- Tytuł:
- A robust estimate of variance in a linear model
- Autorzy:
-
Zieliński, Ryszard
Zieliński, Wojciech - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/748621.pdf
- Data publikacji:
- 1985
- Wydawca:
- Polskie Towarzystwo Matematyczne
- Tematy:
-
Robustness and adaptive procedures
Linear regression - Opis:
-
.
Standard statistical procedures for variance in Gaussian models are not robust against departures from normality. One of the possible reasons is that the variance of the variance estimate depens on kurtosis of the underlying distribution. In the paper, the most robust estimate of the variance in a class of quadratic forms is constructed. - Źródło:
-
Mathematica Applicanda; 1985, 13, 26
1730-2668
2299-4009 - Pojawia się w:
- Mathematica Applicanda
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł