Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Econometric" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-14 z 14
    Tytuł:
    Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami
    Nonparametric Methods as the Basis for the Estimation of Econometric Models with Outliers Observations
    Autorzy:
    Szkutnik, Tomasz
    Wójciak, Mirosław
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591354.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Modele ekonometryczne
    Modelowanie ekonometryczne
    Econometric modeling
    Econometric models
    Econometrics
    Opis:
    In this paper the authors present a nonparametric method of estimating the parameters of the linear econometric model, which is the method of least absolute deviations (LAD). The aim of this article is to examine the extent to which the parameter estimation method of least absolute deviations is resistant to changes in parameter values in case of outliers. In this paper, a hypothetical example examines the impact of the so-called outliers on the model parameters estimated by OLS methods and LAD respectively. In addition, the work raises the problem of the use of permutation methods MRPP in testing certain statistical hypotheses when the distributions of examined random variables distributions are not normal.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 88-111
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Weryfikacja odporno-bayesowskiego modelu alokacji dla różnych typów rozkładów - podejście symulacyjne
    Verification of the Robust-Bayesian Asset Allocation Model for Different Types of Distribution - Simulation Approach
    Autorzy:
    Orwat-Acedańska, Agnieszka
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592595.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria bayesowska
    Modele bayesowskie
    Modele ekonometryczne
    Bayesian econometric
    Bayesian models
    Econometric models
    Opis:
    In the paper robust Bayesian allocation method was verified for different distributions of returns using simulation approach. An impact of estimation error on the portfolio risk was examined when portfolios were built as a solution to the problem of maximizing expected return with restrictions imposed on its variance. Classical Markowitz approach results were compared to the robust Bayesian approach. Using simulations it was shown that in robust Bayesian method a fraction of samples where a portfolio risk exceeded its maximum limit as well as mean excess risk were much lower than in the classic approach. Moreover extending robust allocation with Bayesian approach significantly affects the portfolio riskiness. This results also holds if the distribution of returns in nonnormal although the differences are smaller.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 135; 102-120
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele wektorowo-autoregresyjne jako odpowiedź na krytykę strukturalnych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych
    Vector Autoregression Models (VAR) - Response to Criticism Structural Econometric Models
    Autorzy:
    Wójcik, Andrzej
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/585848.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Modele ekonometryczne
    Modele wielorównaniowe
    Modelowanie ekonometryczne
    Econometric modeling
    Econometric models
    Econometrics
    Multi-equation models
    Opis:
    In seventies, structural models were subjected to the criticism more and more. In the article the author presented reasons of the criticism of structural models and theoretical bases of vector autoregression models which was introduced in article C. A. Sims in 1980. An example of using VAR models was also expressed for the modelling of macroeconomic variables. In the summary the author described defects and virtues of VAR models in the context of the structural attempt at the econometric modelling.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 193; 112-128
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Porównanie zdolności predykcyjnych modelu regresji grzbietowej z wybranymi nieparametrycznymi modelami regresji
    Comparing the Performance of the Ridge Regression with Some Nonparametric Regression Models
    Autorzy:
    Trzęsiok, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591124.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody ekonometryczne
    Modele ekonometryczne
    Statystyka
    Statystyka matematyczna
    Statystyka nieparametryczna
    Wielowymiarowa analiza porównawcza
    Econometric models
    Econometric methodology
    Mathematical statistics
    Multi-dimensional comparative analysis
    Nonparametric statistics
    Statistics
    Opis:
    The paper presents a short description of ridge regression and comparing the performance of this regression with some nonparametric methods of regression. The analysis was conducted with the use of simulation procedures on benchmarking data sets.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 65-74
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Rzetelność i funkcjonowanie pozycji skali a ukryta niejednorodność populacji
    Reliability and Item Functioning in Unobserved Heterogeneity of Population
    Autorzy:
    Sagan, Adam
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/593152.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Modele ekonometryczne
    Pomiary
    Statystyka
    Statystyka demograficzna
    Demographic statistics
    Econometric models
    Measurement
    Statistics
    Opis:
    The aim of paper is to evaluate the reliability and item bias in the measurement in cross-cultural comparative research and heterogenous populations. Well known reliability coefficients (Cronbach's, Armor's and McDonald's) are used in homogenous population with common frame of reference. We present the holistic approach to scale reliability assessment, when homogeneity assumption is violated in research practice. This approach enables full control of measurement bias in heterogenous population.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 195; 151-163
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Miejsce modelu ekonometrycznego w wycenie nieruchomości
    Place of the Econometric Mode in Real Estate Appraisal
    Autorzy:
    Zyga, Jacek
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588448.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Ekonometria
    Modele ekonometryczne
    Nieruchomości
    Wycena nieruchomości
    Econometric models
    Econometrics
    Real estate
    Real estate valuation
    Opis:
    This study presents the opinion on the problem of econometric model's role in real estate appraisal process. In the study an appraisal procedure scheme was analyzed and the distinction of between value estimation model and objective econometric model was articulated. Hereinafter dissimilar practical applications of different types of econometric models as well as it's root cause of legal constraints were discussed.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 204; 220-228
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Modele subiektywne w konstrukcji prognoz długookresowych
    Subjective Models in the Design of Long-Term Forecasts
    Autorzy:
    Poradowska, Konstancja
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586191.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody prognozowania
    Modele ekonometryczne
    Nowe technologie
    Prognozowanie
    Econometric models
    Forecasting
    Forecasting methods
    High-tech
    Opis:
    In the paper are presented some aspects of construction and practical use of subjective forecasting models. The main objective was to identify the usefulness of these models in the design of long-term forecasts and scenarios for the development of new technologies. Theoretical considerations are supplemented with real examples of data analysis, obtained in the study of foresight "zero carbon energy economy in a sustainable development of the Polish to 2050", conducted by the Central Mining Institute in Katowice.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 29-44
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Składowa γt modelu AARCH rozwoju gospodarczego
    Component of Asymmetry γt of AARCH Model of Economic Development
    Autorzy:
    Janiga-Ćmiel, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/587976.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Modele ekonometryczne
    Rozwój gospodarczy
    Rozwój gospodarczy państwa
    Econometric models
    Economic development
    Economic development of the country
    Opis:
    In the volatility of economic development as in any other phenomenon, a regular component and an incidental component can be distinguished. The former consolidates main factors while the latter is related to random factors. It can be achieved by constructing a precise model, where the random factor isn't statistically significant. The economic development was described by means of model ARMA(1,1). Subsequently, model AARCH(3,2) was used to characterize all kinds of variations. The components of this model were examined and attention was paid to any delays which occur in the creation of the trend and amplitude.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 24-36
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zastosowanie dynamicznego modelu zgodnego w analizie gospodarki Górnego Śląska
    Application of Dynamic Concordant Model for the Analysis of the Economy of Upper Silesia
    Autorzy:
    Biolik, Józef
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/588959.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Gospodarka regionalna
    Modele ekonometryczne
    Przedsiębiorstwo państwowe
    Przedsiębiorstwo prywatne
    Econometric models
    Private enterprise
    Regional economy
    State enterprises
    Opis:
    The article is an attempt to compare the quality of the Silesian economy econometrics model with the model built according to the concept of the dynamic concordant model. The analysis covers the total sector of enterprises and sectors of public and private companies. To assess the quality of individual equations adjusted coefficient of determination was used.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 142; 7-23
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych
    Selection Criteria for Forecasting Dynamic Factor Models
    Autorzy:
    Acedański, Jan
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589725.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody prognozowania
    Modele autoregresji
    Modele ekonometryczne
    Prognozowanie makroekonomiczne
    Macroeconomic forecasting, Forecasting methods, Autoregression models, Econometric models
    Opis:
    The paper compares three groups of methods used for best dynamic factor model selection for forecasting: modified information criteria, methods exclusively based on ex post forecasts analysis and mixed algorithms. It searches for the approach that delivers best out-of-sample forecasts according to mean square error measure. The analysis utilizes both Monte Carlo generated samples as well as real time series used for forecasting consumer inflation in Poland. Results show that best forecasts are obtained from the modified information criteria proposed by Groen and Kapetanios, whereas the methods that employ ex post forecasts from rolling windows usually give the worst predictions.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 193-216
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    On Kernel Smoothing and Horvitz-Thompson Estimation
    Autorzy:
    Gamrot, Wojciech
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/589769.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Estymatory
    Metody estymacji
    Modele ekonometryczne
    Programowanie nieliniowe
    Statystyka matematyczna
    Econometric models
    Estimation methods
    Estimators
    Mathematical statistics
    Nonlinear programming
    Opis:
    Estimation of the total value of fixed characteristic of interest in a finite population is considered for a complex sampling scheme featuring unknown inclusion probabilities. The general empirical Horvitz-Thompson statistic is adopted as an estimator for the unknown total. In the presence of additional knowledge on inclusion probabilities taking form of inequality constraints it is proposed to use the well-known kernel estimator for individual inclusion probabilities. For a fixed-cost sequential sampling scheme this leads to a new nonparametric empirical Horvitz-Thompson estimator of a total. Its properties are compared to known alternatives in a simulation study.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 32-41
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Statystyczna nieokreśloność w wycenie charakterystyk rynków finansowych
    The Statistical Uncertainty in the Measurement of the Characteristics of Financial Markets
    Autorzy:
    Szkutnik, Włodzimierz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/592653.pdf
    Data publikacji:
    2013
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Modele ekonometryczne
    Rynki finansowe
    Ryzyko inwestycyjne
    Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    Econometric models
    Financial markets
    Investment risk
    Management of investment portfolio
    Opis:
    Considered in developing the financial model exemplification of the market in terms of statistical uncertainty was recognized as an example the task of modeling rational investor behavior. Shows how to determine the existence of an acceptable solution of the problem search strategy portfolio management, hedging given level of profitability and risk. Discusses the algorithm to construct the optimal portfolio management, derivative financial instruments under conditions of uncertainty in determining the profitability of this or any other financial instrument.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 45-62
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wpływ modyfikacji zmiennej na wycenę wartości akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych
    Variable modification and its impact on share valuation with the use of single equation regression models
    Autorzy:
    Pośpiech, Ewa
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/586141.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody wyceny akcji
    Modele ekonometryczne
    Modele empiryczno-indukcyjne
    Wartość akcji
    Econometric models
    Intrinsic value of share
    Share valuation methods
    Single equation regression models
    Opis:
    W artykule rozważano zagadnienie wyceny akcji za pomocą modeli empiryczno- indukcyjnych. Rozpatrywano liniowe modele ekonometryczne, w których zmienną objaśnianą jest cena rynkowa akcji lub wskaźnik cena do zysku na akcję, natomiast zmiennymi objaśniającymi są: stopień zadłużenia, odchylenie standardowe stopy zwrotu, zysk oraz tempo zmiany zysku na akcję. Ostatnią zmienną uwzględniono w dwóch ujęciach – jako zysk netto w danym kwartale do zysku netto w odpowiednim kwartale roku poprzedniego oraz jako zysk netto w danym kwartale do zysku netto w kwartale poprzednim. Dla wybranych spółek oszacowano modele uwzględniające różne ujęcia zmiennych. Modele te poddano weryfikacji; ich zredukowane postacie stanowiły podstawę wyceny wartości akcji.
    The share valuation on the basis of the single linear equation regression models is explored in the article. The role of explained variable plays share market value or price earning ratio whilst the roles of explaining variables may play: debt ratio, risk indicator, profit, profit growth rate per share. The last variable is considered in two ways – as the net profit in given quarter by comparison to the net profit of corresponding quarter of the preceding year and as the net profit in given quarter in comparison to the net profit of the preceding quarter. For each considered stock company (ten commercial banks) two econometric models were constructed (including two different definitions of the profit growth rate). These models were verified and re-estimated; those ones were used to share valuation. The obtained results were compared and several conclusions were drawn.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 335; 53-63
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Wycena wartości akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych - porównanie wybranych ujęć
    Share valuation with the use of single equation regression models - a comparison of selected approaches
    Autorzy:
    Pośpiech, Ewa
    Mastalerz-Kodzis, Adrianna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/591068.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Tematy:
    Metody wyceny akcji
    Modele ekonometryczne
    Modele empiryczno-indukcyjne
    Wartość akcji
    Econometric models
    Intrinsic value of share
    Share valuation methods
    Single equation regression models
    Opis:
    W opracowaniu rozpatrywany jest problem wyceny akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych. W rozważaniach poddaje się analizie liniowe modele ekonometryczne o maksymalnej liczbie czterech zmiennych objaśniających. Rolę zmiennej objaśnianej pełni wskaźnik cena do zysku na akcję lub cena rynkowa akcji, a jako zmienne objaśniające uwzględniono zysk, tempo jego wzrostu na akcję, stopień zadłużenia, wskaźnik ryzyka. W ramach badań dla każdej spółki (wybranych banków komercyjnych) skonstruowano po dwa modele: jeden z nich uwzględniał dwie zmienne objaśniające (tempo wzrostu zysku na akcję oraz stopień zadłużenia), podstawą drugiego były wspomniane cztery charakterystyki – te rozbudowane zależności poddano weryfikacji i ponownie estymowano, uzyskując postacie zredukowane. Z wykorzystaniem oszacowanych modeli wyznaczono wartości akcji danych banków i porównano uzyskane wyniki, próbując ocenić ich użyteczność we wspomaganiu podejmowania decyzji inwestycyjnych.
    The article explores the share valuation issue. The considerations are based on the single equation regression models which enable to evaluate the share intrinsic value using econometric models. In the paper the linear models are examined with the maximum of four explanatory variables. The role of these variables may play: profit, profit growth rate per share, debt ratio, risk indicator, dividend etc. whilst the explained variable is represented mostly by share market value or price earning ratio. In the analyses several linear models were estimated. For each considered joint-stock company (ten commercial banks) two econometric models were constructed – the first one took into account only two explanatory variables (profit growth rate per share and debt ratio), the second one was built on the basis of four variables (profit growth rate per share, debt ratio as well as profit and risk indicator). Those expanded models were verified and reestimated. Finally, the models with two explanatory and re-estimated ones were used to share valuation. Received results were compared and some conclusions were drawn.
    Źródło:
    Studia Ekonomiczne; 2017, 331; 100-111
    2083-8611
    Pojawia się w:
    Studia Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-14 z 14

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies