial structure
Market value of enterprise
Stock market companies
Opis:: Running a business is not possible without suitable resources of financing. Determination of rational financial structure is a necessary condition for efficient operation of a company. Financial resources as well as their configuration may lead either to development or to bankruptcy of a company. Thus, the decision about financial structure is a matter of fundamental importance to subsequent operation of organization. Moreover, this decision is made by the management during continuous company's activity. Unfortunately, both the description of the very process of reaching the decision and its validation seem to be really hard to formalize and to operationalize. Despite the fact that there have been carried out analyses, the issue of managing the financial structure remains to be resolved. Above all, the difficulties reside in the process of devising a suitable and universal model which would be widely accepted, particularly in the context of Polish capital market. This paper brings up modern models for constructing the capital structure as well as models for analyzing the efficiency of managing such a structure. Polish capital market issue, given in question is also illustrated in the context of administering financial structure in the Polish companies (including the ones which went out of business on stock.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 61-71
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "stock analysis" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język