Temat: options pricing - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Własności hybrydowej opcji korytarzowej
Properties of the Hybrid Options Corridor
Autorzy:: Dziawgo, Ewa
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/589755.pdf
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Opcja kupna
Opcja sprzedaży
Opcja walutowa
Ryzyko inwestycyjne
Wycena opcji
Call options
Currency options
Investment risk
Options pricing
Put option
Opis:: The article presents the issues connected with hybrid options corridor: characteristic instruments, payoff function, pricing model, the influence of selected factors on the price an the value of delta coefficients. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the options on EUR/PLN.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 186 cz 2; 144-156
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Zmiana wartości kapitału ryzyka pod wpływem zastosowania dynamicznego zabezpieczenia opcji zakupu energii elektrycznej
The Change of Capital Risk Value Caused by the Dynamic Security of Electricity Call Options
Autorzy:: Krysta, Bartosz
Kudyba, Dominik
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/586624.pdf
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Energia elektryczna
Opcja kupna
Rynek energetyczny
Ryzyko
Wycena opcji
Call options
Electric power
Energy market
Options pricing
Risk
Opis:: Progressing liberalization and electricity market development in Poland results increase of competitiveness. The new products being offered to customers are increasingly more complex and sophisticated. Accordingly, it requires a challenge for both portfolio and risk management skills. Considering market risk peculiarity within the frame of energy market as well as lack of energy derivatives market - including options contracts, position's hedging becomes very difficult. Hedging efficiency determines risk exposure and furthermore risk capital demand. Dynamic hedging approach described in this paper has been focused especially on short position in call option, written as a compliment - additional value for customer. The main purpose of presented approach is to provide stable enough financial performance and adequate risk's yield premium.
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 155; 495-508
2083-8611
Pojawia się w:: Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "options pricing" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język