- Tytuł:
-
Optymalny moment transakcji zamiany akcji w modelach w czasie ciągłym i dyskretnym
The optimal time for exchange of shares during sale and purchase of shares - Autorzy:
- Szkutnik, Włodzimierz
- Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/592515.pdf
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Moment opuszczenia trywialnego kroku
Optymalny moment zatrzymania
Trader
Optimal stopping moment
The optimal time for stopping - Opis:
-
W niniejszym artykule rozpatrzone zostało zadanie wyznaczenia optymalnego
momentu sprzedaży jednej akcji (typu akcji) i zakupienia innej akcji. W modelu
Blacka-Mertona-Schoelsa (w czasie ciągłym), a także w szczególnym przypadku w modelu
Coxa-Rossa-Rubinsteina (dyskretny czas), zadanie to sprowadzone zostało do wyznaczenia
optymalnego momentu dla sprzedaży akcji. Analiza dotyczy uzasadnienia wyboru
optymalnego momentu sprzedaży jednej akcji i zakupu innej zgodnie ze strategią buy
and hold.
It will be considered task of determining the optimal timing of sales per share (such as shares) and purchase another share. In the Black-Merton-Schoels (in continuous time), as well as in the particular case of the model of Cox-Ross-Rubinstein (discrete time), the task is reduced to determine the optimal timing for the sale of shares). - Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2017, 324; 142-150
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł