Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "ryzyko płynności" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Wpływ efektu dyspozycji na płynność akcji debiutujących w okresie 2005-2012 na GPW w Warszawie
The influence of the disposition effect on the liquidity of the IPO in 2005-2012 period
Autorzy:
Porcenaluk, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/589567.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Efekt dyspozycji
Finanse behawioralne
IPO
Ryzyko płynności
Behavioral finance
Disposition effect
Liquidity risk
Opis:
Zwolennicy finansów behawioralnych przedstawiają katalog heurystyk i motywacji, które przy założeniu korelacji działań wśród nieracjonalnych uczestników rynku, mogą wpłynąć na ceny czy też statystyki sesji. Powstaje problem z określeniem, które czynniki behawioralne w danej sytuacji wywierają największy wpływ na rynek. W związku z powszechnie stosowaną przez cześć inwestorów strategią inwestycyjną na rynku ofert pierwotnych, możemy być niemal pewni, że wpływ efektu dyspozycji jako jednego z głównych czynników behawioralnych powinien być decydujący.
According to the efficient market theory, the impact of irrational investors to the market is negligible and all anomalies disappear rapidly. Behavioral finance is a set of heuristics and motivations, that affect individual market participants. It is obvious, that heuristics and motivations can affect prices or the trading session statistics substantially. However, the problem is to identify, which factor has the greatest impact. It turns out, that in the case of IPOs the impact of the disposition effect should be significant. The disposition effect is known as the aversion to losses and eagerness to realize gains. In order to minimize the number of factors affecting the selling decision the impact of the disposition effect was demonstrated on IPO market example.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 295; 80-88
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zbieżność strategii optymalnych na rynkach finansowych z ograniczeniami płynności
Convergence of optimal strategies on financial markets with liquidity constraints
Autorzy:
Kucharski, Rafał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/590810.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Koszty transakcyjne
Ryzyko płynności
Strategie optymalne
Wycena instrumentów
Liquidity
Optimal strategies
Pricing
Transaction costs
Opis:
W pracy rozważamy model rynku finansowego opisanego przez Çetina i Rogersa [2007], w którym ściśle wypukłe koszty transakcyjne służą do modelowania efektów związanych z ograniczeniami płynności. Udaje się wzmocnić rezultaty tej pracy, dowodząc jedyności strategii optymalnych, oraz wykazać ich ciągłość względem preferencji inwestorów.
In this paper we consider the model of financial market described by Çetin and Rogers [2007], where strictly convex transaction costs are used to model the effects of liquidity constraints. We were able to improve results of that paper, proving uniqueness of optimal strategies and their continuity with respect to investors’ preferences.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2015, 219; 28-40
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies