Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "analiza ryzyka" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-12 z 12
    Tytuł:
    Wybrane metody estymacji parametrów funkcji łączących
    Review of Chosen Methods of Copula Estimation
    Autorzy:
    Majewska, Justyna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591092.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Metody estymacji
    Portfel inwestycyjny
    Estimation methods
    Investment portfolio
    Risk analysis
    Opis:
    In this paper we provide a brief survey of some parametric estimation procedures for copula models. We review approaches to inference on copulas for random samples with dependent marginals and we also discuss the issue of robustness of estimation methods. The methods were considered in the context of the presence of outliers.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 101-114
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Metody analizy przeżycia w ocenie ryzyka utraty klienta na rynku usług bankowych
    Methods of Survival Analysis in an Assessment of Customer Loose Risk in the Banking Services Market
    Autorzy:
    Skikiewicz, Piotr
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589159.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Lojalność klientów
    Usługi bankowe
    Risk analysis
    Customer loyalty
    Banking services
    Opis:
    The aim of this research article is to assess the usefulness of survival analysis methods with respect to the response of individual clients to increase in the fees charged by bank for account maintenance. The analysis was carried out with the use of survival tables, Kaplan-Meier method and Cox proportional hazards model. These methods allowed in particular to assess the proportion of bank customers that accept further increases in account fees and to estimate the risk of losing customers when crossing subsequent thresholds of charges. It was found that between groups of customers declaring different levels of loyalty the survival functions there is a statistically significant difference. The estimated Cox proportional hazards models allowed to quantify and compare the risk of losing clients with different levels of loyalty as a result of increase in fees charged by the bank.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 195; 165-173
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Praktyczne podejście do wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w małych i średnich przedsiębiorstwach
    Economy aspects of the ISMS strategy implementations in SMEs
    Autorzy:
    Andrukiewicz, Elżbieta
    Kowalewski, Marian
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589461.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    MŚP
    Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
    Information security management
    Risk analysis
    SME
    Opis:
    Zaproponowano praktyczny sposób podejścia do wyboru strategii wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) na podstawie znanej metodyki SWOT. Dla celów analizy dokonano klasyfikacji czynników zewnętrznych (umożliwiających identyfikację szans i zagrożeń dla organizacji) oraz wewnętrznych (umożliwiających identyfikację silnych i słabych stron organizacji). Następnie zastosowano algorytm umożliwiający kwantyfikację czynników i uzyskanie wskaźnika dla wyboru najlepszej strategii dla danej organizacji. Dane zebrane na potrzeby analizy SWOT równolegle wykorzystano do przeprowadzenia wysokopoziomowej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji. Oszacowane poziomy ryzyka pozwalają określić priorytety działań w organizacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. W końcowej części artykułu przedstawiono zastosowanie proponowanego podejścia w wybranej organizacji.
    A practical approach to the Information Security Management System (ISMS) strategy implementation based on SWOT methodology is proposed in this paper. A classification of external factors (allowing identification of opportunities and threats), and internal ones (allowing identification of strengths and weaknesses) for an organization, is presented. Next, a quantifying algorithm for these factors allows to determine the choice of optimal strategy for a given organization. Simultaneously, high-level information security risk analysis approach based on gathered data is performed. Estimated risk levels allow to indicate priorities for the organization activities determined at the strategy level. An example of application of the method proposed is presented in the final part.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2018, 355; 7-20
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza ryzyka na rynku Nord Pool Spot
    Risk Analysis on the Nord Pool Spot
    Autorzy:
    Ganczarek-Gamrot, Alicja
    Krężołek, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589891.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Analiza wartości zagrożonej
    Rynek energetyczny
    Ryzyko inwestycyjne
    Energy market
    Investment risk
    Risk analysis
    Value at Risk Analysis
    Opis:
    The aim of this paper is the analysis of risk on Scandinavian energy market: Nord Pool Spot. The analysis is based on Value-at-Risk and Expected Shortfall. As the normality assumption for linear returns of prices has been rejected, the alternative distribution has been proposed: the alpha-stable distribution. The results shown that there are some differences between risks among submarkets of Nord Pool Spot. Moreover, the alpha- stable distribution better approximate real Value-at-Risk than normal one only if quantiles of order 0,05 and 0,95 are considered.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 44-58
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ stopnia zależności pomiędzy wysokością wypłat na prawdopodobieństwo ruiny w dwuklasowym modelu ryzyka
    The Impact of Dependence of Claims Sizes on Ruin Probability in Two Classes Risk Model
    Autorzy:
    Iwanicka, Aleksandra
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590021.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Agregacja modeli
    Analiza ryzyka
    Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe
    Ryzyko w ubezpieczeniach
    Aggregation models
    Insurance companies
    Insurance risk
    Risk analysis
    Opis:
    These paper considers a risk model for two dependant classes of insurance business. The dependence between these classes is caused by appearing of some claims at the same time in both classes and additionally the sizes of these claims are dependant. The structure of the dependence between these claims sizes is described by copulas. The main aim of the paper is to investigate the impact of the level of dependence between these claims sizes on the finite-time ruin probability in considered risk model. short numerical analysis.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 22-31
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    A Dynamic Risk Assessment for Decision Support Systems in the Maritime Domain
    Dynamiczna ocena ryzyka dla systemów wspomagania decyzji w sektorze morskim
    Autorzy:
    Stróżyna, Milena
    Abramowicz, Witold
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585658.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Ocena ryzyka
    Systemy wspomagania decyzji
    Transport morski
    Żegluga morska
    Decision Support Systems (DSS)
    Risk analysis
    Risk assessment
    Sea navigation
    Sea transport
    Opis:
    Transport morski jest jednym z kluczowych elementów globalnego handlu. Obecnie ok. 90% towarów jest przewożonych drogą morską. Wraz ze wzrostem znaczenia światowego handlu morskiego pojawia się potrzeba oceny ryzyka stwarzanego przez statki. W artykule zaprezentowano propozycję podejścia do analizy ryzyka morskiego, opierając się na szacowaniu w czasie rzeczywistym poziomu ryzyka pojedynczego statku, a tym samym oceny bezpieczeństwa morskiego systemu transportowego w krótkim horyzoncie czasowym. Podejście skupia się na dynamicznej ocenie ryzyka, bazując na szeregu czynników i zmiennych odnoszących się do ryzyka. Zaproponowana metoda ma na celu ułatwić porównanie statków z punktu widzenia ryzyka, jakie stwarzają. Może ona być zastosowana w systemach wspomagania decyzji jako klasyfikator statków wymagających szczególnej uwagi. W artykule przedstawiono kilka scenariuszy biznesowych, w których proponowane podejście do analizy ryzyka statku może być stosowane.
    The oversea shipping is nowadays one of the key elements of the global trade. Currently about 90% of cargo is carried by sea. With the growing importance of the world seaborne trade, the need to assess the risk posed by ships appears. The paper presents an approach to analyze the maritime risk, by estimating in realtime the risk level of an individual ship, and thus assess the security of maritime transportation system in the short-term horizon. The approach is based on a dynamic evaluation of risk, using various risk factors and variables. The aim of the approach is to facilitate the automatic comparison of ships from the point of view of risk they pose. It can be used in decision support systems to classify ships, which require a special attention. The paper presents several business scenarios, where the approach to risk analysis can be applied.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 243; 295-307
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Application of Alpha-Stable Distributions in Portfolio Selection Problem - the Case of Metal Market
    Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych w zagadnieniu budowy portfela inwestycyjnego – przypadek rynku metali
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587088.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Alpha-stable distributions
    Metal market
    Portfolio selection
    Risk analysis
    Analiza ryzyka
    Budowa portfela inwestycyjnego
    Rozkłady alfa-stabilne
    Rynek metali
    Opis:
    The aim of this article is a brief presentation of the family of alpha-stable distributions and its application in portfolio selection problem. Alpha-stable models are widely used for describing the behaviour of time series observed in financial markets. Leptokurtosis, asymmetry, data clustering and heavy tails in empirical distributions do not allow for inference based on normality approach. These features significantly affect the risk assessment (especially extreme one) and the problem of assets allocation in investment portfolios. The application of alpha-stable models is presented on the example of investment portfolios on metal market.
    Celem artykułu jest zwięzła prezentacja rozkładów alfa-stabilnych oraz ich zastosowanie w teorii portfela inwestycyjnego. Modele alfa-stabilne są powszechnie wykorzystywane w naukach ekonomiczno-finansowych do opisu rozkładów prawdopodobieństwa danych przedstawionych w postaci szeregów czasowych. Empiryczne stopy zwrotu obserwowane na rynku cechuje wysoki poziom leptokurtozy, asymetrii (często lewostronnej), zjawisko skupiania zmienności oraz grube ogony empirycznych rozkładów stóp zwrotu. Cechy te uniemożliwiają prowadzenie wnioskowania statystycznego bazującego na paradygmacie normalności. Ponadto rozkłady alfa-stabilne są ściśle związane z zagadnieniem wyboru modelu opisującego ryzyko, zwłaszcza ekstremalne, oraz z zagadnieniem budowy portfela inwestycyjnego. Klasyczna teoria Markowitza, wobec niespełnienia założenia o normalności rozkładu, może być stosowana, jednakże z dużą dozą ostrożności. Odpowiednia alokacja składników w portfelu jest determinowana przyjętym rozkładem probabilistycznym, a tym samym wpływa na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych przedstawiono na przykładzie inwestycji na rynku metali.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 57-68
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zarządzanie ryzykiem w krytycznych systemach informatycznych na przykładzie Centrum Zarządzania Kryzysowego
    Risk Management in Critical Systems of Information on the Example of Crisis Management Center
    Autorzy:
    Kuchta, Dorota
    Gładysz, Barbara
    Stanek, Stanisław
    Drosio, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593240.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Systemy informatyczne
    Terroryzm
    Zarządzanie ryzykiem
    Zarządzanie w kryzysie
    Computer system
    Crisis management
    Risk analysis
    Risk management
    Terrorism
    Opis:
    Artykuł poświęcony jest zarządzaniu ryzykiem w krytycznych systemach informatycznych. Zaproponowano zastosowanie podejścia rozmytego oraz modyfikację znanej metody HAZOP. Zaproponowane modyfikacje pozwolą na skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem w rozpatrywanym typie systemów informatycznych. Propozycje są uzasadnione i zilustrowane dwoma studiami przypadku z jednej z polskich jednostek samorządowych.
    This article is devoted to risk management in critical information systems. We propose a fuzzy approach and modify the well-known HAZOP method. The proposed modifications will enable more effective risk management in the type of systems considered. The proposals are justified and illustrated by two case studies from a Polish local government unit.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 78-92
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
    Investment Risk Analysis with Regard to Some Sellected Alloy Surcharges
    Autorzy:
    Krężołek, Dominik
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590013.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Analiza wartości zagrożonej
    Pomiar ryzyka
    Przemysł stalowy
    Rynek żelaza i stali
    Ryzyko inwestycyjne
    Investment risk
    Iron and steel market
    Risk analysis
    Risk measures
    Steel industry
    Value at Risk Analysis
    Opis:
    Przemysł stalowy jest jednym z najważniejszych segmentów w strukturze gałęzi gospodarki krajów rozwiniętych oraz wschodzących. Ważnym czynnikiem determinującym finalną cenę stali jest jeden z jej komponentów, określany jako tzw. dodatek stopowy, który jest przedmiotem obrotu na giełdach towarowych. Celem artykułu jest analiza ryzyka zmiany poziomu stóp zwrotu wybranych dodatków stopowych przy wykorzystaniu nieklasycznych mierników ryzyka oraz nieklasycznych rozkładów prawdopodobieństwa. Zastosowano przede wszystkim mierniki kwantylowe i rozkłady cechujące się asymetrią oraz występowaniem obserwacji ekstremalnych. Dodatkowo dokonano pomiaru zróżnicowania w ogonach empirycznych rozkładów, a także oszacowano mierniki wskazujące na prawdopodobieństwo ekstremalnych realizacji stóp zwrotu badanych walorów.
    Steel industry is one of the most important area in the structure of emerging markets. Alloy surcharges, which has been examined in this paper, are significant factor determining final price of steel products. Therefore require to be extensively described. The aim of this article is analysis of volatility and risk of returns observed on the metals market using non-classical measures and non-classical probability distributions (which allow for asymmetry, data clustering, high volatility, heavy tails, etc.). Moreover, tail dependencies between pairs of assets have been discussed.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 65-77
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    The Concept of Risk Dominance in MADM with No Inter-Criteria Information
    Autorzy:
    Wolny, Maciej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/578495.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Informacja w podejmowaniu decyzji
    Ryzyko
    Wielokryterialne podejmowanie decyzji
    Information in decision making
    Multiple-criteria decision making
    Risk
    Risk analysis
    Opis:
    This paper deals with the analysis of a multiple attribute decision making problem with no inter-criteria information. The problem is studied as a multiplayer, non-cooperative coordination game. Each equilibrium in the game corresponds to a decision variant. To choose a variant the general theory of equilibrium selection in games is used. The relation of risk dominance, introduced by Harsanyi and Selten (1988), is applied. In the method proposed a key element is to determine the reference point (status quo situation) - the least desirable situation with respect to each criterion separately. The method proposed supports decision making as regards selection and ordering.
    Źródło:
    Multiple Criteria Decision Making; 2015, 10; 185-194
    2084-1531
    Pojawia się w:
    Multiple Criteria Decision Making
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ryzyko systematyczne akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie
    Systematic Risk of Dual Listed Stocks from Warsaw Stock Exchange
    Autorzy:
    Feder-Sempach, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587511.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Giełda papierów wartościowych
    Kapitał zagraniczny
    Ryzyko systemowe
    Spółki giełdowe
    Foreign capital
    Risk analysis
    Stock market
    Stock market companies
    Systemic risk
    Opis:
    This paper examines Systematic Risk of Dual Listed Stocks on Warsaw Stock Exchange. With rapid globalization of capital markets and economic integration in last years, more and more stocks are listed on more than one stock exchange which is called dual listing. The main objective of this paper is to analyze systematic risk of international stocks listed on WSE in period 2008-2013. Beta coefficients were defined by Sharpe one-index model. International stocks listed on Warsaw Stock Exchange were divided in two groups: aggressive stocks and defensive stocks (Non-Cyclical Stocks). The results of the study showed that 7 of 11 were classified as defensive and 4 as aggressive. Defensive stocks remain stable during the various phases of the business cycle, however, during an expansion it performs below the market. Betas of defensive stocks are less than one. Aggressive Stocks generate returns that vary by a larger proportion than overall market returns, their beta exceeds one. This paper contains three parts with introduction and conclusions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 177-187
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Analiza ryzyka na Towarowej Giełdzie Energii
    Risk Analysis on Polish Power Exchange
    Autorzy:
    Ganczarek-Gamrot, Alicja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/590398.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Analiza ryzyka
    Energia elektryczna
    Giełdy towarowe
    Handel gazem
    Ocena ryzyka
    Rynek energetyczny
    Ryzyko rynkowe
    Commodity exchange
    Electric power
    Energy market
    Gas trade
    Market risk
    Risk analysis
    Risk assessment
    Opis:
    Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej ryzyka zmiany ceny oraz wolumenu obrotu na rynku energii elektrycznej oraz rynku gazu prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii. W pracy została przeprowadzona analiza rozkładów stóp zwrotu z omawianych rynków, na podstawie której zaproponowano miary estymacji ryzyka. Na bazie oszacowanego ryzyka zostanie przeprowadzona analiza porównawcza poziomu ryzyka na poszczególnych rynkach.
    The aim of this paper is to carry out a comparative risk analysis of price and volume changes between electric energy contract prices and natural gas contracts quoted on Polish Power Exchange. On both markets prices are quoted continuously, and in fixings. In this paper the distribution of rates of return from both markets is analyzed. Based on this analysis, measures for estimating risk of price changes are proposed.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 19-30
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-12 z 12

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies