Temat: ryzyko decyzji - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Artykuł

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Miary intensywności zachowań rozważnych
Measure of the Intensity of Prudent Behavior
Autorzy:: Kopańska-Bródka, Donata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589185.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Podejmowanie decyzji
Ryzyko
Zachowania konsumenta
Consumer behaviour
Decision making
Risk
Opis:: The behavior of the risk averse decision-maker is prudent if the precautionary saving activities are taken to avoid risk. Prudence is defined as a particular type of the preference relation over uncertain choices. Our goal in this paper is to show the relationship between the Arrow-Pratt coefficient of the risk aversion and the measure of the intensity of prudence. The properties of the utility function expressing prudence behavior are presented and the particular class of utility functions with non monotonic absolute risk aversion coefficient is considered.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 79-87
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Związki miar awersji do ryzyka z funkcjami zależnymi od parametrów rozkładu
Relations of Measures of Risk Aversion with the Functions Depended on the Parameters of the Probability Distribution
Autorzy:: Kopańska-Bródka, Donata
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/591957.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Podejmowanie decyzji
Racjonalność
Ryzyko
Zmienne losowe
Decision making
Random variable
Rationality
Risk
Opis:: The expected utility model (EU) and the mean-variance model (M-V) are the most common approaches to analyzing choices under uncertainty. These two models produce the preference relations which are only consistent under additional restrictions. Although the mean-variance preferences has been important in financial economics, such a concept of risk is not consistent with others. However, the decision makers select alternatives by comparing their risk, and various risk measures are employed. The main aim of the paper is to compare various concepts of measure of risk aversion and present some conditions providing consistency in the two approaches.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 163; 253-266
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The Concept of Risk Dominance in MADM with No Inter-Criteria Information
Autorzy:: Wolny, Maciej
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/578495.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Informacja w podejmowaniu decyzji
Ryzyko
Wielokryterialne podejmowanie decyzji
Information in decision making
Multiple-criteria decision making
Risk
Risk analysis
Opis:: This paper deals with the analysis of a multiple attribute decision making problem with no inter-criteria information. The problem is studied as a multiplayer, non-cooperative coordination game. Each equilibrium in the game corresponds to a decision variant. To choose a variant the general theory of equilibrium selection in games is used. The relation of risk dominance, introduced by Harsanyi and Selten (1988), is applied. In the method proposed a key element is to determine the reference point (status quo situation) - the least desirable situation with respect to each criterion separately. The method proposed supports decision making as regards selection and ordering.
Źródło:: Multiple Criteria Decision Making; 2015, 10; 185-194
2084-1531
Pojawia się w:: Multiple Criteria Decision Making
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Informacja