- Tytuł:
-
Optymalizacja portfela z zastosowaniem kopuli niesymetrycznych
Application of Asymmetric Copulas in Portfolio Optimization - Autorzy:
-
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/585694.pdf
- Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Tematy:
-
Metoda Monte Carlo
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Investment portfolio
Monte Carlo method
Risk optimalization - Opis:
- This paper is some kind of a discussion about both the necessity and possibility of asymmetric copula applications. Presented deliberation is settled in the context of financial portfolio analysis that, in a specific way, requires taking the correlations of the component assets into consideration, which creates an opportunity for asymmetric copula implementation. Mentioned issues are exemplified by real two-asset portfolio optimization.
- Źródło:
-
Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 135-143
2083-8611 - Pojawia się w:
- Studia Ekonomiczne
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł