Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Simulation analysis" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Several sets of assumptions for the Monte Carlo simulation for a more precise analysis of enterprise risk
Autorzy:
Kaczmarzyk, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/425026.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
corporate finance
risk analysis
Monte Carlo simulation
Opis:
The traditional methods of risk quantification include a sensitivity analysis, a scenario analysis and a historical simulation. The true nature of risk factors changes is ignored in the traditional ‘ceteris paribus’ approach to a sensitivity analysis, hence it can be reflected in a scenario analysis and a historical simulation. The most significant disadvantage of a scenario analysis is the limited number of scenarios, whereas a historical simulation depends on historical data availability and adequacy. The Monte Carlo simulation is a clear answer to the limitations of traditional methods. The changes of risk factors reflected in the Monte Carlo simulation are simultaneous, non-linear and interdependent. The most important aspect of this method is the stage of taking up the assumptions. The purpose of the paper is to indicate that considering several reasonable sets of assumptions for the Monte Carlo simulation simultaneously can bring even more comprehensive information about enterprise risk.
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2019, 23, 4; 80-95
1507-3866
Pojawia się w:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Reliability based optimization of steel frames under seismic loading conditions using evolutionary computation
Niezawodnościowo zorientowana optymalizacja ram stalowych poddanych obciążeniom sejsmicznym za pomocą ewolucyjnej techniki obliczeniowej
Autorzy:
Papadrakakis, M.
Tsompanakis, Y.
Lagaros, N. D.
Friagiadakis, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/281939.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Tematy:
structural optimization
Monte Carlo simulation
reliability analysis
evolutionary computation
multi-modal response spectrum analysis
Opis:
Earthquake-resistant design of structures using probabilistic analysis and performance-based design criteria is an emerging field of structural enginering. These new analysis and design methodologies are aimed at improving the existing practice and design codes for better prediction of the structural performance. In this paper, a robust and efficient methodology is presented for performing reliability-based structural optimum design of steel frames under seismic loading. The optimization part is realised with evolution strategies, while the reliability analysis is carried out with the Monte Carlo simulation method icorporating the latin hypercube sampling technique for the reduction of the sample size. The probability of failure of the frame structures, in terms of interstorey drift limits, is determined via the multi-modal response spectrum analysis.
Konstruowanie budowli o zwiększonej odporności na trzęsienia ziemi poprzez wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa i kryteriów eksploatacyjnych jest nowa rozwijająca się dziedzina inżynierii konstrukcji. Nowa metodologia i procedury postępowania celują w udoskonalanie istniejących programów i pakietów obliczeniowych przewidujących zachowanie się danej budowli w zadanych warunkach. W pracy zaprezentowano sztywną i wydajną metodologię optymalizacji zorientowaną na niezawodność ram stalowych poddanych obciążeniom sejsmicznym. Optymalizację oparto na obliczeniach ewolucyjnych, natomiast analizę niezawodności zrealizowano metodą Monte-Carlo, w której do redukcji wymiarowości zagadnienia wykorzystano technikę LHS (Latin Hypercube Sampling). Prawdopodobieństwo uszkodzenia konstrukcji, w sensie przekroczenia granicznych przemieszczeń międzykondygnacyjnych, obliczono za pomocą wielomodalnej analizy widma odpowiedzi konstrukcji.
Źródło:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics; 2004, 42, 3; 585-608
1429-2955
Pojawia się w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fault mode analysis and reliability optimization design of a mechanical interface based on cylindrical cam mechanisms
Autorzy:
Li, Jian-Hao
Liu, Zhi-Jie
Wang, Da-Peng
Tian, Yun
Zhao, Yu-Chong
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1841922.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
mechanical interface
fault mode analysis
Monte Carlo simulation
reliability design
cylindrical cam mechanism
Opis:
The mechanical interface has the characteristics of low shock and vibration, and is emphasized in the aerospace and ocean engineering fields. In this paper, a mechanical interface based on coupled cylindrical cam mechanisms is designed. It can achieve the expected functions, but there exist faults in some times. The fault modes and causes of the interface are firstly analyzed. Then a design approach based on Monte Carlo simulation is presented for analyzing and optimizing its reliability. According to the fault modes, the performance functions of the interface are established for obtaining the optimal scheme. A case is given to illustrate the proposed method. The simulation results and the prototype experiments prove that the optimization scheme effectively improves the reliability of the interface, and has better performance than the original one.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2020, 22, 4; 715-723
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie analizy przedziałowej do szacowania zasobów węglowodorów przy słabym rozpoznaniu własności złoża
Hydrocarbons reserves estimation for fields in early stage of development with application of interval analysis
Autorzy:
Wojnarowski, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/299638.pdf
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
analiza przedziałowa
symulacja Monte Carlo
określanie zasobów
interval analysis
Monte Carlo simulation
reserves estimation
Opis:
W trakcie prac mających na celu zagospodarowanie nowo odkrytego złoża bardzo istotne jest właściwe oszacowanie jego zasobów. Niestety we wczesnej fazie rozpoznania informacja złożowa jest bardzo uboga. Uniemożliwia to zastosowanie wielu klasycznych narzędzi służących do określania potencjalnych zasobów złoża. W pracy przedstawiono zastosowanie algebry przedziałowej do szacowania zasobów gazu ziemnego metodą objętościową. Podejście to pozwala na określenie zakresu możliwych zasobów złoża nawet w przypadku niewielkiej ilości danych wejściowych. Wyniki analizy porównano z rezultatami uzyskanymi za pomocą symulacji Monte Carlo.
Reliable prediction of the hydrocarbon reserves is essential for the optimization of development plans for oil and gas reservoirs. The uncertainty of the in-place volumes determination may have a direct impact on important economical decisions. In the early exploration phase, when 1 to 2 exploration wells have been drilled, we have usually limited information about reservoir's properties and main difficulty in reservoir description is use of classical tools for reservoir analysis. In this work application of interval analysis for reserves estimation with volumetric method is presented. This method allows to estimate reserves also in case of lack of data. Results obtained from presented methodology were compared with Monte Carlo simulation results. Advantages and limitations of those two methods were discussed.
Źródło:
Wiertnictwo, Nafta, Gaz; 2010, 27, 4; 781-787
1507-0042
Pojawia się w:
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Should One Assume the Discount Rate to Be One of the Risk Factors?
Czy powinniśmy zakładać, że stopa dyskontowa jest jednym z czynników ryzyka?
Autorzy:
Kaczmarzyk, Jan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/29777080.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
corporate finance
valuation
DCF
risk analysis
Monte Carlo simulation
finanse przedsiębiorstwa
wycena
analiza ryzyka
Monte Carlo
Opis:
The Monte Carlo simulation is the ultimate solution for considering nearly all possible scenarios in presumably any discounted cash flow valuation. This paper argues that a discount rate expresses an investor's current requirement and should be respectively perceived as a parameter only. The consequences of qualifying a required rate of return (a discount rate) as a risk factor in a discounted cash flow valuation are described in the paper using a free cash flow financial model of an asset being a hypothetical publicly traded enterprise. The case study is a discounted cash flow valuation using the Monte Carlo simulation for risk analysis. The various sets of assumptions are considered to explain the consequences of qualifying a required rate of return in a discounted cash flow model as a risk factor. As indicated in the paper, the discount rate as an additional risk factor with an attributed probability distribution increases the volatility of a risk variable, then the distribution of a risk variable becomes more flattened. In previous studies, some authors indicated that a discount rate could be considered a risk factor in the Monte Carlo simulation (Krysiak 2000; Damodaran 2018).
Symulacja Monte Carlo jest narzędziem umożliwiającym rozważenie „prawie wszystkich” scenariuszy w dowolnej wycenie/ocenie wykorzystującej zdyskontowane przepływy pieniężne i uwzględniającej ryzyko. Zdaniem autora stopa dyskontowa jest wyrazem bieżących żądań w zakresie rentowności. Należy ją zatem postrzegać jako parametr. Konsekwencje kwalifikacji wymaganej stopy zwrotu (dyskontowej) jako czynnika ryzyka w wycenie zobrazowano w artykule z wykorzystaniem modelu finansowego aktywa stanowiącego hipotetyczne przedsiębiorstwo notowane, wykorzystującego wolne przepływy pieniężne. Studium przypadku stanowi wycenę aktywa z uwzględnieniem ryzyka poprzez implementację symulacji Monte Carlo. W celu zobrazowania kwalifikacji stopy dyskontowej jako czynnika ryzyka rozważono różne zestawy założeń dla symulacji. Należy stwierdzić, że stopa dyskontowa stanowiąca dodatkowy czynnik ryzyka z przypisanym rozkładem prawdopodobieństwa zwiększa zmienność zmiennej ryzyka. Rozkład zmiennej ryzyka ulega spłaszczeniu. W dotychczasowych badaniach wskazywano, że stopa dyskontowa może być traktowana jako czynik ryzyka w analizie ryzyka z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo (Damodaran, 2018; Krysiak, 2000).
Źródło:
Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2023, 28, 2; 1-10
2080-5993
2449-9811
Pojawia się w:
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Application of uncertainty analysis based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI)
Zastosowanie analizy niepewności opartej na symulacji Monte Carlo (MC) do inwentaryzacji cyklu życia (LCI)
Autorzy:
Sala, Dariusz
Bieda, Bogusław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/319107.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
Monte Carlo simulation
uncertainty analysis
life cycle inventory
symulacja Monte Carlo
analiza niepewności
inwentaryzacja cyklu życia
Opis:
The use of Monte Carlo (MC) simulation was presented in order to assess uncertainty in life cycle inventory (LCI) studies. The MC method is finded as an important tool in environmental science and can be considered the most effective quantification approach for uncertainties. Uncertainty of data can be expressed through a definition of probability distribution of that data (e.g. through standard deviation or variance). The presented case in this study is based on the example of the emission of SO2, generated during energy production in Integrated Steel Power Plant (ISPP) in Kraków, Poland. MC simulation using software Crystal Ball® (CB), software, associated with Microsoft® Excel, was used for the uncertainties analysis. The MC approach for assessing parameter uncertainty is described. Analysed parameter (SO2,) performed in MC simulation were assigned with log-normal distribution. Finally, the results obtained using MC simulation, after 10,000 runs, more reliable than the deterministic approach, is presented in form of the frequency charts and summary statistics. Thanks to uncertainty analysis, a final result is obtained in the form of value range. The results of this study will encourage other researchers to consider this approach in their projects, and the results of this study will encourage other LCA researchers to consider the uncertainty in their projects and bring closer to industrial application.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2019, 21, 2/2; 264-269
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Environmental and economic aspects in decision making of the investment project “wind park”
Środowiskowe i ekonomiczne aspekty w podejmowaniu decyzji projektu inwestycyjnego „park wiatrowy”
Autorzy:
Janekova, J.
Fabianova, J.
Rosova, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/405654.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
investment
wind energy
risk analysis
Monte Carlo simulation
inwestycje
energia wiatrowa
analiza ryzyka
symulacja Monte Carlo
Opis:
The current competitive environment puts on companies still increasing demands and their success is more uncertain. They are forced to implement many changes and challenges in limited terms with limited resources. An effective solution to this situation is the project management. Its principles are applied in this paper at deciding on acceptance or rejection of the investment project wind park. The decision making is carried out from an environmental and economic point of view. Within the environmental assessment it is a comprehensive assessment of impacts of the wind park construction on the population, geological environment, soil, flora, fauna and their habitats, on the country and its infrastructure, etc. Assessment of the investment from an economic and financial point of view is realized by dynamic methods. Their selection is chosen so that the investment was assessed in three ways, its profitability, liquidity and risk. The emphasis is taken on risk, which is analysed using Monte Carlo simulations.
Obecne otoczenie konkurencyjne nakłada na firmy wciąż rosnące wymagania i ich sukces jest bardziej niepewny. Są one zmuszone do wprowadzenia wielu zmian i wyzwań w ściśle określonych warunkach z ograniczonymi zasobami. Skutecznym rozwiązaniem tej sytuacji jest zarządzanie projektami. Jego zasady są stosowane w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu inwestycji projektu parku wiatrowego. Podejmowanie decyzji jest przeprowadzone ze środowiskowego i ekonomicznego punktu widzenia. W ramach oceny oddziaływania na środowisko dokonano kompleksowej oceny wpływu budowy elektrowni wiatrowej na ludność, środowisko geologiczne, glebę, florę, faunę wraz z siedliskami, na kraj i jego infrastrukturę, itp. Ocena inwestycji z punktu widzenia gospodarczego i finansowego realizowana jest za pomocą metod dynamicznych. Ich wybór został dobrany tak, że inwestycja została oceniona na trzy sposoby, jej rentowności, płynności i ryzyka. Nacisk został położony na ryzyko, które jest analizowane za pomocą symulacji Monte Carlo.
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2016, 13, 1; 90-100
2081-7452
Pojawia się w:
Polish Journal of Management Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Reliability assessment of water treatment plant with application of the Monte Carlo simulation
Ocena niezawodności stacji uzdatniania wody z zastosowaniem symulacji Monte Carlo
Autorzy:
Mirosław-Świątek, Dorota
Morawski, Dariusz
Pieniak, Łukasz
Świątek, Bartłomiej
Czapski, Przemysław
Siwiec, Tadeusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24202651.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Tematy:
reliability
Monte Carlo simulation
RAM analysis
water supply system
BlockSim
niezawodność
symulacja Monte Carlo
analiza RAM
system wodociągowy
Opis:
The paper presents a comprehensive Reliability, Availability and Maintainability (RAM) assessment of the Water Supply Plant WULS-SGGW (WSP). The Monte Carlo method was used to simulate failure events of components in the technological process of the water treatment system. BlockSim application was used to perform an analysis. The reliability block diagram was used as a system modeling method. Reliability metrics were estimated based on 1000 simulations of 15 years of operation of the station. Simulations allowed the estimation of reliability metrics for the WSP, its subsystems, sections as well as basic elements included in the model. They also made it possible to determine which components are most critical to reliability.
W artykule przedstawiono kompleksową ocenę niezawodności, dostępności i utrzymywalności (RAM) Zakładu Wodociągowego WULS-SGGW (WSP). Do symulacji zdarzeń awaryjnych obiektów w procesie technologicznym systemu uzdatniania wody wykorzystano metodę Monte Carlo. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano aplikację BlockSim. Jako metodę modelowania systemu zastosowano niezawodnościowy schemat blokowy. Metryki niezawodnościowe oszacowano na podstawie 1000 symulacji 15-letniej eksploatacji stacji. Symulacje pozwoliły na oszacowanie metryk niezawodnościowych dla WSP, jej podsystemów, sekcji, a także podstawowych elementów wchodzących w skład modelu. Pozwoliły również na określenie, które elementy są najbardziej krytyczne dla niezawodności.
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej; 2022, 83; 61--81
0239-5223
2720-0779
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Reliability analysis of multi-site damage with failure dependency of the turbine based on flow-thermal-solid coupling analysis and the Monte Carlo validated simulations
Autorzy:
Qian, Wenxue
Zeng, Xianhai
Huang, Shuanghui
Yin, Xiaowei
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27312780.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne PAN
Tematy:
flow-thermal-solid coupling analysis
Monte Carlo simulation
turbine disk
multiple loads
probabilistic modeling
system reliability with failure dependency
Opis:
The harsh environmental loads may lead to strength failure in the turbine in an aero-engine. To accurately assess the strength reliability of the turbine under multiple loads, the stress distributions of 41 danger sites of a turbine under thermal, centrifugal, and pneumatic loads were determined by the flow-thermal-solid coupling analysis using ANSYS. Second, based on the flow-thermal-solid coupling analysis and response surface method, the probabilistic analysis model of stress at the danger site was established. And the probabilistic distribution of stress was determined by sampling and hypothesis testing. Finally, the reliability model of the turbine with multi-site damage and failure dependency was established, by which a reliability of 0.99802 was calculated. And the actual reliability of the turbine was 0.99626 determined by the Monte Carlo simulations, which verified the model in precision. The results indicated that the reliability model has a high efficiency and higher precision than the traditional reliability model with failure independence.
Źródło:
Eksploatacja i Niezawodność; 2023, 25, 3; art. no. 168771
1507-2711
Pojawia się w:
Eksploatacja i Niezawodność
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Reliability and availability assessment of diesel locomotive using fault tree analysis
Autorzy:
Szkoda, M.
Kaczor, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/224203.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
reliability assessment
availability
fault analysis
rail vehicles
locomotive
Monte Carlo simulation
ocena niezawodności
dostępność
analiza błędów
pojazdy kolejowe
lokomotywa
metoda Monte Carlo
Opis:
The article presents an application of a method based on fault tree analysis and the Monte Carlo simulation in the assessment of reliability and availability of the rail means of transport. The primary target of the presented method is a cause and effect assessment of the occurrence of undesirable events, the determination of selected reliability indices and identification of the weakest components of rail vehicle that affect the downtime and technical availability most strongly. To illustrate the application of the presented method, the results of a project involving a 6Dg diesel locomotive, carried out in cooperation with the biggest Polish rail carrier, are shown. The assessment of availability and reliability was based on real operation data of a selected sample of seventy-five locomotives. Based on the collected data from the operation of the 6Dg locomotives, the times-to-failure and the times-to repair models were determined. A fault tree model of the locomotive was developed to assess the influence of the faults of the components on the reliability of the vehicle. A discrete simulation process allows to obtain a chosen characteristics and values of the selected measures, which – according to the authors – may be applied to assess the reliability and availability of the rail vehicles. Specialist software including Weibull++, BlockSim and MiniTab aided calculations were performed. The software includes and advanced solutions in the range of the reliability and availability simulations. The test results indicate that the proposed solution has a wide applicability potential.
Źródło:
Archives of Transport; 2016, 40, 4; 65-75
0866-9546
2300-8830
Pojawia się w:
Archives of Transport
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hypothesis Testing in the Case of Insufficient Observations - Identification of Own Critical Values
Testowanie hipotez w warunkach niepełnej informacji - identyfikacja własnych wartości krytycznych
Autorzy:
Poměnková, Jitka
Kapounek, Svatopluk
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/904951.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Monte Carlo simulation
ADF test
cointegration
time series analysis
interest rates
sumulacja Monte Carlo
test ADF
kointegracja
analiza szeregów czasowych
stopa procentowa
Opis:
Economic transformation of the Central and Eastern European Countries and ongoing process of the European integration are important sources of structural changes in the concerned economies and therefore shorten available time series. Similarly, empirical studies focused on the economies in the European Union wrestle with short time series. Consequently, time series modelling and results robustness of econometric analysis used for European macroeconomic time series are limited by the sample size. Number of observations is important not only for the basic time series modelling and subsequent forecasting, but especially for the verification of theoretical assumptions. Thus, quantitative methods usually used for hypothesis testing are in the case of insufficient observations often completed by qualitative analysis which encompass certain amount of subjectivity. One of the factors influencing the stability of statistical hypothesis tests is the sample size. For large samples estimates behave usually asymptotically and have quite good stability. On the other hand, if the sample size is small (i.e. less then 30) the stability of statistical tests is lower. Moreover, for small samples the probability of wrongly rejected null hypothesis, so-called Type I Error, is even higher. In other words, inadequate power of a statistical hypothesis test determinates the possible application of econometric methods on short macroeconomic time series. One of the possible solutions is the usage of a Monte Carlo simulation and detection of own critical values. Critical values are identified on the base of simulation of time series with suitable length with respect to the predefined model. The authors have applied this methodology only on the analysis of macroeconomic time series regression (using cointegration) without any further limitation in its usage. The basic assumption of the analysis is the robustness of the hypothesis test about time series stationarity. However, the Dickey-Fuller test applied on short time series leads to wrong rejection of the hypothesis about stationarity and thus rejects the existence of real regression and wrongly rejects the hypothesis about spurious regression. Methodology presented and described in this paper is demonstrated on the causality between interbanking interest rates and selected retail banking interest rates in the Czech Republic.
Transformacja gospodarcza w Europie Centralnej i Wschodniej oraz procesy towarzyszące integracji europejskiej stanowią istotne źródła przemian strukturalnych tych gospodarek, z drugiej jednak strony powodują, że szeregi czasowe są zbyt krótkie. Co za tym idzie, przeprowadzając badania empiryczne dotyczące gospodarek unijnych borykamy się ze problemami związanymi ze zbyt krótkimi szeregami czasowymi. W konsekwencji, modelowanie na podstawie szeregów czasowych i obciążoność wyników analiz ekonometrycznych przeprowadzanych dla europejskich makroekonomicznych szeregów czasowych są utrudnione ze względu na długość próby. Liczba obserwacji odgrywa bowiem znaczenie nie tylko dla klasycznego modelowania szeregów czasowych i prognozowania w oparciu o nie. ale także - a może przede wszystkim - dla weryfikacji teoretycznych założeń. Stąd metody ilościowe, stosowane zazwyczaj do testowania hipotez, w przypadku niewystarczającej liczby obserwacji są często uzupełniane poprzez analizę jakościową, która jednak wnosi pewną dozę. subiektywizmu. Jednym z czynników oddziałujących na stabilność testowania jest wielkość próby. Dla dużych prób estymatory są zwykle asymptotyczne i wykazują dość dobrą stabilność. Z drugiej strony, jeśli próba jest mała (mniej niż 30 obserwacji) stabilność testów statystycznych jest niska. Co więcej, dla małych prób prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia hipotezy zerowej, określane jako błąd I rodzaju, bywa wysokie. Innymi słowy, niedostateczna moc testu ogranicza możliwości zastosowania metod ekonometrycznych dla krótkich szeregów czasowych obejmujących dane makroekonomiczne. Jedną z możliwości rozwiązania tego problemu jest zastosowanie symulacji Monte Carlo i ustalenie własnych wartości krytycznych. Wartości krytyczne zostają zidentyfikowane na bazie symulacji przeprowadzonych na szeregach czasowych o odpowiedniej długości. Autorzy zastosowali tę metodologię tylko dla potrzeb analizy makroekonomicznych szeregów czasowych (uwzględniając kointegrację) bez dalszych ograniczeń w ich zastosowaniu. Bazowym założeniem analizy jest odporność hipotezy o stacjonarności szeregów czasowych. Metodologia zaprezentowana i opisana w tej pracy zastosowana została do określenia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy międzybankową stopą procentową a wybranymi stopami oprocentowania w bankowości detalicznej w Czechach.
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 223
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prediction of mineral product price based on mean reversion model
Prognozowanie ceny produktu mineralnego w oparciu o model średniej rewersji
Autorzy:
Huang, Shuwei
Ma, Zhaoyang
Jin, Feng
Zhang, Yuansheng
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2173845.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
mineral product price
mean reversion model
Monte Carlo simulation
uncertainty analysis
cena produktu mineralnego
model średniej rewersji
symulacja Monte Carlo
analiza niepewności
Opis:
The mean-reversion model is introduced into the study of mineral product price prediction. The gold price data from January 2018 to December 2021 are selected, and a mean-reverting stochastic process simulation of the gold price was carried out using Monte Carlo simulation (MCS) method. By comparing the statistical results and trend curves of the mean-reversion (MR) model, geometric Brownian motion (GBM) model, time series model and actual price, it is proved that the mean-reversion process is valid in describing the price fluctuation of mineral product. At the same time, by comparing with the traditional prediction methods, the mean-reversion model can quantitatively assess the uncertainty of the predicted price through a set of equal probability stochastic simulation results, so as to provide data support and decision-making basis for the risk analysis of future economy.
W badaniach predykcji cen produktów mineralnych wprowadzono model średniej rewersji. Wybrano dane dotyczące cen złota od stycznia 2018 do grudnia 2021 r., a symulację ceny złota w procesie odwracania średniej przeprowadzono metodą symulacji Monte Carlo (MCS). Porównując wyniki statystyczne i krzywe trendu modelu średniej rewersji (MR), modelu geometrycznego ruchu Browna (GBM), modelu szeregów czasowych i rzeczywistej ceny, udowodniono, że proces średniej rewersji jest prawidłowy w opisie fluktuacji cen na produkt mineralny. Jednocześnie, porównując z tradycyjnymi metodami predykcji, model średniej rewersji może ilościowo oszacować niepewność przewidywanej ceny za pomocą zestawu wyników symulacji stochastycznej równego prawdopodobieństwa, w celu zapewnienia wsparcia danych i podstawy decyzyjnej do analizy ryzyka przyszłej gospodarki.
Źródło:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi; 2022, 38, 2; 61--75
0860-0953
Pojawia się w:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Reliability-based safety evaluation of the BISTOON historic masonry arch bridge
Autorzy:
Pouraminian, Majid
Pourbakhshian, Somayyeh
Noroozinejad Farsangi, Ehsan
Berenji, Sevil
Keyani Borujeni, Salman
Moosavi Asl, Mirhasan
Mohammad Hosseini, Mehdi
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/395842.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
masonry bridge
arch bridge
probability of failure
sensitivity analysis
Monte Carlo simulation
epistemic uncertainty
most murowany
most łukowy
prawdopodobieństwo awarii
analiza wrażliwości
symulacja Monte Carlo
Opis:
This research examines the probabilistic safety assessment of the historic BISTOON arch bridge. Probabilistic analysis based on the Load-Resistance model was performed. The evaluation of implicit functions of load and resistance was performed by the finite element method, and the Monte-Carlo approach was used for experiment simulation. The sampling method used was Latin Hypercube. Four random variables were considered including modulus of elasticity of brick and in filled materials and the specific mass of brick and infilled materials. The normal distribution was used to express the statistical properties of the random variables. The coefficient of variation was defined as 10%. Linear behavior was assumed for the bridge materials. Three output parameters of maximum bridge displacement, maximum tensile stress, and minimum compressive stress were assigned as structural limit states. A sensitivity analysis for probabilistic analysis was performed using the Spearman ranking method. The results showed that the sensitivity of output parameters to infilled density changes is high. The results also indicated that the system probability of failure is equal to rhofsystem=1,55x10-3. The bridge safety index value obtained is betat=2.96, which is lower than the recommended target safety index. The required safety parameters for the bridge have not been met and the bridge is at the risk of failure.
Źródło:
Civil and Environmental Engineering Reports; 2020, 30, 1; 87-110
2080-5187
2450-8594
Pojawia się w:
Civil and Environmental Engineering Reports
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza niezawodności awaryjnego odbioru ciepła powyłączeniowego w reaktorze typu PWR
Reliability analysis of emergency decay heat removal in PWR reactor
Autorzy:
Kowal, K.
Borysiewicz, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/407970.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Tematy:
pomocniczy system wody zasilającej
probabilistyczne analizy bezpieczeństwa
analiza drzewa uszkodzeń
SAPHIRE
symulacje Monte Carlo
Auxiliary Feedwater System (AFWS)
Probabilistic Safety Assessment (PSA)
Fault Tree Analysis (FTA)
Monte Carlo simulation
Opis:
Celem niniejszej pracy było określenie prawdopodobieństwa awarii pomocniczego systemu wody zasilającej reaktora typu PWR firmy Westinghouse. Obiektem referencyjnym, dla którego wykonano analizę była Elektrownia Jądrowa Surry (USA). Praca ta obejmuje utworzenie drzewa uszkodzeń i wykonanie analizy ilościowej w programie SAPHIRE oraz oszacowanie niepewności za pomocą metod Monte Carlo.
The aim of this work was to assess the failure probability of the Westinghouse PWR auxiliary feedwater system (AFWS). The reference facility for which the analysis has been made was Surry Nuclear Power Plant located in the United States. This work includes AFWS fault tree development and qualitative analysis using the SAPHIRE code, as well as the uncertainty assessment by applying the Monte Carlo techniques.
Źródło:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska; 2015, 3; 59-64
2083-0157
2391-6761
Pojawia się w:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Koiter asymptotic analysis of thin-walled cold-formed steel members
Autorzy:
Ungureanu, V.
Dubina, D.
Crisan, A.
Madeo, A.
Zagari, G.
Zucco, G.
Zinno, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/970614.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:
Koiter's asymptotic approach
instability problems
thin-walled cold-formed steel members
imperfection sensitivity analysis
Monte Carlo simulation
teoria Koitera
symulacja metodą Monte Carlo
analiza wrażliwości
formowanie na zimno
elementy cienkościenne
Opis:
An imperfection sensitivity analysis of cold-formed steel members in compression is presented. The analysis is based on Koiter’s approach and Monte Carlo simulation. If the modes interaction is correctly accounted, than the limit load and the erosion of critical buckling load can be easily evaluated. Thousands of imperfection can be analysed with very low computational cost and an effective statistical evaluation of limit performance can be carried out. The analysis is done on pallet rack uprights in compression, based on an intensive experimental study carried out at the Politehnica University of Timisoara.
Źródło:
Acta Mechanica et Automatica; 2015, 9, 4; 245-251
1898-4088
2300-5319
Pojawia się w:
Acta Mechanica et Automatica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies