Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "statistical models" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Wybrane statystyki odporne
Some Robust Statistical Methods
Autorzy:
Trzpiot, Grażyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586408.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Estymatory
Metody statystyczne
Modele regresji
Statystyka
Estimators
Regression models
Statistical methods
Statistics
Opis:
Outliers are sample values that cause surprise in relation to the majority of the sample. This is not a pejorative term; outliers may be correct, but they should always be checked for transcription errors. Many robust and resistant methods have been developed since 1960 to be less sensitive to outliers. This methods can be used instead or be even better than classical one. Robust methods were used early in me works (Trzpiot 2009, 2011a, 2011b) as an application in finance and economy. This article has a descriptive character, connected with new book for students.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2013, 152; 163-173
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
On Some Tests of Fixed Effects for Linear Mixed Models
Autorzy:
Krzciuk, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/592974.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Metoda Monte Carlo
Metody statystyczne
Modele matematyczne
Mathematical models
Monte Carlo method
Statistical methods
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 189; 49-57
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wykorzystanie metody moving block bootstrap w prognozowaniu szeregów czasowych z wahaniami okresowymi
The Use of the Moving Block Bootstrap Method in Periodic Time Series Forecasting
Autorzy:
Kończak, Grzegorz
Miłek, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/586452.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza szeregów czasowych
Metody statystyczne
Modele ARIMA
Prognozowanie matematyczne
Szeregi czasowe
Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models
Mathematical forecasting
Statistical methods
Time-series
Time-series analysis
Opis:
The aim of the analysis of the time series is, among others, to facilitate the formulation of prognosis. The basis for the inference of the future variables are their future realizations. There are various methods used in time series forecasting, such as for example naïve method, Holt-Winters models, ARIMA models and various simulation methods. One of the most popular and widely used simulation method in statistical research is the bootstrap method proposed by B. Efron. It is usually applied in measuring the estimates of the variance and testing the hypotheses in cases when the distribution of the test statistic is unknown. This method does not require for the selected samples to be from the standard normal distribution population. Due to the construction of the random samples in this method, there is usually no possibility to directly apply it in the analysis of the periodic time series. In the literature written on this subject, there are the proposals to introduce some modifications to the bootstrap method that would provide the possibility to conduct such analyses. One of such methods is the moving block bootstrap. In the present essay, we will present the proposal to apply this method to create the confidential intervals for the periodic time series forecasts. The results gathered by applying that method are compared with the results obtained via the classic construction of the confidential intervals for the forecasts and on the confidential intervals based on ARIMA models.
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2014, 203; 91-100
2083-8611
Pojawia się w:
Studia Ekonomiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies